EMA VOLUME - индикатор для MetaTrader 4

Сегодня вспомнил одну свою старую идею, которая приходила мне в голову, когда я ещё не знал, что можно с такими идеями делать.

"Тут на меня что-то накатило..." (с) "Идиот".

По быстрому закодировал и решил, что пусть полежит в кодобазе - думаю, тут есть люди, которым это покажется интересным.

Идея заключается в попытке разложить тиковый объём (за неимением другого) на два компонента - активность, которая привела к движению цены вверх, и активность, которая привела к движению цены вниз. Причём раскладывается по методике "кратчайшего пути". Это означает, что мы предполагаем, что внутри бара цена двигалась по минимальному из возможных путей.

Для бычьих баров это последовательность Open-Low-High-Close, для медвежьих, соответственно, Open-High-Low-Close, как показано на рисунке.

Ну и пример индикатора на минутках EURUSD:

Здесь синяя линия - нисходящее движение, красная - восходящая, зелёная - 1/2 изменения общего объёма.