12 бэктестов наших советников по винрейту: у трёх самых высоких винрейтов три самые глубокие просадки

Винрейт — первое число, на которое смотрит большинство покупателей. Мы взяли опубликованные бэктесты советников, которые сейчас продаём в Маркете, и отсортировали их по винрейту, от меньшего к большему: 12 тестов по 11 продуктам (один советник представлен на двух символах). Двух продаваемых советников в таблице нет: у одного показатели сейчас перемеряются, для другого у нас нет сопоставимого единого отчёта. В каждой строке указана максимальная просадка по эквити из того же теста.

Советник | Винрейт | Профит-фактор | Макс. просадка по эквити | Сделок

Megamax Donchian Trend (EURJPY) | 25.22% | 1.51 | 17.66% | 571

Atlas Diversified Trend Portfolio | 33.19% | 1.48 | 19.74% | 1,193

Donchian Trend Engine (бесплатный) | 34.55% | 1.50 | 10.34% | 631

Megamax Donchian Trend (USDJPY) | 34.98% | 1.55 | 16.27% | 629

Monthly Burst USDJPY | 37.56% | 1.50 | 11.73% | 639

Ethereum Trend Follower (v1.55, Aggressive) | 38.3% | 2.83 | 17.1% | 154

Overdrive Usdjpy Aggressive | 41.16% | 1.33 | 29.37% | 877

Trinity Multi Asset Trend | 42.42% | 1.79 | 14.44% | 389

Bitcoin Comet Trend Follower | 46.09% | 2.19 | 18.17% | 128

Nasdaq Dip Buyer | 61.11% | 1.69 | 32.63% | 54

Audcad Peace Mean Reversion | 74.11% | 1.53 | 36.18% | 5,404

Gold King Breakout Grid | 83.06% | 4.67 | 42.75% | 2,834

- Три самых высоких винрейта (61.11%, 74.11%, 83.06%) — это одновременно три самые глубокие просадки в таблице (32.63%, 36.18%, 42.75%).

- У пяти самых низких винрейтов (от 25.22% до 37.56%) профит-фактор везде между 1.48 и 1.55, а просадки — от 10.34% до 19.74%. Проигрывать две сделки из трёх не означало более глубокую просадку. В этом наборе это означало более мелкую.

- Винрейт 74.11% при профит-факторе 1.53 и винрейт 25.22% при профит-факторе 1.51 — по профит-фактору это один и тот же результат. Просадки — 36.18% и 17.66%.

Советник | Винрейт | Средняя прибыль | Средний убыток | Самая длинная серия убытков в тесте

Megamax Donchian Trend (EURJPY) | 25.22% | 1,140.53 | 255.23 | 17 сделок

Audcad Peace Mean Reversion | 74.11% | 52.14 | 97.42 | 22 сделки

Система с 25% при выигрыше зарабатывает примерно 4.5 своего среднего убытка. Система с 74% при проигрыше теряет почти две своих средних прибыли. И деталь, которая удивляет: у советника, выигрывающего три сделки из четырёх, серия убытков оказалась длиннее — 22 подряд против 17. Высокий винрейт не защитил от длинной череды убытков; в сетке они приходят вместе.

- Это советники, которые мы решили оставить в продаже. Тестов, которыми мы были менее довольны, здесь нет, так что это набор выживших, и убыточных тестов в нём нет. Не читайте «все двенадцать прибыльны» как доказательство чего бы то ни было.

- Тесты различаются символом, периодом, длительностью, моделью тиков и пресетом риска. Порядок строк задан только винрейтом; это не рейтинг.

- Всё это историческое моделирование. Ни одна из этих строк не является записью реальной торговли.

Когда страница продукта начинается с винрейта, прежде всего найдите два других числа из того же теста: средний убыток рядом со средней прибылью и максимальную просадку по эквити. Если на странице есть винрейт и ничего о просадке, вам показали наименее информативное из трёх.

Два советника из этой статьи: Megamax Donchian Trend https://www.mql5.com/ru/market/product/181838 · Gold King Breakout Grid https://www.mql5.com/ru/market/product/180879