Grande EA no backtest! - página 63
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aqui está um artigo que explica quais são os números no relatório do backtesting:
https://www.mql5.com/en/articles/1486
O campo "Barras em teste" mostra a profundidade da história na qual a modelagem foi baseada.
Então eu entendo se temos os mesmos dados de alpari, e o mesmo período é testado, nós temos pelo menos igual número de barras. então por que temos diferentes? estou cansado.Estou de acordo com você. Meu segundo backtest foi idêntico ao primeiro - como o seu. Anexei dois screenshots referentes aos dados no MT4. Por favor, compare isto com o seu. Meu software FXDD está construído em 197.
Eu também estou cansado, mas este problema definiu "EnableSleeping=false". Eu baixei agora o software IBFXmini e integrei os dados. E enquanto escrevo isto, posso ver que este backtester desenha uma curva como a sua. É o software. Eu preciso de um novo corretor?
Anexei duas screenshots referentes aos dados no MT4. Por favor, compare isto com o seu.
A minha é diferente :/ (anexo). Vou tentar importar dados mais uma vez.
Eu preciso de um novo corretor?
Acho que não. Precisamos de algum tempo para descobrir por que existem tantas diferenças.
durante as últimas 24 horas eu tenho visto a conta ativa e a conta demo se igualarem praticamente uma à outra com apenas cerca de 1 pip de diferença entre as duas.
Pergunto-me o quanto enfatizar sobre as diferenças que descobrimos. Pergunto-me se o objetivo não será apenas encontrar um nível de desempenho que possamos achar aceitável. E desenvolver uma compreensão do que está produzindo os efeitos desejados. Parece que há uma troca entre o drawdown e a rentabilidade. Se eu reduzir os lotes a tão pequenos que dificilmente há um drawdown, também há pouco lucro.
Olá kalamari
A você em ajustes no backtest EnablePIPTimer = true?
Problema de resultados diferentes ainda não resolvido, mas tenho tido alguns negócios (demo) com este especialista, 4 vencedores e 1 perdedor, desde ontem.
Eu também estou cansado, mas este problema definiu "EnableSleeping=false".
Você encontrou tais parâmetros em que versão EA?
Precisamos ser claros sobre isto.
Vamos observar a diferença de nossos testes:
1. Plataforma de corretagem.
IBFX tem outras etiquetas para mini lotes (EURUSDm, 1.0)
FXDD mini lote é 0,1
2. Relatórios.
Kalamari: 16418 barras
kat: 14219 barras
Kalamari: 1534666 carrapatos modelados
kat: 2980208 carrapatos modelados
Isto pode influenciar os resultados?
Os dados que usamos são os mesmos, mas no sentido estrito temos que ajustar o turno GMT. Os dados da Alpari são CET, que agora é GMT + 2.
Alguma idéia a ser esclarecida?
Vou testar novamente, também.Oi Kat & Kalamari,
Os dois estão alimentando a Alpari com dados de corretores diferentes e o resultado do teste não é o mesmo. Possível explicação:
(1) O número de dados não é o mesmo para M1, M5... H1. Deve ser exatamente o mesmo.
(2) MetaTrader ainda tem alguns bugs, às vezes, o resultado pode ser diferente se você tentou em H1, depois continue para H4, depois continue para outras moedas e volte para H1 etc.... Entretanto, se você estiver diante disto, você pode sair do MT, então você deve excluir os arquivos de catche
C: Programa FIles MetaTrader Alpari Tester História
C: Programa FIles MetaTrader Alpari
(3) Então, o contrato das moedas não é o mesmo. Há variáveis específicas para cada corretor como: Spread, DIgits, Stop Level, Pendings, tamanho do contrato, cálculo de lucro, tipo swap, swap longo, swap curto, modo de calcificação de margem, hedge de margem, etc. Isto pode ser visto nas"Propriedades do Símbolo" do Testador de Estratégia.
(4) E ainda considera sua configuração de sua conta ativa utilizada. Por exemplo, se você usar a conta "alavancagem 1:100" terá resultado diferente da "alavancagem 1:500". Embora seja modo de teste, mas a maioria das informações utilizadas é retirada de sua conta ativa.
Portanto, sim, corretor diferente se comportará de forma diferente.
Você encontrou tais parâmetros em que versão EA?
Em todos os especialistas, exceto o Santo Graal.
Oi Kat & Kalamari,
Os dois estão alimentando a Alpari com dados de corretores diferentes e o resultado do teste não é o mesmo. Possível explicação:
(1) O número de dados não é o mesmo para M1, M5... H1. Deve ser exatamente o mesmo.
(2) MetaTrader ainda tem alguns bugs, às vezes, o resultado pode ser diferente se você tentou em H1, depois continue para H4, depois continue para outras moedas e volte para H1 etc.... Entretanto, se você estiver diante disto, você pode sair do MT, então você deve apagar os arquivos de catche
C: Programa FIles MetaTrader Alpari Tester História
C: Programa FIles MetaTrader Alpari
(3) Então, o contrato das moedas não é o mesmo. Há variáveis específicas para cada corretor como: Spread, DIgits, Stop Level, Pendings, tamanho do contrato, cálculo de lucro, tipo swap, swap longo, swap curto, modo de calcificação de margem, hedge de margem, etc. Isto pode ser visto nas "Propriedades do Símbolo" do Testador de Estratégia.
(4) E ainda considera sua configuração de sua conta ativa utilizada. Por exemplo, se você usar a conta "alavancagem 1:100" terá resultado diferente da "alavancagem 1:500". Embora seja modo de teste, mas a maioria das informações utilizadas é retirada de sua conta ativa.
Portanto, sim, corretor diferente se comportará de forma diferente.fikko, obrigado, isto o torna mais claro. Agora estou testando em uma nova forma de palma IBFX, talvez estes resultados sejam mais confiáveis. Vou continuar assim porque acho que o esforço vale a pena se pudéssemos confirmar os resultados do kalamari, que são realmente impressionantes.
No entanto, temos que começar mais uma vez, mas metodicamente rigoroso.
caras da má notícia
fiz o download de dados da alpari mais uma vez, limpei dados históricos em mt e importei resultados frescos em anexo.
não sei porque tive tão bons resultados da última vez. talvez a razão tenha sido dados corrompidos de alguma forma. sinto muito por isso. estou tão desapontado. vou deixar a CT por algum tempo. mais uma vez lamento caras.