Grande EA no backtest! - página 133
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Queria postar meu backtest de 2005
Os resultados são... diferentes!
*EDIT*
Não mini, começou com 10k em vez de 1k (ainda indo para o teste de avanço)
Estou realmente cético em relação aos testes, tenho visto resultados tão grandes com uma mudança muito pequena.
É como se você pudesse projetar o backtest para um par específico e um período de tempo, mas acrescente um mês e é o oposto.
Muito estranho, Atualizou os dados através da função de download e gerou novo relatório.
*edit* , significava mencionar que isto foi com build 200
Hey pple...
Lá se vai o relatório comparativo semanal (backtest vs. DEMO Account);
Hi
Hi!
Tenho testado a versão gratuita da CT encontrada no MIG com resultados aceitáveis para T15m, mas às 8.00, 13 e 20 GMT há perdas repetidas. Tentei colar a parte de impossibilitar as horas de negociação
fio externo TimeTradeHoursDisabled="08,13,20"; // Exemplo "00,01,02,03,04,05" GMT
externa int GMT=1; // Para North Finance GMT = 3, Alpari GMT = 1, IBFX GMT = -1 etc.
número mágico externo int=123000; // Número mágico -- mudança para cada par negociado
// ----
int NoTradeHours1=25; // Tempo não comercial
int NoTradeHours2=25; // Tempo não comercial
int NoTradeHours3=25; // Tempo não comercial
int NoTradeHours4=25; // Tempo não comercial
int NoTradeHours5=25; // Tempo não comercial
int NoTradeHours6=25; // Tempo não comercial
Eu também modifiquei o final adicionando
//+------------------------------------------------------------------+
//| função de início especializado
|
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
GetMarketInfo();
CyberiaLots();
CalculateSpread();
FindSuitablePeriod();
CyberiaDecision();
VerbiageAndTimeCheck();
Comércio();
SaveStat();
return(0);
}
int VerbiageAndTimeCheck() {
string comment_line="", comment_time="", comment_ver="";
string sp = "------------------------------\n";
comment_ver=StringConcatenate(SystemName," v. ",version,"\n");
if (StringLen(TimeTradeHoursDisabled) > 1) {
NoTradeHours1 = StrToInteger(StringSubstr(TimeTradeHoursDisabled,0,2));
}
se (StringLen(TimeTradeHoursDisabled) > 4) {
NoTradeHours2 = StrToInteger(StringSubstr(TimeTradeHoursDisabled,3,2));
}
se (StringLen(TimeTradeHoursDisabled) > 7) {
NoTradeHours3 = StrToInteger(StringSubstr(TimeTradeHoursDisabled,6,2));
}
se (StringLen(TimeTradeHoursDisabled) > 10) {
NoTradeHours4 = StrToInteger(StringSubstr(TimeTradeHoursDisabled,9,2));
}
se (StringLen(TimeTradeHoursDisabled) > 13) {
NoTradeHours5 = StrToInteger(StringSubstr(TimeTradeHoursDisabled,12,2));
}
se (StringLen(TimeTradeHoursDisabled) > 16) {
NoTradeHours6 = StrToInteger(StringSubstr(TimeTradeHoursDisabled,15,2));
}
int h=TimeHour(CurTime()));
int hadj=TimeHour(CurTime())-GMT;
if (((hadj) == NoTradeHours1) ||| ((hadj) == NoTradeHours2) ||| ((hadj) == NoTradeHours3) ||| ((hadj) == NoTradeHours4) |||
((hadj) == NoTradeHours5) || ((hadj) == NoTradeHours6)) {
BlockSell = verdadeiro;
BlockBuy = verdadeiro;
comment_time=StringConcatenate("Bad Trading Hour: ", hadj, " GMT");
} else {
BlockSell = falso;
BlockBuy = falso;
comment_time=StringConcatenate("Good Trading Hour: ", hadj, " GMT");
}
comment_line = comment_ver + sp + comment_time;
se (IsTesting()==falso)
Comentário(comment_line);
}
Mas não funciona
Alguém sabe como resolver este problema?
Anexei o CT que baixei, e tentei avançar na MIG com bons resultados, exceto por )8,13,20 GMT
Alguém pode postar o último CT sendo usado
Obrigado
Paco
Ok, encontrei alguns ajustes ideais com CT. Há algumas varaibles no código de risco que não estão configuradas corretamente. A idéia foi inspirada nas versões posteriores usando a tabela de risco exportada para se sobressair, mas na verdade não é necessário encontrar valores absolutos apenas relativos!! Os valores absolutos mudarão das condições do mercado, mas os valores relativos ao risco de abrir ou fechar negócios é o que queremos.
Agora tenho 3 vars externas simples que podem ser facilmente modificadas com base na versão muito antiga 1.85f em minha opinião, versões posteriores pioraram as coisas.
Eu uso NorthFinance para testes e demonstrações devido aos seus spreads de 2 pip quase sempre fixos. (pode mudar em condições extremamente raras) Outros, como IB e FDD, podem literalmente perder 60% dos seus ganhos anuais!!
duplo fechamento externo = 1,5; Este valor altera o perfil de risco ao fechar ordens o risco de fechamento deve ser sempre menor que o de abertura. Este valor é menos do que aberto, mas mais do que o padrão se constrói. Em outras palavras, temos medo de entrar no mercado, mas estamos petrificados com a perda de nossos ganhos:) Às vezes isto parece um desperdício quando o mercado se move em mais 50 pips, mas meus estudos têm mostrado que é preciso ser extremamente prudente para que isto funcione.
