3rd Generation XMA - индикатор для MetaTrader 5

Реальный автор:

EarnForex

3rd Generation XMA - это скользящая средняя 3-го поколения. Продвинутая версия стандартного индикатора скользящей средней (МА), которая использует достаточно простую процедуру по уменьшению временного лага, основанную на увеличении периода скользящей средней.

Метод был впервые описан Манфредом Дуршнером в его статье Gleitende Durchschnitte 3.0 (на немецком языке). Представленная здесь реализация использует λ = 2, что дает наилучший эффект снижения лага. Более высокая λ увеличивает схожесть с линией классической скользящей средней.

Входные параметры:

//+-----------------------------------+
//| Входные параметры индикатора      |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_EMA; // Метод усреднения
input int XLength=50;                    // Глубина сглаживания                    
input int XPhase=15;                     // Параметр сглаживания
input Applied_price_ IPC=PRICE_TYPICAL;  // Ценовая константа
input int Shift=0;                       // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
input int PriceShift=0;                  // Сдвиг индикатора по вертикали в пунктах

В индикаторе можно менять алгоритмы усреднения, имея выбор из десяти возможных вариантов:

1. SMA - простое скользящее среднее;
2. EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
3. SMMA - сглаженное скользящее среднее;
4. LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
5. JJMA - адаптивное усреднение JMA;
6. JurX - ультралинейное усреднение;
7. ParMA - параболическое усреднение;
8. T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
9. VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
10. AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор 3rdGenXMA