Все блоги / Моя торговля / Статистика

TesterPortfolio - портфель ТС

16 января 2020, 00:41

fxsaber

1 331

В приложении советник/робот, который объединяет несколько независимых одиночных проходов MT5-Тестера в один.

Сценарии использования.

Чужой советник с закрытым исходным кодом не запускается в MT5-Визуализаторе. TesterPortfolio сможет немного помочь.
Сбор статистики прямо во время торговли советников с закрытым исходным кодом. Например, подробная кривая эквити.
Одновременный запуск в MT5-Тестере различных ТС на разных символах. Оценка диверсификации такого порфтеля ТС.
Автоматическая генерация альтернативного торгового отчета даже для советников с закрытым исходным кодом (Маркет-продукты, например).
Ускорение бэктеста. Например, имеете советник, который очень долго делает одиночный проход (автооптимизатор внутри или другой тормоз). В таком случае прогнать его на разных интервалах или посмотреть визуализацию - большая проблема. TesterPortfolio же делает его прогон очень быстрым.

Возьмем третий пункт. Допустим, взяли несколько приглянувшихся советников из Маркета. Настроили их для каждого символа. TesterPortfolio запустит все варианты одновременно, показав общую торговую статистику (просадка эквити на реальных тиках и т.д.).

Чаще всего использую для оценки диверсификации различных настроек своих ТС.

Использование.

На одном временном интервале находите понравившиеся настройки своих/чужих ТС.
Если что-то интересное нашли, копируете tst-файл (папка Tester\Cache\) одиночного прохода в Common-папку MQL5\Files\Portfolio-папку.
Когда закончили первые два пункта, в MT5-Терминале пустите в работу советник TesterPortfolio Validate. Он запустит в MT5-Тестере все найденные варианты одновременно.

Данная инструкция заменена: TesterPortfolio заменен на более совершенный инструмент - Validate.

Нужно разрешить использование DLL (WinAPI - исходный код прилагается).

Картинки.

Проход на EURUSD.

Проход на GBPUSD.

Проход на USDJPY.

Поместили tst-файлы в Common-папку.

Запустили TesterPortfolio в MT5-Терминале.

Результат.

Альтернатива.

Портфель (из стандартных MT5-HTML-отчетов) можно создавать с помощью сторонней программы.

Минус такого подхода - невозможность точного анализа Equity, MFE/MAE, КПД каждой позиции и т.д. Это связано с тем, что нет мультивалютной синхронизированной тиковой истории.

Файлы:

TesterPortfolio.mq5 8 kb

TesterPortfolio.ex5 1172 kb

#портфель, тестер

Поделитесь с друзьями:

fxsaber 2020.01.16 08:07 #1

Добавлен кастомный интерактивный HTML-отчет портфеля.

Файлы:

Reports.zip 1363 kb

Edgar Akhmadeev 2020.01.16 10:25 #2

bool RunMe( const string Symb )
{
  MqlParam Params[];
  string Names[];

  bool Res = EXPERT::Parameters(0, Params, Names, false);

  // Получает данные о запущенном советнике на соответствующем чарте
  static int Parameters( const long Chart_ID,
                         MqlParam &Parameters[], // Путь к советнику и значения его входных параметров
                         string &Names[] )       // Имена входных параметров
  {

'Parameters' - wrong parameters count TesterPortfolio.mq5 22 22

Все файлы загружал свежие, по одному (не zip).

fxsaber 2020.01.16 10:33 #3

Edgar Akhmadeev:

'Parameters' - wrong parameters count TesterPortfolio.mq5 22 22

Спасибо, обновите Expert.mqh.

