В предыдущих статьях цикла «Аксиомы трейдинга» мы обсуждали риск-менеджмент, четвертый пункт торгового плана, на котором будет отсеиваться множество некачественных сделок.
В этот раз мы поговорим о правилах управления капиталом (money-management), которые дополняют правила управления рисками и являются основой любой достойной внимания торговой стратегии.
Если риск-менеджмент используется для определения достаточного отношения прибыли к рискам в каждой сделке, то мани-менеджмент — для расчета оптимального объема позиции.
При этом более глобальные цели применения этих принципов в трейдинге идентичны — минимизация «просадок» торгового счета и максимизация прибыли.
В этой статье мы обсудим минимизацию рисков. Именно money-management, правильный расчет объема позиции, защитит ваш торговый капитал от дефолта и оградит от неопределенностей будущего (никто не знает, сколько будет убыточных сделок в следующем квартале).
Это может быть не очевидно на первый взгляд, но грамотный расчет объема позиции может творить «чудеса» с торговой статистикой. Я думаю, что это слово уместно, поскольку благодаря money-management, ваш торговый результат может быть на порядок лучше статистики трейдеров, которые не знают или не используют данные методы.
Рис. 1. Стресс-тест. Риск на сделку фиксируется в валюте счёта. По вертикали — капитал. По горизонтали — сделки.
