Gandalf_PRO - эксперт для MetaTrader 5

Автор идеи — Collector, автор кода mq5 — barabashkakvn.

Навеяно темой Нейросети, как их освоить с чего начать?

Мир изменился... Я чувствую это в воде,я чувствую это в земле,

ощущаю в воздухе. Многое,что было прежде - не вернётся никогда...

"Властелин колец", Дж. Р. Р.Толкиен.

Идея создания советника Gandalf навеяна дискуссией на форуме Нейросети, как их освоить, с чего начать?.

Советник держит открытыми одну BUY и одну SELL позицию (вне зависимости друг от друга) до тех пор, пока рынок их не закроет с фиксированными TP или SL.

Вход в рынок происходит на основе двухпараметрического экспоненциального сглаживания временного ряда с учетом 2-х параметров:

1-й параметр: это параметр размещения цены - S,

2-й параметр: это параметр наклона тренда - T.

Расчеты идут по рекуррентным формулам:

S[n]=w*y[n]+(1-w)*(S[n-1]+T[n-1])

T[n]=t*(S[n]-S[n-1])+(1-t)*T[n-1]

тогда "предсказанное" значение:

y[n+1]=S[n]+T[n]

В качестве исходных значений (оценок) для 1-го и 2-го параметра можно взять коэффициенты из формулы линейной регрессии - Полезные функции от KimIV.

Входные переменные в советнике

для длинных позиций:

• In_BUY=true; — разрешены длинные позиции,
• Count_buy=24; — число баров в истории,на которых сглаживается ВР, (закрытый параметр)
• w_price=0.18; — коэффициент (фактор) цены,
• w_trend=0.18; — коэффициент (фактор) тренда,
• SL_buy=62; — уровень стоп-лосса в пипсах,
• Risk_buy=0; — уровень риска в % (в зависимости от свободных средств).

Для коротких позиций:

переменные In_SELL, Count_sell, m_price, m_trend, SL_sell, Risk_sell — аналогичны.

Оптимизация проходит в 2 этапа, на постоянном лоте, т.е. когда Risk_buy=0; и Risk_sell =0;

Этап №1, для длинных позиций:

In_BUY=true; In_SELL=false; Count_buy от 3 до 120, с шагом 1;

w_price и w_trend от 0.05 до 0.6 с шагом 0.01; SL_buy от 30 до 100, с шагом 1.

Этап №2, для коротких позиций:

In_BUY=false; In_SELL=true; остальное - аналогично.

Советник завораживающе торгует на "жирных" участках тренда на таймфреймах H4 и D1 - EURUSD, однако для входа в рынок необходима дополнительная фильтрация с применением индикаторов на старших таймфреймах.