sinc MA - индикатор для MetaTrader 4

Вот еще одно дополнение в коллекцию скользящих средних. Любой МА производит сглаживание данных на основе фильтрации (упразднения) высокочастотных колебаний цен. Методов фильтрации много: от самых простых цифровых фильтров с равными коэффициентами взвешивания прошлых цен, как в SMA, до более сложных фильтров с неравномерным взвешиванием прошлых данных (EMA, Hamming, Hanning, Blackman и т.п.).

Однако, цифровые фильтры обладают задержкой. Методы сглаживания данных, основанные на подгонке каких-то плавных функций к ряду цен, задержками теоретически не обладают. Можно например построить МА на основе полинома. Можно также использовать тригонометрические функции подгонки, как например при разложении ряда цен в ряд Фурье.

Предлагаемый МА основан на той же идее подгонки. Только подгоночными функциями являются вейвлеты. Одним из простейших вейвлетом является функция sinc(x) = sin(pi*x) / (pi*x) .

Чтобы контролировать её затухание, я добавил дополнительный множитель: wave(x,Q) = sinc(x)*(1 + Q*x^2) / (1 + x^2) .

О достоинствах sinc можно долго говорить. Единственно, что я упяну здесь, по теореме о выборке (теорема Шанона), любую функцию можно представить в виде суммы sinc вейвлетов. Принцип подгонки очень трудно описать в двух словах. Тот кто знает принципы использования вейвлетов, поймет.

Входными параметрами являются:

N - количество данных. Должно быть = 2^pwr;

htrun - количество высокочастотных вейвлетов, которое должно быть отброшено. Если htrun = 0, то МА воспроизведет ценовой ряд;

Q - фактор затухания вейвлета. Q = 1 воспроизводит sinc. Чем больше Q, тем больше колебания. Рекомендую Q <= 1.

Основным достоинством предложенного МА является отсутствие задержки.