10 pontos 3.mq4 - página 275
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Modificações
Obrigado, pessoal,
Eu realmente aprecio seus esforços para que este projeto esteja à altura de seu potencial, esta discussão ocorreu enquanto estive longe de meu PC e não tive a oportunidade de discuti-la com David. Não tenho nenhuma habilidade de codificação, mas geralmente dou idéias com David e, quando chego em casa, farei contato novamente via Yahoo Messenger.
Eu tinha chegado à conclusão de que a grande perda final era inevitável, mas vocês reacenderam meu entusiasmo e estão ansiosos por novos desenvolvimentos. Você pode contar com meu apoio com testes futuros. Tenho interesse em sua compatibilidade com o IBFX Mini e gostaria de poder testar nessa plataforma.
John
Tenho o código atualizado de acordo com as sugestões acima, mas nos testes ele não é muito bem sucedido.
Eu o experimentei com o atraso do Davids e ele não funciona nos testes de retaguarda, pode funcionar bem nos testes de avanço, mas ainda há um problema inerente que vou mencionar em um minuto.
Michel, eu também tentei sua sugestão que basicamente corrige o problema do backtesting no código fornecido por David, mas o problema que estou encontrando é que estamos basicamente criando um valor fixo para o tempo de atraso entre a última ordem. Isto não é bom para os tempos menos voláteis em que as ordens ainda podem estar próximas, mas o tempo de atraso forçado perde negócios.
Ainda estou tentando pensar na melhor maneira de fazer isso, mas basicamente o tempo entre as entradas não pode ser corrigido. Ou se for fixo, deve ser aplicado apenas a tempos altamente voláteis, quando mais de uma/duas negociações podem ocorrer por vela.
Ainda pensando...Sugestões?
É bom vê-lo de volta aqui yeoeleven, acho que podemos fazer este trabalho, seu teste de avanço será uma grande ajuda.
FXA0 - 10 pontos3v0.03.mq4
Aqui está o código conforme atualizado com todos os davidke20, Michel, e minhas adições. Atualmente, comentei as coisas de atraso de tempo até que nós
decidir sobre a melhor maneira de fazer isso. Enquanto isso, aqui está o código.
Eu limpei muitas coisas e encurtei algumas coisas também.
Também acrescentei uma função extra no final que funcionará como controle de danos.
Dependendo do tipo de entrada na função entryDirection(), adicionei outra função AuditTrade() que verifica se ela tem
divergiram substancialmente do indicador de entrada.
Se demoramos muito de acordo com a função entryDirection(), cada iteração a função auditTrade()verifica o indicador atual e se ele está em um determinado nível
que decidimos que fechará todas as ordens longas a preço de mercado. Isto seria o oposto se começássemos com pouco.
Na próxima iteração não haverá nenhuma ordem aberta e procurará ordens novamente de acordo com a função entryDirection().
Basicamente são os mesmos 10 pontos3 , mas com o poder de comprar e fechar posições de acordo com indicadores, em vez de fé cega.
Desculpe se isto é confuso, mas é difícil traduzir o código em palavras. Eu só queria fornecer a vocês a concha
porque podemos acrescentar tantos critérios às funções entryDirection() e auditTrade() quantos quisermos.
Com este novo código, podemos especificar vários critérios diferentes de entrada e saída.
Vamos manter isto em andamento.
EDIT: Esqueci de adicionar o anexo
, tenho algumas coisas para fazer hoje, faremos algumas brainstorming e verificaremos aqui mais tarde.
EDIT2: Neste momento, o critério de entrada e saída não é muito inteligente. Basicamente, se o RSI estiver abaixo de 50 e o RSI atual for menor do que o RSI da última barra, vá abreviado. Se o RSI estiver acima de 50 e o RSI atual for maior que o RSI da última barra, vá longo. Ele então fecha se houver lucro ou se o RSI voltar a um certo número para proteção na mudança de direção.
Neste momento, isto é muito estático. Se quisermos fazer este trabalho, teremos de torná-lo mais dinâmico. Aqui está o porquê. Se estivéssemos indo longe e o RSI passasse dos 50, não haveria problema, nós entramos longe e podemos fechar o lucro rapidamente. Muito bem, agora o RSI pode estar em 62 e subindo. Entramos para outra entrada longa, trabalhamos para cima usando martingale, mas agora corremos um risco maior porque estamos mais longe de nossa auditTrade() fechar. Lembre-se, está atualmente estático em 49. Portanto, se passamos dos 50 sem problemas, mas agora estamos nos 62 e isso está muito mais longe de nossa proteção de 49. Seremos atingidos com mais força quanto mais longe estivermos de nossa proteção. Isto precisará se ajustar de acordo com a entrada. Esta é uma das minhas idéias de desenvolvimento futuro, além de conseguir que o código não compre mais do que duas vezes por vela, como mencionado anteriormente.
...mas o problema que estou encontrando é que estamos basicamente criando um valor fixo para o tempo de atraso entre a última ordem. Isto não é bom para os tempos menos voláteis em que as ordens ainda podem estar próximas, mas o tempo de atraso forçado perde negócios.
Ainda estou tentando pensar na melhor maneira de fazer isso, mas basicamente o tempo entre as entradas não pode ser fixado. Ou, se for fixo, só deve se aplicar a tempos altamente voláteis, quando mais de uma/duas negociações podem ocorrer por vela.
Desculpe pelo meu inglês ruim, mas não pretendo ter um intervalo de tempo fixo entre as entradas. O que quero dizer é o seguinte: assumindo que seu passo é 10 e seu intervalo de tempo é 3 minutos, se alguma ordem de venda for aberta no tempo t, verifique a oferta no tempo t+3*60 e acrescente 10 pips ao valor: este será o nível de entrada para a próxima ordem de venda.
No mercado lento, o resultado será mais ou menos equivalente à entrada padrão (último preço + 10 pips); mas no mercado rápido, se o preço subir 15 pips durante esses 3 minutos, então seu verdadeiro pipstep será 15 + 10.
Tudo isso funciona muito bem com ordens de limite, mas também pode ser implementado com ordens de execução instantânea.
Naturalmente, você não abre outra venda durante esses 3 minutos, mas ainda tem que cuidar das outras ordens abertas.
LOL, bem, parece que a maioria das mudanças que fizemos até agora atualizaram nossos 10points3 para DLMv1.4-MQL4Contest.mq4 disponíveis do autor do original 10points3 elcactus.com
Estou abandonando nossos 10 pontos3v0.03 originais atualizados e estou agora atualizando o DLMv1.4 discutido acima. Parece ser um código mais limpo. Vou trabalhar com a atualização.
Logo após o teste de pós-viagem
OláALL
vou voltar a testar os novos 10 pontos3 e vou fazer o último teste fantástico com os melhores ajustes e resultados
agora eu crio os 1m,pips20,tp20,maxtrades9. é o melhor e mais seguro,
por isso procuramos por segurança, segurança e não apenas o lucro total da rede é nosso objetivo
muito obrigado por nosso devlep mans,
e espero poder ajudar,
sourour
bom trabalho sr. neta1o
Aqui está o código conforme atualizado com todos os davidke20, Michel, e minhas adições. Atualmente, comentei as coisas de atraso de tempo até que nós
decidir sobre a melhor maneira de fazer isso. Enquanto isso, aqui está o código.
Eu limpei muitas coisas e encurtei algumas coisas também.
Também acrescentei uma função extra no final que funcionará como controle de danos.
Dependendo do tipo de entrada na função entryDirection(), adicionei outra função AuditTrade() que verifica se ela tem
divergiram substancialmente do indicador de entrada.
Se demoramos muito de acordo com a função entryDirection(), cada iteração a função auditTrade()verifica o indicador atual e se ele está em um determinado nível
que decidimos que fechará todas as ordens longas a preço de mercado. Isto seria o oposto se começássemos com pouco.
Na próxima iteração não haverá nenhuma ordem aberta e procurará ordens novamente de acordo com a função entryDirection().
Basicamente são os mesmos 10 pontos3 , mas com o poder de comprar e fechar posições de acordo com indicadores, em vez de fé cega.