Edgar Akhmadeev 2020.01.16 12:09 #4

Один и тот же .tst

SingleTesterCache с WinAPI:

2020.01.16 14:49:05.950 SingleTesterCache_Vis (EURUSD.m,M1)     date_from = 2016.01.25 00:00:00
2020.01.16 14:49:05.950 SingleTesterCache_Vis (EURUSD.m,M1)     date_to = 2020.07.08 00:00:00

2020.01.16 14:49:05.951 SingleTesterCache_Vis (EURUSD.m,M1)     deals_total = 217
2020.01.16 14:49:05.951 SingleTesterCache_Vis (EURUSD.m,M1)     orders_total = 216
2020.01.16 14:49:05.951 SingleTesterCache_Vis (EURUSD.m,M1)     positions_total = 108
2020.01.16 14:49:05.951 SingleTesterCache_Vis (EURUSD.m,M1)     equities_total = 323

2020.01.16 14:49:05.951 SingleTesterCache_Vis (EURUSD.m,M1)     deals = 216
2020.01.16 14:49:05.951 SingleTesterCache_Vis (EURUSD.m,M1)     trades = 108

TesterPortfolio:

2020.01.16 14:51:56.135 Message ; EURUSD.m
2020.01.16 14:51:56.135 Message ; 2016.01.25 - 2020.07.08
2020.01.16 14:51:56.135 Message ; 14882, 108, 2.51, 137.80, -2151.20

fxsaber 2020.01.16 13:11 #5

Edgar Akhmadeev:

В Тестере нужно выставить тот же интервал, что и в tst. Я не стал автоматизировать этот момент, т.к. в некоторых ситуациях это делать не всегда разумно.

TesterPortfolio принудительно делает бэктест в режиме по реальным тикам. Это сделано принципиально. По этому причине tst-файлы должны быть сделаны в том же режиме.

fxsaber 2020.01.21 02:23 #6

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: SingleTesterCache

fxsaber, 2020.01.21 03:22

Аргументировано на тему диверсификации.

Будем оценивать влияние портфеля ТС на максимальную просадку.

Взял четыре ТС.

И объединил их в один портфель с одинаковыми весами.

Данная сторонняя программа умеет считать просадку только по балансу. Поэтому применим TesterPortfolio для точной оценки просадки (и других показателей).

EA	MaxDD_Balance	MaxDD_Equity
1	909	1117
2	981	1173
3	1076	1160
4	860	1086
1+2+3+4	875	961

По таблице хорошо видно, что просадка портфеля ТС рухнула, как по балансу, так и по эквити.

Используйте портфели ТС, даже если ТС одна!

fxsaber 2020.01.29 12:46 #7

Существенная доработка.

traveller00 2020.08.23 04:23 #8

Возможно, не баг, а фича, но не работает на хедже, где идёт закрытие по closeby.

Там получаются 2 сделки DEAL_ENTRY_OUT_BY, первая закрывающая оформленная только что, она проходит проверку цены

Flag = !NormalizeDouble(Deal.GetProperty(DEAL_PRICE) - Price, 8)

а вторая сделка открывающая (=изначальный вход), и тут проверку цены конечно не проходит. В итоге сделка пропускается и автоматом закрывается в конце теста.

И так по сути половина всех сделок.

fxsaber 2020.08.23 05:45 #9

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Советники: Validate

fxsaber, 2020.08.23 07:44

Скорее всего, не рассчитывал на CloseBy-сделки, когда писал. Ничего уже не помню. Вполне вероятно, что и в BestInterval такой же недуг. Править не готов. Спасибо за информацию.

Aliaksandr Maksimau 2021.10.07 06:57 #10

Добрый день.

Есть советник в котором настройки параметров загружаются через set файлы

(обычно их количество 20+) Существует ли возможность в тестере прогонять не по одному сет файлу,

а сразу в совокупности--что бы получить общую картину: пересекаются ли ордера сетов и прочее).

Слышал что вроде бы в MQL5 терминале есть такая возможность. Сам работаю с МКЛ4-там только по одному сету можно в тестере прогонять.

