Использование отчетов CFTC. Роль индикатора СОТ в торговом плане

Использование отчетов CFTC. Роль индикатора СОТ в торговом плане

16 сентября 2016, 09:50
Alexander Mihaylenko
1
125

Отчеты CFTC могут стать отличным дополнением к любой среднесрочной торговой системе. В этой статье мы обсудим варианты интеграции индикатора нетто-позиции СОТ в торговый план.


Индикатор СОТ в торговом плане

В классическом торговом плане должно быть как минимум 5 пунктов, каждый из них можно представить как ответ на вопрос:

  1. Можно ли сейчас торговать на рынке?
  2. В каком направлении вести торги? (если торговля — направленная)
  3. Как определить точку входа в рынок?
  4. Как ограничить риски и определить цель?
  5. Как определить оптимальный объем позиции?

Индикатор СОТ позволяет сделать торговлю более консервативной и осмысленной. На момент создания статьи наиболее привлекательными вариантами его применения трейдинге являются:

  • Фильтрация сделок: одни позиции открываются, другие — нет
  • Корректировка объема позиции: одни сделки открываются стандартным объемом, другие — сокращенным

Таким образом, индикатор нетто-позиции может быть интегрирован во второй или пятый пункт торгового плана. Разберем каждый вариант более подробно.


Фильтрация сделок (пункт 2 торгового плана)

Индикатор COT позволяет получить ответ на вопрос: «Что думают о рынке профессионалы?». Если направление движения индикатора нетто-позиции крупных спекулянтов не совпадает с направлением тренда (Daily), сделка не открывается.

Этот вариант использования статистики CFTC подойдет трейдерам, которые стремятся сделать свою торговлю на порядок более более консервативной.

 

Рис. 1. Статистика тестирования среднесрочной торговой стратегии с использованием фильтра CFTC и без него.

Полная верси​я стат​ьи

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Поделитесь с друзьями: