26 апреля 2010 года исполнилось три года моей торговли на финансовых рынках. 26 апреля 2007 года, в аккурат перед началом кризиса я открыл свой первый брокерский счет.
Идея торговать на бирже пришла ко мне извне. Я спокойно работал на своей работе, двигал науку вперед, получая за это фиксированную заработную плату. Насколько я помню, у меня всегда были мысли, что эта заработная плата весьма мала (помню, в 2001 году она составляла сто баксов в месяц. Столько же я зарабатывал за один день, отвозя пассажиров на самолет в Домодедово–эх, были времена…). Были у меня мысли про собственный автосервисный бизнес, но про торговлю на финансовых рынках–никогда. Переломным моментом стал день рождения моей сестры в марте 2007 года. Она работала в управляющей компании и рассказала мне много интересного про рынки. И я решил поизучать вопрос.
Помню, первое от чего я прифигел–от ежедневного объема торгов. Миллионы и миллиарды долларов денег, переходящих из кармана в карман за день для человека, зарабатывающего 400 долларов в месяц–это впечатляет. Как-то появляется мысль, что деньги надо искать там, где они есть–то есть на финансовых рынках, а не в науке. И мной было принято решение–попробовать свои силы. Свойственная юности чрезмерная уверенность в собственных силах, а также научный снобизм (логика типа «ученому все под силу»–кстати, это недалеко от истины ) говорили мне, что все просто–счас срублю бабла по быстрой. Научное же образование предостерегало–не все так просто. Помню, для меня были дико непривычными баровые и свечные графики–в науке такие не используют. Поизучав исторические котировки вскоре стало понятно, что рынок в большой степени случаен.
Для борьбы с этой случайностью после некоторых размышлений я решил придумать некий свод правил–систему, по которой и торговать. Первое, что я проделал–Фурье-анализ ценовых рядов (я вообще заметил, что это первое, что приходит в голову ученым при обсуждении темы исторических котировок. Я исключением не был :) ). Фурье-анализ показал, что он бесполезен–ничего статистически значимого я не нашел. Тогда я стал изучать литературу. Уж не помню, как, но мне попалась книга Билла Вилльямса, самая первая–где он описывает правила с объемом и MFI. Мне понравился подход автора, я прочитал еще одну его книгу–Торговый хаос, понравилось тоже, даже несмотря на весь тот бред, который он пишет про нелинейные стохастические системы и их применение к рынкам (особенно умилило, помню, про мегакомпьютеры, которые считали, считали и наконец насчитали правильные параметры для скользящих средних у аллигатора). Поизучав Торговый хаос, а также проработав систему Вильямса с аллигатором, фракталом, AO и AC я решил, что я готов к рок-н-роллу.
.........
