Стратегия торговли с положительными замками: как работает торговый робот VR Locker
Приветствую, друзья! Сегодня поговорим о теме, которая у новичков вызывает много вопросов, а у опытных трейдеров — много споров: о замках (локах) и о стратегии торговли с положительными замками. Я постараюсь объяснить всё простым языком, на примерах, и показать, как эта идея реализована в торговом роботе VR Locker.
Если вам интересны мои материалы, добавляйтесь ко мне в друзья на MQL5: мой профиль. Другие мои статьи по трейдингу и автоматизации торговли собраны в моём блоге, например, статья «Как стать успешным трейдером». Все мои программы для MetaTrader, включая VR Locker для MetaTrader 4 и MetaTrader 5, лежат в разделе продавца. Новости и разборы публикую в Telegram-канале, а демо-версии роботов можно скачать на сайте Trading-Go.
Что такое замок в трейдинге
Замок, или лок, — это ситуация, когда на одном торговом счёте по одному и тому же инструменту одновременно открыты две противоположные позиции одинакового объёма: покупка (Buy) и продажа (Sell). Пока обе позиции открыты, то, что одна из них зарабатывает при движении цены, вторая в той же мере теряет. Общий финансовый результат пары перестаёт зависеть от того, куда дальше пойдёт рынлк. Говоря образно, результат как бы «замораживается» — отсюда и название.
Важно понимать, что замок — это не волшебная кнопка и не способ избавиться от рисков. Он лишь меняет характер ситуации: вместо вопроса «куда пойдёт цена» перед трейдером встают другие вопросы — когда и как выходить из замка, какую из сторон закрывать первой и что делать с остальными позициями. Мною было замечено, что именно на этих вопросах чаще всего и спотыкаются новички, поэтому давайте разберём тему последовательно.
Отдельно отмечу техническую сторону. Чтобы открыть две противоположные позиции по одному инструменту, торговая платформа и тип счёта должны это позволять. В MetaTrader 4 это обычная ситуация, в MetaTrader 5 нужен счёт с хеджироваеием (hedging). Кроме того, некоторые брокеры и регуляторы в отдельных юрисдикциях запрещают локирование, поэтому перед началом работы всегда уточняйте условия вашего брокера.
Положительный и отрицательный замок
Замки бывают разными, и главное различие — в том, какой финансовый результат оказывается «заморожен» на момент их создания. Давайте разберём на условном примере. Он нужен только для того, чтобы показать механику, и не является торговой рекомендацией.
Допустим, трейдер открыл Buy по EURUSD объёмом 0,10 лота по цене 1,10000. Цена выросла до 1,10500, и по позиции накопилась плавающая прибыль примерно в 50 пунктов. Если сейчас открыть Sell тем же объёмом 0,10 лота по цене 1,10500, получится замок, в котором продажа находится выше покупки. Как бы цена ни двигалась дальше, покупка и продажа будут изменяться на одинаковую величину в противоположные стороны, а разница между ценами открытия, то есть около 50 пунктов, останется неизменной. Такой замок и называют положительным: в нём зафиксирован плюс, пусть и без учёта спреда, комиссий и свопов.
Теперь обратная ситуация. Тот же Buy по 1,10000, но цена пошла вниз и дошла до 1,09500, а трейдер открыл Sell на 0,10 лота. Теперь продажа находится ниже покупки, и в замке зафиксирован минус около 50 пунктов. Это отрицательный замок. Его часто используют как способ «остановить» убыток и подумать, что делать дальше. Но, как вы понимаете, проблема от этого не исчезает: минус по-прежнему на счёте, и из него предстоит выходить.
Ориентир для запоминания очень простой. Продажа выше покупки при одинаковых лотах — положительный замок. Продажа ниже покупки — отрицательный. Именно положительные замки лежат в основе стратегии, о которой мы сегодня говорим.
В чём идея стратегии с положительными замками
Если упростить до предела, идея выглядит так: торговая сетка строится таким образом, чтобы по мере движения цены между позициями в разные стороны формировались положительные замки. Каждый такой замок — это некоторая накопленная нереализованная прибвль, которая работает как «подушка безопасности». Чем больше замков накоплено, тем больше запас, с которым можно потом управлять всей конструкцией: закрывать часть позиций, переводить остальные в безубыток, подключать трейлинг-стоп или работать вручную.