Сейчас чуть подробнее опишу как мой советник работает с сет файлами на реал счете: советник под MQL4. Валютная пара используется покуда одна:USDCHF .Сет файлов около 20+ . Пример сет файла-: тело свечи от 10 до 20 п тень свечи--от 10 до 20% от тела----условия открытия ордера--сразу после формирования свечи с такими параметрами. Сет файл 2--тело свечи---от 21 до 50 п, тень свечи-21-30%от тела--значит условия открытия ордера--когда цена зашла за уровень пивот. И так далее. Это я для примера. Он будет работать с такими сетами ?

fxsaber 2021.10.07 07:46 #11

Aliaksandr Maksimau #:

Существует ли возможность в тестере прогонять не по одному сет файлу,

а сразу в совокупности--что бы получить общую картину: пересекаются ли ордера сетов и прочее).

Выше написана инструкция, как это сделать.

Ricky 2024.01.12 14:10 #12

Hi could you please help me, I'm having difficulty getting this to work.I will explain what I have done.

Installed TesterPortfolio.ex5 and TesterPortfolio.mq5 into expert directory.
Performed single pass backtest for 2 currencies using same ea conditions
Copied currency.ts files from tester/cache directory to \AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\Portfolio directory
Execute TesterPortfolio onto chart....nothing happens
Tried to execute from strategy tester but it produces a blank form.

Being desperate I also copied the ts files into this directory \AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common but didnt make any diffrence.

Could you please provide some directions on what I could be doing wrong?

Thanks

fxsaber 2024.01.14 13:22 #13

Cuono Riccio #:

Could you please provide some directions on what I could be doing wrong?

Reason for error.

Solution.

Ricky 2024.01.15 06:34 #14

Really difficult to understand, do I use validate.ex5 or TestPortfolio.ex5 or both. Translating says you require specific terminal build, my build is 4040 so it wont work?

Thank you.

fxsaber 2024.01.22 10:08 #15

Cuono Riccio #:

Really difficult to understand, do I use validate.ex5 or TestPortfolio.ex5 or both. Translating says you require specific terminal build, my build is 4040 so it wont work?

Read the instructions again (updated).

Ricky 2024.01.23 10:37 #16

fxsaber # :

Read the instructions again (updated).

Thank you it now generates a report....the problem I have is that my report is for 1 year and the validate advisor produces report for 6 days instead of 1 year what am I doing wrong.

Please check my settings

Файлы:

Capture.PNG 11 kb

fxsaber 2024.01.23 10:50 #17

Cuono Riccio #:

Thank you it now generates a report....the problem I have is that my report is for 1 year and the validate advisor produces report for 6 days instead of 1 year what am I doing wrong.

Please check my settings

You don't need to do anything with the other input parameters.

The interval is set in the Tester.

Ricky 2024.01.25 01:39 #18

fxsaber # :

You don't need to do anything with the other input parameters.

The interval is set in the Tester.

Hello again, I have done this and it still only reports less than 5 days. Strategy tester backtest was for 1 year. I have attached test data for you to try.

Thankyou, appreciate your help

Файлы:

Test.zip 75 kb

fxsaber 2024.01.25 08:10 #19

Cuono Riccio #:

Hello again, I have done this and it still only reports less than 5 days. Strategy tester backtest was for 1 year.

From here:

TesterPortfolio is forced to backtest in real ticks mode. This is done in principle. For this reason, tst-files must be made in the same mode.

Ricky 2024.01.27 07:00 #20

Thankyou so much, everything works as it should.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий

1895
1
3

Как собрать идеальный "всепогодный" инвестиционный портфель?

Стратегии

1290
0
3

TesterPortfolio - портфель ТС

Сценарии использования.

Использование.

Картинки.

Альтернатива.

Аргументировано на тему диверсификации.

Интерактивная проверка фильтра.

Фильтр белых лебедей.

Инвестиционный портфель королевы Елизаветы

Как собрать идеальный "всепогодный" инвестиционный портфель?

How to create custom symbol in MT5 for ETHUSDT spot prices

ETHUSDT spot M15 history from Binance in MT5 format (17.08.2017 - 10.04.2024)

How to upload historical prices from Binance to MT5 format via api

почти первоапрельское

Стратегия