Тестируем брокеров и VPS, эпизод 2

Две недели назад я задался целью найти зависимость оптимальных параметров от торговых условий брокера. Для этого я запустил на каждом счете по 4 советника, торгующих по одинаковому сигналу, но выставляющих разные СЛ и использующие разные размеры трейлинг-стопа. В итоге я ожидал выделить лучшие параметры для каждого брокера и сопоставить их с размерами спреда и комиссии.

Но задумка моя потерпела фиаско — абсолютно на всех тестируемых счетах картинка получилась одинаковая: самые маленькие СЛ и трейлинг-стоп уверено опередили другие варианты сопровождения сделки. К сожалению, только 5 сочетаний "параметры/счет" финишировали в плюсе. Итак:

1. FxOpen уверенно двигался вниз с любыми сочетаниями СЛ и трала. Говорить о превосходстве одних параметров над другими не приходится:

    
   
   

   Здесь и дальше:
     - MagicNumber 60361 соответствует СЛ 3.0, ТС 1.5
     - MagicNumber 60362 соответствует СЛ 4.0, ТС 2.5
     - MagicNumber 60363 соответствует СЛ 5.0, ТС 3.5
     - MagicNumber 60364 соответствует СЛ 6.0, ТС 4.5
   
   
   
2. Pepperstone болтался около 0, но комиссия не позволила выйти в плюс ни одной из комбинаций параметров (я ожидал, что здесь "выстрелит" ТС размером 2.5 пункта):

   
   
   

   Первый вариант (голубая линия, ТС 1.5 пункта) лидирует на всей дистанции.

   
   
3. Лидер прошлой недели, TickMill, показал небольшой плюс, работая на VPS, и результаты чуть хуже на домашнем компьютере:

   
   
   
   
   

   Расположение линий видно невооруженным взглядом — чем меньше трал, тем лучше результат.
   
   
4. Наконец, лучший результат по итогам сегодняшнего обзора — за RoboForex-ом.
   Небольшой плюс первого набора параметров на VPS и 2 прибыльные стратегии на домашнем компьютере дали лучший суммарный результат за прошедшие 2 недели:

   
   
   

   
   Оптимальными на данный момент параметрами я считаю СЛ = 3.0 и ТС = 1.5 пункта.

TimingStop — функция выхода по времени

Проверка новой функции проводилась на базе набора параметров с самым маленьким размером трейлинг-стопа (1.5 пункта).

Результаты показали, что TimingStop равный половине секунды (0.5) позволяет закрыть некоторые сделки намного более выгодно (+183 против +69 или +139 против +59), намного раньше обрезает некоторые убытки (-4 против -34, -3 против -35, -6 против -36), но и портит некоторые средние по прибыли сделки (+4 вместо +12, -12 вместо +66, -5 вместо +42). Итоговый результат получается немного лучше аналогичной торговли без тайминг-стопа (+16 вместо -41):

Бóльшие значения TimingStop не дают такого выигрыша на сильных движениях, а обрезают хорошие сделки примерно так же, в итоге — менее хорошие результаты (-26 при 1 секунде и -123 при 2 секундах):

В следующий раз я протестирую значения вокруг 0.5 или сочетания с другими размерами трейлинг-стопа и СЛ.

Планы на будущее

Последние две недели не дали мне ответа на вопрос об оптимальных параметрах для разных торговых условий. Зато наметился обновленный список брокеров для теста, стала понятной выгода от использования VPS и обнаружилось неплохое улучшение за счет новой функции тайминг-стопа.

Итак, в следующем тесте:

1. Прекратится тест FxOpen-STP. Его торговые условия не подходят для AngryBeaver-а.
   Возможно, в одном из следующих тестов я запущу их ECN-счет с более хорошими спредами и конкурентной комиссией.
2. Счета, для которых запущены аналоги на VPS (Robo и TickMill), будут отключены.
   Разница, в общем, уже понятна, нет смысла зря крутить процессор.
3. Добавится 3 новых брокера для тестирования: Alpari ECN, Exness ECN и IC-Markets ECN.
   Все счета уже открыты и пополнены, осталось только запустить терминалы.
4. На проверку будут поставлены новые наборы параметров, более близкие к лучшим параметрам последнего теста.
5. В советника будет добавлен новый трейлинг-стоп, еще более плотно подтягивающий СЛ при сильных движениях.