Коэффициент Полезного Движения Цены

Коэффициент Полезного Движения Цены

5 октября 2015, 17:18
Ivan Zaidenberg
0
281

Доброго времени суток, коллеги!
В этой теме поделюсь с вами пробойной торговой стратегией. Постараюсь рассказать всё достаточно подробно, чтобы вы смогли торговать её самостоятельно. А также приложу результат исторического тестирования.

Теория: движение цены можно разложить на две основные фазы — накопление и распределение. Это свойство мы и будем использовать для извлечения профита.

Правила достаточно простые:
1. Идентифицировать проторговку/накопление.
2. Определить уровни для открытия рыночных ордеров.
3. Войти в рынок в начале импульса/распределения.
4. Закрыть сделку по тэйку, стопу или таймауту.
5. Повторить всё заново начиная с пункта 1.

Нам понадобятся индикаторы KPD и PriceChannel.

Индикатор KPD рассчитывается по формуле:
KPD=PriceChannelWidth/(ATR*Period)*100
Period — период расчета;
ATR — средний истинный диапазон за Period;
PriceChannelWidth — разница между максимальной и минимальной ценой.

Теперь конкретнее:
Период рассчёта индикаторов 34, таймфрейм 1 час.
Если KPD стал меньше 14, значит произошло накопление, и мы ждем когда цена пробьёт один из уровней PriceChannel. Входим в рынок на пробое. Стоп ставим на середине PriceChannel, тэйк равен двум стопам. Если в течении 25 минут наша сделка не закрылась по стопу или тэйку, то закрываем по рынку.

Примеры сделок:

 

Скачать демо версию индикатора KPD можно здесь.

Тест на EURUSD, равный риск на сделку:

 

С реинвестированием прибыль примерно 140%, а максимальная просадка -6%.
Всем профитов!

Мониторинг торговли одного из моих роботов здесь. 

Поделитесь с друзьями: