Риск-менеджмент Accutrade

Риск-менеджмент Accutrade

2 марта 2019, 20:53
Anton Sobinov
0
30

Советник Accutrade имеет уникальную систему риск-менеджмента, основанную на том, что при любых значениях настроек риск по открываемым сделкам не превышает заданного значения. Риск-менеджмент работает как при наличии Stop-Loss, так и без него, опираясь на статистику старших таймфреймов.

Риск-менеджмент

Хотя на практике настройка риск-менеджмента редко выходит за рамки одной настройки, механизм его расчета довольно обширен.

Состав настроек риск-менеджмента:

  • Доля выделяемых средств, %  - доля выделяемых для новых сделок средств в процентах
    • Использовать свободную маржу для расчета – расчет доли выделяемых средств от свободной маржи вместо Equity
  • Сумма выделяемых средств – расчетная сумма выделяемых средств
    • Ограничение суммы выделяемых средств – максимальная сумма выделяемых средств
    • Включать используемую маржу – включать в максимальную сумму используемую маржу
  • Соответствие риска стратегии – необходимость проверки соответствия риска по открытым сделкам риску по стратегии
    • Допустимое отклонение, % – при превышении  этого значения будет произведена корректировка
    • Автоподстройка суммы выделяемых средств – необходимость корректировки суммы выделяемых средств сделки по стратегии
  • Коррекция короткого Stop-Loss – принудительное уменьшение объема открываемых сделок при значении дистанции Stop-Loss меньше заданной
    • Нормальная дистанция – значение дистанции, ниже которого объем открываемой сделки корректируется
  • Ширина рабочего интервала цены – рабочий интервал цены, рассчитанный на основании статистики, используемый для расчета риск-менеджмента при отсутствии Stop-Loss
    • Нижняя граница рабочего интервала цены – расчетная нижняя граница интервала
      • Экстремумов до низа интервала – расчетное количество экстремумов от текущей цены до нижней границы интервала
    • Верхняя граница рабочего интервала цены – расчетная верхняя граница интервала
      • Экстремумов до верха интервала – расчетное количество экстремумов от текущей цены до верхней границы интервала
    • Расчет интервала по экстремумам – настройки расчета рабочего интервала цены по экстремумам
      • Экстремумов до края интервала, минимум – минимальное количество экстремумов до края интервала
      • Экстремумов до края интервала, максимум – максимальное количество экстремумов до края интервала
      • Резерв количества экстремумов до края – зарезервированное количество экстремумов у края интервала для непредвиденных ситуаций
      • Управление экстремумами – расчет сетки экстремумов риск-менеджмента
        • Графическое отображение уровней – показывать уровни экстремумов на графике
        • Режим ручной корректировки – режим ручной корректировки, не пересчитывать уровни
        • Период вычисления экстремумов – таймфрейм графика для вычисления экстремумов риск-менеджмента
        • Период для поиска экстремумов – количество баров истории для поиска экстремумов
        • Период распознавания экстремумов – количество баров кадра поиска экстремумов
        • Общее количество экстремумов – целевое количество экстремумов для отбора наиболее значимых
          • Укрупнение таймфрейма при нехватке – использование старших таймфреймов при нехватке экстремумов на основном
            • Минимальная нехватка для укрупнения, % – процент непокрытого интервала для укрупнения таймфрейма
        • Режим вычисления экстремумов – метод распределения экстремумов: последние / равномерное / равномерное с учетом индексов
        • Минимальная дистанция между экстремумами – минимальная дистанция между уровнями
        • Дистанция усреднения – дистанция усреднения для расчета индексов экстремумов
        • Нижняя граница интервала – нижняя граница интервала для поиска экстремумов
        • Верхняя граница интервала – верхняя граница интервала для поиска экстремумов
        • Список уровней экстремумов – рассчитанные уровни экстремумов
    • Ручная установка рабочего интервала цены – установка рабочего интервала цены вручную
  • Объем нового длинного блока – расчетный объем новой длинной сделки
  • Объем нового короткого блока – расчетный объем новой короткой сделки
  • Ручная установка объема открытия – установка объемов открытия вручную
  • Минимальный объем открытия – минимальное ограничение объема открытия
  • Максимальный объем открытия – максимальное ограничение объема открытия

Поделитесь с друзьями: