AIS Trade Channel Index MT5
- Indicadores
- Aleksej Poljakov
- Versão: 4.0
- Atualizado: 5 março 2021
- Ativações: 5
Ao analisar séries temporais financeiras, os pesquisadores geralmente fazem uma suposição preliminar de que os preços são distribuídos de acordo com a lei normal (Gaussiana). Essa abordagem se deve ao fato de que um grande número de processos reais pode ser simulado usando a distribuição normal. Além disso, o cálculo dos parâmetros desta distribuição não apresenta grandes dificuldades. No entanto, quando aplicada aos mercados financeiros, a distribuição normal nem sempre funciona. Os retornos dos instrumentos financeiros geralmente têm uma forma diferente do normal. Emissões muito frequentes e / ou grandes levam ao uso das chamadas distribuições de "caudas pesadas". Ao construir este indicador, assumiremos que os níveis de preços estão sujeitos à distribuição de Laplace. A principal diferença entre essa distribuição é que ela permite uma gama de valores muito mais ampla. Graças a isso, a distribuição de Laplace permite simular movimentos de preços. Além disso, a distribuição de Laplace é composta e, portanto, pode ser usada em situações onde valores altos e baixos ocorrem em condições diferentes. Distribuição em si Na aparência, difere significativamente do normal. E a forma e a localização do gráfico dependem de dois parâmetros - be m.
Ajuste de nível
A principal vantagem da distribuição de Laplace é a grande variedade de valores de argumento. Portanto, ao usar a distribuição normal, a maioria dos valores fica na faixa de –3 a +3. E ao usar a distribuição de Laplace, o intervalo se expande para –5 ... + 5. Assim, torna-se possível classificar com mais precisão as mudanças de preço e tomar decisões comerciais mais informadas. A probabilidade aproximada de o preço estar dentro dos limites especificados é mostrada na tabela.
| Range | Probability,% | Subrange | Probability,% |
|---|---|---|---|
| –1…+1 | 63,2 | 0…1 | 31,6 |
| –2…+2 | 86,5 | 1…2 | 11,6 |
| –3…+3 | 95,0 | 2…3 | 4,3 |
| –4…+4 | 98,2 | 3…4 | 1,6 |
| –5…+5 | 99,3 | 4…5 | 0,6 |
Em geral, a probabilidade de que o valor do indicador alcance o valor z pode ser calculada usando a fórmula:
Probabilidade = (1-exp (- | z |)) * 100% / 2
E os limites do intervalo que correspondem a uma determinada probabilidade podem ser calculados da seguinte forma:
Nível = ± ln (1-Probabilidade / 100), 0≤ Probabilidade <100
Existem dois tipos de níveis que podem ser usados para negociação.
| Type I | Type II | ||
| Probability | Range | Probability | Range |
| 1/2 | ±0.693 | 2/3 | ±1.099 |
| 3/4 | ±1.386 | 8/9 | ±2.198 |
| 7/8 | ±2.079 | 26/27 | ±3.297 |
| 15/16 | ±2.772 | 80/81 | ±4.396 |
| 31/32 | ±3.466 | 242/243 | ±5.495 |
O primeiro tipo de níveis pode ser usado como um filtro adicional como parte de uma estratégia comercial existente. O segundo tipo de níveis pode ser usado para tomar decisões comerciais independentes.
Interpretando resultados
Ao usar o indicador na negociação, duas regras básicas se aplicam: abrir uma posição de compra com um valor negativo; abrindo uma posição de venda com um valor positivo. Deve-se lembrar que quanto mais o indicador se desvia da linha zero, maior é a probabilidade de sucesso.
Configuração do indicador
Para configurar o indicador, você precisa definir os valores dos níveis (você pode usar ambos os recomendados e calculá-los você mesmo). Considerando as especificidades dos cálculos, o iPeríoddeve ser superior a 5. A escolha da constante de preço depende da estratégia de negociação.
