Библиотеки: SingleTesterCache - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не знаю, как происходит в блогах, появление нового комментария (если это не ответ) как-то сигнализируется? Или лучше писать в одной из тем форума, где видно появление новых комментариев?
Автору записи в блоге приходит ЛС при появлении нового комментария. Читателей же никак не уведомляют, к сожалению.
Почему не опубликовали в КБ? Было бы удобнее.
Потому что использует семь библиотек (16 mqh файлов) из КБ. КБ не позволит выложить только mq5 без этих библиотек. EX5 в КБ так же запрещены.
Так где писать для оперативного реагирования?
Пишите на форуме. Тема все равно касается tst.
TesterPortfolio. Всё работает. Подоспела как раз когда стала нужна. Такая же история произошла с MultiTester. Огромная благодарность.
Напрашивается
input string Portfolio = "Expert1.EURUSD|1.0,Expert2.AUDUSD|0.5";
для фильтрации файлов Expert1.EURUSD.M1.*_*.*.*.tst и выбора самого нового из них, и задания веса для каждого инструмента. И ручной работы для копирования нужных tst не нужно будет. Отбирать файлы через WinAPI прямо из Tester\cache.
А если известен принцип именования файлов, чтобы сразу найти последний файл, можно сделать линк на кэш и работать встроенными средствами. Как формируется окончание имени, типа "*.4.EDE6CD7716E7B1FAB6207685F7921E65.tst"? Но это вряд ли.
Напрашивается
Делал для себя, поэтому такой функционал мне был бы неудобен. Это проба пера. Исходники не сложные, поэтому добавить свой функционал смогут многие.
А если известен принцип именования файлов, чтобы сразу найти последний файл, можно сделать линк на кэш и работать встроенными средствами. Как формируется окончание имени, типа "*.4.EDE6CD7716E7B1FAB6207685F7921E65.tst"? Но это вряд ли.
Не анализировал, как формируется имя файла. Чтение самого свежего файла было в примере выше.
Если у Вас толстокожая ТС, то 99% потребностей покроет бесплатный сторонний продукт, скрин которого есть в блоге (Только сегодня его заметил. Оказалось, известная вещь.).
Мне же нужно для очень тонкой настройки. Вижу это так.
Замечу еще раз, что исходники торговых советников не нужны. Можно составлять портфели исключительно из Маркет-продуктов. Создавать более сильные решения, чем сами авторы этих Маркет-продуктов. При этом платить не надо совсем.
ЗЫ Шаги к 2-4 никакого отношения не имеют к поиску профитной ТС. Только первый шаг косвенно касается этой темы. Поэтому многим имеет смысл заниматься этими шагами именно на Маркет-советниках, т.к. там авторы уже что-то сами нашли.
Делал для себя, поэтому такой функционал мне был бы неудобен. Это проба пера. Исходники не сложные, поэтому добавить свой функционал смогут многие.
Не анализировал, как формируется имя файла. Чтение самого свежего файла было в примере выше.
Сделаю, конечно. Как раз пока дооптимизирую все свои выбранные валюты. Пока был quick start для проверки.
Мне же нужно для очень тонкой настройки. Вижу это так.
У меня методика такая:
Ускорение бэктеста. Например, имеете советник, который очень долго делает одиночный проход (автооптимизатор внутри или другой тормоз). В таком случае прогнать его на разных интервалах или посмотреть визуализацию - большая проблема. TesterPortfolio же делает его прогон очень быстрым.
Аргументировано на тему диверсификации.
Будем оценивать влияние портфеля ТС на максимальную просадку.
Взял четыре ТС.
И объединил их в один портфель с одинаковыми весами.
Данная сторонняя программа умеет считать просадку только по балансу. Поэтому применим TesterPortfolio для точной оценки просадки (и других показателей).
По таблице хорошо видно, что просадка портфеля ТС рухнула, как по балансу, так и по эквити.
Используйте портфели ТС, даже если ТС одна!
Что есть поля price_open и price_close в сделке? По идее в сделке только 1 цена может быть и тестер именно так показывает. Судя по проведенному сравнению, price_open - это всегда цена сделки, а price_close - цена обратной сделки (т.е. открытия позиции (in), когда смотришь сделку out). Если это так, то почему такие сбивающие с толку названия?
Это так. Названия полей получены от разработчиков и не менялись.
Printне пишет в логи сообщений с 2 примеров на странице с библиотекой.
Пошагово:
1. запускается в тестере любой советник
2. вешается скрипт 20ой к которому указано что " В КБ нельзя размещать DLL-решения, поэтому ниже исходный код другого скрипта, что не входит в КБ-поставку.".
3. График выводится баланса,сет файл создаётся а в логи ничего не пишется(статистика)
P.S. Поправка ни в каком скрипте не выводится информация по команде Print даже текстовая строка или число