Duplo multiplicador externo = 1,7; Este valor altera o perfil de risco para a abertura de negócios. É maior do que fechar, então em outras palavras, procuramos apenas entradas "seguras". O valor 1,0 representa todas as outras construções e eu aumentei a probabilidade e reduzi o risco. A troca é menos trocas. Muito alto e você pode passar vários dias sem trocas, mas o fator de lucro aumenta drasticamente.
PareBias duplas externas =1,1; Este valor aumenta a postura relativa para a perda da parada automática. Como o stop loss deve ser uma função da volatilidade do mercado, então NÃO use stops rígidos fixos. Um stop 20 pode ter sido bom em agosto, mas certamente não agora quando o ATR está bem acima de 100 em euros. Portanto, sempre que possível, as paradas devem ser uma função das condições atuais do mercado. A parada automática utiliza as últimas barras e trabalha com o ATR mais spread. Isto significa que as paradas estão fora do envelope de ruído, que é exatamente onde queremos que elas estejam. O otimista da GA descobriu que um ligeiro aumento aqui em relação ao padrão de 1 evita que as paradas batam e que as perdas realmente incômodas sejam levadas por apenas 2 ou 3 pips enquanto as bordas do envolope de ruído são testadas.
Eu só uso CCI como filtro, nada mais, quanto mais você coloca nas coisas piores, porque sem algo atrasado não podemos determinar um rastro histórico no qual trabalhar. Esqueça o uso de filtros de hora ou de tempo de notícias e ou o rastreamento pára a maior parte do motor para o CT já está lá, simplesmente não está bem afinado. Muitos negócios lucrativos ocorrem durante as notícias. Tente usar decisões relativas e % de algo em vez de valores absolutos.
Meu risco em lotes é de 0,4 e o máximo de lotes alterados para 99. Não limitar a 10 qual é o ponto de limitar os ganhos quando a maioria dos corretores permitirá 100 lotes em auto?
Deixo vocês espertos para pensarem sobre isso e verem o que vocês conseguem descobrir:)
1º de janeiro até hoje.
Barras em teste49504
Carrapatos modelados1246996
Qualidade de modelagem90,00
Depósito inicial10000.00
Lucro líquido total97985.55
Lucro bruto224608.37
Prejuízo bruto-126622.82
Fator de lucro1,77
Reembolso esperado176,23
Desembolso absoluto953,60
Máximo de levantamento de crédito18422,75 (17,57%)
Diminuição relativa32,86% (5034,65) respeitável considerando enormes ganhos.
Total de negócios556
Posições curtas (ganho %)256 (89,45%)
Posições longas (ganho %)300 (94,00%)
Lucro comercial (% do total)511 (91,91%) muito agradável acima de 90% de taxa de sucesso.
Negociações com prejuízo (% do total)45 (8,09%) Não perde com muita freqüência.
A maior delas
comércio lucrativo3894,00
comércio de perdas -11830.00
Média
comércio de lucro439,55
comércio de perdas -2813.84
Máximo
vitórias consecutivas (lucro em dinheiro)74 (19719,35)
perdas consecutivas (perda em dinheiro)3 (-2841,40)
Maximal
lucro consecutivo (contagem dos ganhos)33358,89 (33)
perda consecutiva (contagem de perdas)-11830,00 (1)
Média
vitórias consecutivas13
perdas consecutivas1
Estou fechando minha conta com o IBFX hoje depois de vê-los flutuar o eurusd até um spread de 6 pip. Abrirei uma conta com a FXDD, seguindo o exemplo de Davidsx. Espero que isto ainda se torne um EA útil com uma corretora que não mexa tanto com os spreads.
Feliz Natal para mim. Minha nova conta está aberta e financiada @ fxdd. Tenho agora a CT com lotes máximos de 0,01 e espero ver que 75% de ganho que o davidsx está recebendo. isso seria ótimo. Também sou encorajado a saber que a fxdd não tem nenhum limite de tempo para as posições. Algumas das estratégias que vi exploram melhor as posições que estão abertas em apenas um minuto ou menos.
Desculpem pessoal, tenho meus fios cruzados....
Coloquei minha última atualização no CT aqui...
https://www.mql5.com/en/forum/trading_systems
A FXDD tem micro conta em demonstração? eu não sabia que
Desculpem pessoal, tenho meus fios cruzados....
Coloquei minha última atualização no CT aqui...
https://www.mql5.com/en/forum/trading_systemsÉ bom saber que temos outra versão...
Vou testá-la agora e comparar os resultados com a v1.93b...
A propósito, 1.93b na conta Demo da FXDD mostrou um desempenho muito parecido com o Backtests... A diferença residiu em poucos negócios a menos, e um pouco menos de lucro, o que não é nada preocupante, já que é NORMAL para a CT ter um desempenho medíocre durante o final do ano (novembro e dezembro);
Se 1,95 não apresentar melhores resultados do que 1,93b, certamente começarei com este último em uma conta FXDD Live até 2007, uma vez que foi realizado o suficiente para mim.
Feliz Natal para todos!!
e Feliz Ano Novo se eu não postar até lá!!