ФРС проверила, сколько денег могут потерять банки во время следующего кризиса

ФРС вновь провела стресс-тесты американских банков, чтобы оценить финансовое состояние и достаточность капитала на случай нового кризиса. Об этом сообщается на сайте Федеральной резервной системы США.

В рамках стресс-тестов были сценарии ситуации, при которой о банкротстве объявляют сразу несколько крупных корпораций. Теоретически это вызовет негативные последствия. Из всех проверенных банков только 31 банк показал более 5% по показателю достаточности капитала — это норма для прохождения теста. Но крупнейшие банки, такие как Goldman Sachs, JP Morgan и Morgan Stanley, показали результаты слабее, чем ожидалось.

Центробанк представил самый неблагоприятный случай — когда уровень безработицы в стране достигает 10%, цены на жилье падают на 25%, а цены на акции обваливаются на 60%, средний коэффициент капитала для этих банков составит 8,1% - значительно выше уровня 5,5%, который были в начале 2009 года. Отмечается, что львиная доля потерь по кредитам, скорее всего, будет у четырех крупнейших потребительских банков: Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo. Эти потери оцениваются в $490 млрд.

Регулятор предупреждает, что это был первый раунд стресс-тестов, второй будет на следующей неделе. ФРС проверит, можно ли разрешить ряду банков увеличить объем дивидендов и провести выкуп акций. Конечно, за этой частью тестов Уолл-стрит будет пристально следить.

Антикризисные проверки ФРС проводит постоянно с финансового кризиса 2008 года.