Здесь важно честно сказать о том, что стратегия не отменяет рыночных рисков. Позиции остаются открытыми, на них действует маржа, начисляются свопы, а при выходе из замков приходится платить спред. Поэтому стратегия с положительными замками — это скорее способ организации торгового процесса и управления позициями, а не гарантированный результат. Никаких обещаний прибыли ни я, ни кто-либо другой дать не может.
Как этот принцип реализован в VR Locker
VR Locker — это торговый робот, в основе которого лежит именно такая идея. Принцип работы в описании продукта сформулирован так: советник стартует с двух рыночных ордеров, Buy и Sell, равного объёма, а затем «разводит» их сеткой ордеров в зависимости от движения цены. Когда расстояние между позициями достигает заданного в настройках значения, формируется новый положительный замок, накапливающий прибыль, которая уменьшает просадку.
Работа робота делится на два этапа:
- накопление положительных замков и создание «подушки безопасности»;
- работа с положительными замками: их разлокирование либо использование вместе с ручной торговой тактикой трейдера.
Такое разделение мне нравится тем, что оно хорошо ложится на логику обучения. На первом этапе робот делает свою механическую часть работы, а на втором у трейдера есть выбор, как распорядиться накопленным запасом, и этот выбор зависит от его опыта, депозита и отношения к риску.
Для чего-то более простого есть бесплатная учебная версия VR Locker Lite для MetaTrader 5 и MetaTrader 4 в разделе кода. Она демонстрирует работу с одним положительным замком: робот сразу открывает Buy и Sell, с помощью усреднения «разводит» позиции, а самый простой вариант выхода — закрыть замок и начать цикл заново. Если вы хотите понять саму идею, на этой версии это сделать проще всего.
Настройки робота: на что обратить внимание
Подробное описание всех параметров лежит на страницах продукта, и я не буду переписывать его целиком. Но несколько групп настроек стоит разобрать, потому что именно они определяют характер торговли.
Первая группа — торговые настройки. Среди них есть ограничение максимального спреда: если спред выше заданного значения, робот не открывает новые позиции, при этом продолжает сопровождать уже открытые. Для начинающих это очень полезная защита от торговли в моменты плохой ликвидности.
Вторая группа — расчёт лота. Здесь доступно несколько режимов: фиксированный лот (например, 0,01), процент от депозита, а также режим «баланс на минимальный лот». В последнем случае вы указываете сумму депозита, приходящуюся на минимальный лот брокера. Например, если задано 500, а на счёте 2000, то 2000 / 500 = 4, и стартовый лот будет 4 × 0,01 = 0,04. Есть и ручная последовательность лотов через точку с запятой: у неё наивысший приоритет, и она отключает остальные настройки расчёта.
Третья группа — способ расчёта лптов для позиций, открываемых против тренда. Доступны варианты: стартовый лот (все позиции одинаковые), мартингейловский (каждый следующий лот вдвое больше предыдущего), по числам Фибоначчи, сумма стартового лота и лота последней позиции, а также сумма лотов крайних позиций. Дополнительно есть множитель лота, которым можно как увеличить, так и уменьшить рассчитанное значение, и ограничение максимального лота на покупку. Обратите внимание, что агрессивные схемы вроде мартингейла быстро увеличивают объём и вместе с ним нагрузку на депозит, поэтому для знакомства с роботом я бы начинал с самых спокойных вариантов.
Кроме того, в роботе есть уведомления в Telegram, что удобно, когда терминал работает на удалённом сервере. А настройки, зависящие от количества знаков после запятой в котировках, в описании указаны для брокеров с 3–5 знаками: если у вашего брокера 2–4 знака, значения отмеченных параметров нужно задавать в десять раз меньше.
Практический пример работы с замками
Опишу общую логику на условном примере, без привязки к конкретным настройкам. Представим, что робот запущкн на демо-счёте по EURUSD на часовом таймфрейме. Он открывает Buy и Sell равного объёма. Цена начинает двигаться, и сетка «разводит» позиции. Когда расстояние между ними достигает значения из настроек, образуется положительный замок. Цена продолжает ходить, возникают новые замки, и постепенно формируется тот самый запас нереализованной прибыли.
