TesterCache - библиотека для MetaTrader 5

Пример

Будем оптимизировать этот советник

input double inLots = 1;
input int inTP = 100;
input int inSL = 100;

#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006

#define Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)

void OnInit(){ OrderSend(_Symbol, OP_BUY, inLots, Ask, 0, Ask - inSL * _Point, Ask + inTP * _Point); }

После Оптимизации во вкладке ее результатов сделаем экспорт кеш-файла оптимизации.

Теперь запускаем TesterCache-Example-скрипт

На выходе имеем

version = 514
copyright = Copyright 2000-2019, MetaQuotes Software Corp.
header_size = 1696
record_size = 296
expert_name = TestCache
expert_path = Experts\TestCache.ex5
server = MetaQuotes-Beta
symbol = TESTER_EURGBP.rann_RannForex
period = PERIOD_M1
date_from = 2019.07.26 00:00:00
date_to = 2019.07.31 00:00:00
date_forward = 1970.01.01 00:00:00
opt_mode = 0
ticks_mode = 2
last_criterion = 0
msc_min = 1
msc_max = 486
msc_avg = 3
group = demo (netting)
trade_currency = USD
trade_deposit = 100000
trade_condition = 0
trade_leverage = 100
trade_hedging = 1
trade_currency_digits = 2
parameters_size = 16
parameters_total = 3
opt_params_size = 16
opt_params_total = 2
dwords_cnt = 0
snapshot_size = 9
passes_total = 287
passes_passed = 287

Pass = 9
initial_deposit = 100000.0
withdrawal = 0.0
profit = -95.0
grossprofit = 0.0
grossloss = 95.0
maxprofit = 0.0
minprofit = 95.0
conprofitmax = 0.0
maxconprofit = 0.0
conlossmax = 95.0
maxconloss = 95.0
balance_min = 99905.0
maxdrawdown = 95.0
drawdownpercent = 0.095
reldrawdown = 95.0
reldrawdownpercent = 0.095
equity_min = 99905.0
maxdrawdown_e = 95.0
drawdownpercent_e = 0.095
reldrawdown_e = 95.0
reldrawdownpercnt_e = 0.095
expected_payoff = -95.0
profit_factor = 0.0
recovery_factor = -1.0
sharpe_ratio = 0.0
margin_level = 1.797693134862316e+308
custom_fitness = 0.0
deals = 2
trades = 1
profittrades = 0
losstrades = 1
shorttrades = 0
longtrades = 1
winshorttrades = 0
winlongtrades = 0
conprofitmax_trades = 0
maxconprofit_trades = 0
conlossmax_trades = 1
maxconloss_trades = 1
avgconwinners = 0
avgconloosers = 1

      [type] [integer_value] [double_value] [string_value]
[0,0]     14               0        0.00000 "inLots"      
[0,1]     13               1        1.90000 "1.9"         
[0,2]     13               1        1.00000 "1.0"         
[0,3]     13               0        0.10000 "0.1"         
[0,4]     13               5        5.00000 "5.0"         
[1,0]     14               0        0.00000 "inSL"        
[1,1]      7              50       50.00000 "50"          
[1,2]      7              50       50.00000 "50"          
[1,3]      7              25       25.00000 "25"          
[1,4]      7             200      200.00000 "200"         

Выведены все данные соответствующего прохода/записи.

Программирование

Запущенный выше скрипт имеет следующие комментарии в своем исходнике.

// Пример работы с библиотекой TesterCache.

#property script_show_inputs

input string inFileName = "Tester.opt"; // opt-FileName
input int inNum = 0;                    // Какую запись показать

#include <fxsaber\TesterCache\TesterCache.mqh> // Чтение/Запись opt-файлов оптимизационных кешей MT5-тестера.

void OnStart()
{
//  TESTERCACHE<MATHEMATICS> Cache(inFileName);
  TESTERCACHE<ExpTradeSummary> Cache; 

  if (Cache.Load(inFileName)) // Прочитали оптимизационный кеш.
  {
    MqlParam Params[][5];  
    const int Size = Cache.GetInputs(inNum, Params); // Считали соответствующие оптимизируемые входные параметры.
    
    Print(Cache.Header.ToString()); // Вывели основные данные оптимизационного кеша.
    Print(Cache[inNum].ToString()); // Вывели стат. данные запрошенной записи
    ArrayPrint(Params);             // Вывели ее оптимизируемые входные параметры.
    
    Cache.SaveSet(inNum); // Создали set-файл соответствующей записи.
    Cache.Save(__FILE__); // Сохранили в opt-файл.
  }
}

Особенности

• Использует библиотеку TypeToBytes.
• Описание полей смотрите в соответствующих mqh-файлах.
• Библиотека работает во всех режимах Оптимизации, включая математический.