Desculpe se isto é confuso, mas é difícil traduzir o código em palavras. Eu só queria fornecer a vocês a concha
porque podemos acrescentar tantos critérios às funções entryDirection() e auditTrade() quantos quisermos.
Com este novo código, podemos especificar vários critérios diferentes de entrada e saída.
Vamos manter isto em andamento.
EDIT: Esqueci de adicionar o anexo
, tenho algumas coisas para fazer hoje, faremos algumas brainstorming e verificaremos aqui mais tarde.
EDIT2: Neste momento, o critério de entrada e saída não é muito inteligente. Basicamente, se o RSI estiver abaixo de 50 e o RSI atual for menor do que o RSI da última barra, vá abreviado. Se o RSI estiver acima de 50 e o RSI atual for maior que o RSI da última barra, vá longo. Ele então fecha se houver lucro ou se o RSI voltar a um certo número para proteção na mudança de direção.
Neste momento, isto é muito estático. Se quisermos fazer este trabalho, teremos de torná-lo mais dinâmico. Eis a razão. Se estivéssemos indo longe e o LER passasse dos 50, sem problemas, entramos longe e podemos fechar o lucro rapidamente. Muito bem, agora o RSI pode estar em 62 e subindo. Entramos para outra entrada longa, trabalhamos para cima usando martingale, mas agora corremos um risco maior porque estamos mais longe de nossa auditTrade() fechar. Lembre-se, está atualmente estático em 49. Portanto, se passamos dos 50 sem problemas, mas agora estamos nos 62 e isso está muito mais longe de nossa proteção de 49. Seremos atingidos com mais força quanto mais longe estivermos de nossa proteção. Isto precisará ser ajustado de acordo com a entrada. Esta é uma das minhas idéias de desenvolvimento futuro, além de conseguir que o código não compre mais do que duas vezes por vela, como mencionado anteriormente.muito bom trabalho,
vamos testar
sourour
Muito bem!
Oi caras..... Estou aqui, e estou pronto!
N2
Atualização
Bem, aqui está o programa totalmente reescrito. NÃO NEGOCIEM COM ESTE AO VIVO.
Você pode fazer uma demonstração de comércio, se desejar. Basicamente, eu reescrevi o código 10 pontos3 do zero. Eu tirei muito e limpei o código 10points3. Também acrescentei uma nova função chamada marketQuality. Esta é a base da entrada e da saída do programa.
Neste momento eu tenho um script RSI simples lá dentro, mas claramente não tem sucesso. Se alguma grande corrida acontecer, vai falhar.
Eu planejo acrescentar muita inteligência a isto.
Teste-o em demonstração se quiser e. Avise-me o que podemos adicionar ou subtrair.
Quais são alguns bons indicadores que são fiéis à direção em tempo real?
EDIT: Isto não tem T/P ou S/L porque usa indicadores para abrir e fechar as ordens.
Acho que para fazer uma EA verdadeiramente bem sucedida, precisaremos tornar mais dinâmicas as variáveis. Ela precisa se ajustar com o mercado ou sempre falhará. O TakeProfit e o PipStep podem precisar ser dinâmicos, dependendo do volume do mercado e da volatilidade da negociação. Provavelmente também faria sentido programar em uma gestão conservadora do dinheiro para que possamos evitar que todos mexam com a variável maxtrade. A variável maxtrade pode então ser dinâmica com base no saldo da conta.
Alguns testes
Muahahahaha.... é a declaração mais louca que já vi até agora. Muahahahaha
Cumprimentos
DavidEu quase posso ouvir o Muuhahhhah aqui em Montreal!
Nossa, há muitos de nós que estamos apenas sentados testando esses outros EA's que não estão indo tão bem quanto o V12, isso é uma droga!!! Quem me dera estar envolvido nisso!
Eu tenho várias variações do 10pt3 indo agora mesmo, mas nenhuma muito boa e sim algumas suas para David. Anexei esta que está no 5min só começou a ser testada ontem. Ajustes max 7- pips15-takeprofit-15 trailing stop10 macdtf 30