Индикатор RSI определяется как индекс относительной силы - relative strength Index и показывает значение в диапазоне от 0 до 100.
Ценность индикатора rsi для трейдера состоит в том, что он показывает рыночные циклы движения валютной пары, зоны перекупленности и перепроданности, может даже описывать основные фигуры графического анализа: голову и плечи, двойную вершину и двойное дно и пр.
Это еще не все способы применения индикатора RSI в практике торговли на валютном рынке Форекс, поэтому предлагаем вам ознакомиться более детально с возможностями rsi.
История создания индикатора RSI началась в 1979 г., когда его автор Дж. Уоллес Уайлдер написал статью о нем в журнале «Commodities». Позже, Уайлдер написал книгу «Новые концепции в торговых системах», где детально изложил суть relative strength index. После публикации книги, осциллятор RSI стал очень популярным среди почитателей торговли валютой и помогал многим пользователям оценивать силу рынка.
Формула расчета индикатора RSI не сложная:
RSI = 100 - (100 / (1 + U / D))
где:
U — средняя величина изменения цены в положительном диапазоне;
D — средняя величина изменения цены в отрицательном диапазоне.
Эта формула расчета индикатора RSI на практике работает очень просто: в случае закрытия средних положительных значений цены за выбранный период выше средних отрицательных значений - показания rsi растут, и когда средние положительные значения цены меньше средних отрицательных значений за выбранный период, то показания rsi уменьшаются.
Поскольку индикатор RSI относится к осцилляторам, то его показания нужно использовать преимущественно во флэтовых участках рынка. Осциллятор RSI показывает циклы движения валютной пары, при отсутствии четко выраженного тренда. Если использовать замкнутую шкалу показаний RSI в тренде, то он будет показывать наличие постоянной зоны перекупленности или перепроданности, и тем самым давать ложные сигналы для входа в рынок.
Чтобы было более понятнее, о чем речь, давайте посмотрим, как выглядит индикатор RSI на графике валютной пары евро/доллар, и изучим основные его секреты применения.
Секрет 1. Индикатор RSI хорошо показывает рыночные циклы.
Как видно из рисунка, в 03:00 26.03.2014 г. на таймфрейме М15 валютной пары EURUSD, мы наблюдаем начало цикла: цена ушла ниже значения 50 индикатора RSI (период – 50). Как вы можете проследить, цикл закончился в 13:45 28.03.2014 г. после того, как курс евро/доллара закрепился выше зоны 50 индикатора RSI. Таким образом, циклы валюты можно легко видеть с помощью индикатора RSI и учитывать их при выборе направления открытия позиции. В нашем примере, мы будем открывать только позиции на Sell, пока цикл медвежий.
Секрет 2. Работа по зонам перекупленности и перепроданности индикатора RSI.
Чаще всего, индикатор RSI используют в своей работе скальперы в периоды, когда на рынке стоит узкий флэт. Обратите внимание на рисунок с примерами точек входа по индикатору RSI: курс евро/доллара вышел в зону перекупленности – 70, пересек ее сверху вниз и мы входим на продажу, и, как только цена вошла в зону перепроданности – 30, мы входим на покупки. Данная тактика очень эффективна во флэте, когда позиционные трейдеры ждут ясности на рынке Форекс, то скальперы с помощью индикатора RSI просто напихивают свои карманы деньгами вот такими точными короткими сделками.
Секрет 3. Работа по показаниям дивергенции индикатора RSI.
Индикатор RSI достаточно неплохо показывает расхождения (дивергенции) между показаниями цены на графике и значениями самого осциллятора.
Как видно из рисунка, это пример медвежьей дивергенции, когда индикатор RSI показал ослабление вершинки, которая образовалась в 10:30 12.02.2014 г., что является очень хорошим сигналом для продаж евро/доллара.
Еще, мы можем наблюдать бычью дивергенцию, когда курс евро/доллара на низинке в 15:05 24.02.2014 г. был ниже предыдущей низинки, а индикатор RSI показал ослабление падения и возможность для осуществления покупок.
Секрет 4. Отображение уровней поддержки и сопротивления с помощью индикатора RSI.
Давайте разберем пример сделки на рисунке. Предположим, что мы вошли на продажу евро/доллара по цене 1.3734 в 12:15 26.02.2014 г. и размышляем о сигнале на выход. Так, если мы работаем на основании уровней поддержки и сопротивления, то первый сигнал на выход был бы на основании пересечения канала поддержки по цене 1.3688 в 21:45 26.02.2014 г. Суммарная прибыль по этой сделке у нас была бы плюс 46 пунктов.
Однако, мы можем применить отрисовку уровней поддержки и сопротивления на индикаторе RSI (период – 12) – синяя линия, нарисованная вручную на осцилляторе. Таким образом, пересечения индикатора RSI нарисованного уровня поддержки наступит по цене 1.3674 и мы можем взять больше прибыли – 60 пунктов.
В итоге, подход по отрисовке уровней поддержки и сопротивления на осцилляторе RSI, дает нам более точную точку выхода. Пользуйтесь на здоровье этим секретом в своей практике торговли на валютном рынке Форекс.
Подводя итоги статьи, хочется отметить, что мы с вами разобрали назначение и использования индекса относительной силы (индикатор RSI) в практике торговли. Также, мы с вами рассмотрели четыре секрета применения RSI в торговле.