Дальше у трейдера есть несколько путей. Можно разлокировать замки по правилам своей торговой системы. Можно, как рекомендует автор в описании робота, после накопления 30–50 замков перевести все позиции Buy и Sell в безубыток или подключить трейлинг-стоп и дать прибыли расти. А можно использовать накопленную конструкцию вместе с ручной тактикой. На практике работает следующим образом: сначала вы наблюдаете за роботом на демо-счёте, видите, как формируются замки при разном поведении рынка, и только потом принимаете решение, нужна ли вам эта стратегия на реальном счёте и в каком режиме.
Преимущества подхода
- Понятная структура. Два этапа работы — накопление замков и работа с ними — хорошо помогают разобраться в логике и дисциплинированно управлять позициями.
- Нереализованная «подушка». Положительные замки создают запас, который можно использовать для снижения просадки и управления остальными позициями.
- Гибкость. Замки можно разлокировать по своим правилам, перевести позиции в безубыток, подключить трейлинг-стоп или сочетать с ручной торговлей.
- Настройки под разные задачи. Разные режимы расчёта лота и ограничение спреда позволяют подстроить робота под размер депозита и отношение к риску.
- Обучающий потенциал. Подход отлично подходит, чтобы на демо-счёте разобраться, как вообще устроены замки и хеджирование.
Ограничения и риски
- Замороженная маржа. Пока обе стороны замка открыты, обеспечение под них остаётся занятым, и использовать эти средства для других сделок нельзя (в зависимости от условий вашего брокера).
- Сложность выхода. Решить, какую сторону замка и когда закрывать, зачастую сложнее, чем принять решение о входе.
- Издержки. Спред, комиссии и свопы по двум противоположным позициям накапливаются, и их нужно учитывать.
- Рост нагрузки на депозит. При агрессивных схемах расчёта лота, таких как мартингейл, объём позиций растёт быстро.
- Ограничения брокеров. Не все брокеры и юрисдикции допускают локирование, а в MetaTrader 5 нужен счёт с хеджированием.
- Рыночный риск остаётся. Стратегия не отменяет риск потерь, а результаты на истории и на демо-счёте не гарантируют такого же результата в будущем.
Как начать знакомство с VR Locker
Мой совет начинающим довольно прозаичный. Сначала разберитесь с теорией: прочитайте, чем положительный замок отличается от отрицательного, зачем нужен хеджирующий тип счёта и как считается маржа у вашего брокера. Если хочется больше теории, загляните в мою статью о том, что такое торговый замок и для чего его используют, она опубликована в англоязычной части блога: What Is a Trading Lock and Why Do Traders Use It?.
Затем запустите бесплатную версию VR Locker Lite и посмотрите на один замок. После этого можно скачать демо-версию полного робота на сайте Trading-Go, запустить её в тестере стратегий и на демо-счёте и наблюдать за работой на разных инструментах и фазах рынка. Робот разработан для EURUSD, но может работать и с другими валютными парами и финансовыми инструментами. Файлы настроек, демо-версии, инструкции и бонусы находятся в блоге продукта.
Рекомендации
Я рекомендую начинать работу с демо-счёта и использовать таймфрейи от H1 и выше: именно это советует автор в описании робота, и мною было замечено, что на старших таймфреймах процесс формирования замков проще наблюдать и анализировать.
Я рекомендую выбирать лот исходя из размера депозита, а не из желания побыстрее увидеть результат. Для знакомства с роботом разумнее использовать фиксированный лот или режим «баланс на минимальный лот» и не торопиться с агрессивными схемами вроде мартингейла.
Я рекомендую заранее определить, как вы будете выходить из замков: по правилам вашей торговой системы, переводом позиций в безубыток после накопления 30–50 замков или с подключением трейлинг-стопа. На практике работает следующим образом: чем яснее план выхода до запуска робота, тем спокойнее проходит торговля и тем меньше эмоциональных решений.
Я рекомендую соблюдать правила управления капиталом, следить за уровнем маржи и помнить, что любая торговля на финансовых рынках связана с риском. Материал носит образовательный характер и не является инвестиционной рекомендацией: результаты на истории и демо-счёте не гарантируют будущих результатов, а прибыль не обещана и не гарантирована.
Буду рад вопросам и обсуждению в комментариях. Если статья была полезной, добавляйтесь в друзья на моей странице, заглядывайте в Telegram-канал и читайте другие мои материалы в блоге. Удачной и осознанной торговли!
