Наша настройка по умолчанию оказалась единственной убыточной: что показали 100% реальные тики

Наш портфельный советник на пять рынков поставлялся с четырьмя уровнями риска, и самый высокий, Ultra, был установлен по умолчанию. На длинном окне, смоделированном тестером, он давал самые красивые цифры — именно поэтому он и был по умолчанию. Затем мы перемерили всё на 100% реальных тиках и изменили это.

Брокеры хранят подлинную потиковую историю только за последние месяцы. Поэтому многолетний бэктест на 100% реальных тиках у любого брокера не просто труден, а структурно невозможен. Любая многолетняя цифра, которую вы видели, включая наши, смоделирована тестером из баров. Это не мошенничество, но это другое измерение, нежели то, что выполнит ваш реальный счёт.

На самом длинном окне, где существуют 100% реальные тики, со всеми пятью ногами на счёте $10 000:

Defensive: +$393 / профит-фактор 1.15 / макс. просадка по эквити 11.4%

Standard: +$534 / профит-фактор 1.11 / макс. просадка по эквити 22.7%

Aggressive: +$885 / профит-фактор 1.09 / макс. просадка по эквити 39.0%

Ultra: -$146 / профит-фактор 0.99 / макс. просадка по эквити 70.9%

Независимое окно на реальных тиках у второго брокера подтвердило результат Ultra: профит-фактор 0,90 и просадка по эквити 75,1%. Два вывода, на которые пришлось реагировать: просадки на реальных тиках заметно глубже цифр длинного окна на каждом уровне, и Ultra оказался единственным убыточным уровнем.

В версии 1.47 значение по умолчанию сменилось с Ultra на Standard, а приведённая выше таблица на реальных тиках опубликована на странице продукта выше более лестной таблицы длинного окна. Кто предпочитает прежнее поведение, по-прежнему может выбрать Ultra — теперь уже прочитав, что именно было измерено.

Настройка, которая лучше всего выглядит на смоделированном многолетнем прогоне, часто оказывается той, чей риск модель занижает сильнее всего: смоделированные бары сглаживают именно ту внутрибарную последовательность, которая решает, где закроется по стопу позиция с плечом. Сравнивая профили риска, придавайте короткому окну на реальных тиках больший вес, чем длинному смоделированному, пусть оно и менее впечатляюще.

Советник и вся история измерений, включая таблицу на реальных тиках: https://www.mql5.com/en/market/product/182751

Все продукты и бесплатные утилиты: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller