ATR adaptive smooth Laguerre RSI - индикатор для MetaTrader 5

Предпосылки:

Laguerre RSI был разработан Джоном Элерсом и впервые представлен в его книге «Кибернетический анализ фондового и фьючерсного рынков».

В этой версии:

Вместо использования для расчета Laguerre RSI фиксированных периодов здесь используется метод адаптивности по ATR (Average True Range), благодаря чему период расчета настраивается. Благодаря этому RSI становится более чувствительным в одни периоды (периоды высокой волатильности) и более сглаженным в другие (периоды низкой волатильности). Также в этой версии добавлена возможность сглаживать значения. Используемый метод сглаживания добавляет минимальное запаздывание (см. пример «большой картинки») и не слишком сильно влияет на результат. При этом позволяет уменьшить количество сигналов, что в результате дает меньше ложных сигналов.

Использование:

Индикатор можно использовать (в сочетании с настраиваемыми уровнями) в качестве сигналов при смене тренда Laguerre RSI

Пример "большой картинки":

По сравнению с версией без сглаживание используемое сглаживание должно было бы обеспечить значительную задержку (так как период сглаживания в этом примере = 15), но, как видно из примера, запаздывание получилось вполне приемлемым.