CSV Converter Quandl to MT4 (Calendar Version) - скрипт для MetaTrader 4

Скрипт предназначен для загрузки котировок фьючерсного контракта, на конкретный месяц поставки товара, с сайта Quandl в формат, пригодный для MetaTrader4. Благодаря этим данным появляется возможность строить прогноз календарных спрэдов товарно-сырьевых рынков с помощью индикатора Ind Seasonal Trade.

В новой версии скрипта параметр YearBegin исключен. За начальный год принимается окончание в имени файла котировок фьючерсного контракта (4 цифры). Кроме того теперь учитывается цена закрытия торгов за сутки - Seatle, которая в предыдущих версиях просто игнорировалась.

Инструкция:

Рассмотрим календарный спрэд крупного рогатого скота BUY LEG3 - SELL LEJ3.

1. Заходим на сайт http://www.quandl.com/futures; 
2. Находим в разделе "Other Agriculturals" нашу скотину "Live Cattle":

 Рис. 1. 

3. На странице этого инструмента находим раздел "Historical Contracts" с множеством красненьких кнопочек. Нас интересуют только 2 столбца этой матрицы G и J, так как мы будем загружать исторические цены на поставку товара в феврале (обозначается буквой G) и в апреле (обозначается буквой J):

Рис. 2.

На рисунке Рис. 2 самый верхний год 1965!!! Это значит, что Вы можете загрузить историю котировок как минимум до 65 года прошлого века (если рука не устанет). Мне, например, так много не надо. Поэтому я буду загружать с текущего 2013 года до 1994 и получу 20 лет истории. Поехали! Нажимаем на каждую кнопку каждого года в указанном диапазоне в столбцах G и J. При нажатии на каждую из этих кнопок попадаем на страницу графика.

4. На открывающихся страницах нажимаем на кнопку "Download Data" и выбираем "XLS":

Рис. 3.

5. В результате должно получиться 20 файлов для февральского контракта и 20 для апрельского. Файлы должны быть помещены в папку, с установленным терминалом MetaTrader4 "...experts\files":

Рис. 4.

6. Запускаем скрипт "CSV Converter Quandl to MT4 (Calendar)" с интуитивно понятными параметрами:

Рис. 5. Склеивание февральского фьючерса и преобразование в формат, пригодный для MT4

Рис. 6. Склеивание апрельского фьючерса и преобразование в формат, пригодный для MT4

Скрипт склеит года и создаст по 1 файлу для каждого месяца FUTURE_LCG.csv и FUTURE_LCJ.csv. Остальные файлы теперь можно удалить.

7. Открываем окно "Архив котировок" в MetaTrader'е с помощью клавиши F2 и загружаем файлы в соответствующие инструменты:

Рис. 7. Загрузка дополнительных котировок в MT4

8. Всё! С помощью индикатора Ind Seasonal Trade можно строить прогнозы календарного спрэда!

Рис. 8. Календарный спрэд LEG3-LEJ3