XMA de 3ème génération - indicateur pour MetaTrader 5

Véritable auteur :

EarnForex

Le XMA de 3ème génération est une moyenne mobile de 3ème génération. Il s'agit d'une version avancée de l'indicateur standard de moyenne mobile (MA), qui utilise une procédure assez simple pour réduire le décalage temporel en augmentant la période de la moyenne mobile.

La méthode a été décrite pour la première fois par Manfred Durschner dans son article Gleitende Durchschnitte 3.0 (en allemand). La mise en œuvre présentée ici utilise λ = 2, ce qui donne le meilleur effet de réduction du décalage. Un λ plus élevé augmente la similitude avec la ligne de moyenne mobile classique.

Paramètres d'entrée :

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//|| Paramètres d'entrée de l'indicateur
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input Smooth_Method XMA_Method=MODE_EMA; // Méthode de calcul de la moyenne
input int XLength=50;                   // Profondeur de lissage 
input int XPhase=15;                    // Paramètre de lissage
input Applied_price_ IPC=PRICE_TYPICAL;  // Constante de prix
input int Shift=0;                       // Décalage horizontal de l'indicateur en barres
input int PriceShift=0;                 // Décalage vertical de l'indicateur en points

Vous pouvez modifier les algorithmes de calcul de la moyenne dans l'indicateur en choisissant parmi dix options possibles :

1. SMA - moyenne mobile simple ;
2. EMA - moyenne mobile exponentielle ;
3. SMMA - moyenne mobile lissée ;
4. LWMA - moyenne mobile linéaire pondérée ;
5. JJMA - moyenne adaptative JMA ;
6. JurX - moyenne ultralinéaire ;
7. ParMA - moyenne parabolique ;
8. T3 - lissage exponentiel multiple de Tillson ;
9. VIDYA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Tushar Chande ;
10. AMA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Perry Kaufman.

Il convient de noter que les paramètres de phase des différents algorithmes de calcul de la moyenne ont des significations très différentes. Pour JMA, il s'agit de la variable externe Phase, variant de -100 à +100. Pour T3, il s'agit du facteur de calcul de la moyenne multiplié par 100 pour une meilleure perception, pour VIDYA, il s'agit de la période de l'oscillateur CMO et pour AMA, il s'agit de la période de l'EMA lent. Dans les autres algorithmes, ces paramètres n'affectent pas le calcul de la moyenne. Pour AMA, la période de l'EMA rapide est fixe et égale à 2 par défaut. Le facteur de degré pour AMA est également fixé à 2.

L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (vous devez les copier dans le répertoire terminal_data_directory\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article "Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires".

Fig.1 Indicateur 3rdGenXMA