Два наших форвард-счёта в минусе. Мы проверили каждую сделку: это один сигнал, показанный дважды

Два форвард-счёта на нашей публичной странице рейтинга в минусе. ATLAS PORTFOLIO показывает −10,48% (19 сделок, профит-фактор 0,10, просадка 11,53%). MEGAMAX EURJPY показывает −13,89% (14 сделок, профит-фактор 0,09, просадка 15,22%). Оба — демо-счета на демо-сервере одного и того же брокера, оба запущены 2026-08-21. Мы разобрали каждую сделку, и вот что нашли.

Мы взяли журнал сделок из каждого терминала и сопоставили входы с выходами по FIFO, что даёт полные сделки «туда-обратно». ATLAS: 21 полная сделка, 4 прибыльных, итог −960. MEGAMAX: 16 полных сделок, 3 прибыльных, итог −1 191.

ATLAS PORTFOLIO — портфельный советник на нескольких парах. Один из его компонентов — пробой Дончиана на покупку по парам с JPY, и это ровно та логика, которую MEGAMAX DONCHIAN TREND исполняет сам по себе. Положив два журнала рядом, мы увидели входы на одних и тех же метках времени по одним и тем же инструментам на обоих счетах: 25 авг 03:00 EURJPY, 28 авг 09:00 USDJPY, 14 сен 13:00, 16 сен 00:00, 18 сен 03:00, серверное время. Два счёта, один сигнал. То, что страница показывает как два убыточных советника, — это одна и та же убыточная нога, показанная дважды, а не два независимых сбоя.

Каждый убыток — это стоп на 1R или выход по трейлинг-стопу, около 1–2% от баланса каждый. Ни одной сделки с завышенным объёмом, ни одного несработавшего стопа. С 24 августа по 2 сентября USDJPY упал примерно со 160 до 154 — укрепление иены, — и нога на покупку JPY девять раз подряд закрылась по стопу. Мы проверили исходный код MEGAMAX на наличие фильтра тренда или режима: его нет (grep дал ноль совпадений). Он покупает пробой и принимает свой 1R.

Наш опубликованный бэктест этой логики (2017–2026) имеет долю прибыльных сделок 25% на EURJPY и 35% на USDJPY; самая длинная серия убытков внутри него — 17 на EURJPY и 11 на USDJPY. Серия из 9 лежит внутри этого распределения. Это не свидетельство того, что стратегия сломана. Но и приятного мало: форвард-счёт показывает, как «внутри распределения» ощущается в реальном времени, а не в отчёте.

Во-первых, портфельный советник, который делит ногу с отдельным советником, не является диверсификацией относительно него. Запустите ATLAS PORTFOLIO и MEGAMAX DONCHIAN TREND на одном счёте — и вы держите ногу на покупку JPY дважды и теряете дважды в такие дни, как 28 августа. Не запускайте оба. Во-вторых, сравнивайте серию с опубликованной максимальной серией, а не с ощущениями. Девять убытков у логики, чей бэктест показывает 17, — это логика, работающая так, как её тестировали.

Мы не будем менять стратегию из-за пяти недель демо-данных; именно от такой реакции и защищает бэктест. Что мы рассматриваем — бэктест фильтра режима на ноге покупки JPY, например покупать только выше длинной скользящей средней на H4. На момент публикации это не решено и не протестировано, поэтому цифр нет, и мы не утверждаем, что это помогло бы. Для контекста: единственный явный победитель на той же странице за этот период — наш советник на пробой золота, 103 полные сделки, профит-фактор 4,41 и +15,28%.

Два советника из этой статьи: ATLAS PORTFOLIO https://www.mql5.com/ru/market/product/182751 · MEGAMAX DONCHIAN TREND https://www.mql5.com/ru/market/product/181838