Почему одна и та же стратегия выигрывает в Лондоне и умирает в Токио

Возьмите рабочую пробойную стратегию на EURUSD и запустите её круглосуточно. Она заработает своё между 08:00 и 17:00 по Лондону и отдаст большую часть обратно за ночь. Те же правила, тот же инструмент, тот же график — единственная переменная это часы. Тайминг сессий — не мелочь; для многих стратегий это разница между преимуществом и пожертвованием.

Токио — рынок диапазона: умеренная волатильность, пары с JPY и AUD наиболее активны, EURUSD часто дрейфует боком в коридоре 20–30 пунктов. Лондон — король объёма: тренды начинаются здесь, диапазоны ломаются здесь, и самые широкие движения EURUSD за день происходят примерно в его первые два часа. Нью-Йорк четыре часа пересекается с Лондоном, наследует импульс, а после закрытия Лондона сильно редеет. Поздний нью-йоркский вечер и час ролловера — самое пустое и самое дорогое время торгового дня: спреды расширяются в несколько раз ровно тогда, когда ликвидность тоньше всего.

За пробоем азиатского диапазона в 08:00 по Лондону стоит институциональный поток ордеров. Тот же паттерн пробоя в 04:00 по серверу — обычно шум: нести его некому, поэтому он проходит десять пунктов и умирает. Зеркально с возвратом к среднему — контрход работает в токийских диапазонах и попадает под каток настоящего лондонского тренда. Ни один подход не ошибочен; каждый ошибочен где-то. Когда мы тестируем стратегию, таблица прибыли по часам суток часто говорит больше, чем кривая доходности.

Графики MT5 живут по времени сервера брокера, и большинство брокеров используют GMT+2 зимой и GMT+3 летом, чтобы дневная свеча закрывалась с Нью-Йорком. Для алготрейдеров это кусается дважды. Во-первых, «открытие Лондона» — не фиксированный серверный час круглый год: летнее время в США и Европе переключается в разные даты, поэтому несколько недель каждой весной и осенью любой жёстко зашитый сессионный фильтр ошибается на час. Во-вторых, если перенести советник между брокерами с разными смещениями сервера, прибыльный фильтр времени превращается в фильтр случайного часа. Смещение надо проверять, а не предполагать.

1. Разбивайте каждый бэктест по часам и по сессиям, прежде чем ему верить. Преимущество, сосредоточенное в одной сессии, — норма; преимущество, ровно размазанное по всем 24 часам, — подозрительно.

2. Торгуйте пробои там, куда приходит объём (Лондон, ранний Нью-Йорк), а возврат к среднему — там, куда он не приходит (Азия), либо отфильтровывайте неподходящие часы.

3. Полностью избегайте часа ролловера, если стратегия явно не закладывает спред в 3–5 раз выше.

4. После любой смены брокера или перевода часов заново сверяйте сессионный фильтр с реальным GMT.

Один бесплатный помощник: активность сессий видна в реальном времени как сила валют — когда линии GBP и EUR просыпаются, Лондон открыт, что бы ни утверждали часы вашего сервера. Наш бесплатный измеритель: https://www.mql5.com/en/market/product/190005

Наши продукты и бесплатные утилиты: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller