Redes Neurais - página 15
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Simba, o que você quer dizer com "fora de amostra"? Eu tentei construir outra rede com cerca de 6 entradas a mais e isso reduziu a precisão. Acho que tenho um bom conjunto de insumos. É baseado em minha estratégia comercial que funciona bem nos mercados de tendência e mal nos mercados de gama. Isto também faz sentido com as previsões. Os dois longos intervalos na parte superior e inferior do gráfico são onde as previsões começam a vacilar. Acho que algum trabalho sobre estratégias de longo alcance poderia trazer algumas informações úteis.
Kazam, este é o código usado para criar a rede. Para mim, isso diz para criar uma nova rede de alimentação para trás. Não tenho certeza por que está produzindo bons resultados, nem parece um pouco bom demais para ser verdade. Eu somei os valores dos pips corretos menos os pips incorretos e durante esse período (cerca de 30 meses) teria rendido 294873 pips... Estou com medo
numHiddenNeurons = 13;
net = newff(p,t,numHiddenNeurons);
mrwobbles
Fora da amostra significa verificar como o NN funciona com dados diferentes daquele em que foi treinado. Na amostra significa o oposto.
O código está ok. Você tem certeza de que não usa como dados de entrada e destino na mesma etapa /ingresso[x1(t0), x2(t0), ..., xn(t0)], saída[y(t0)]/?
Mais alguns trabalhos que encontrei em meus favoritos / o primeiro deve ser realmente interessante para você/:
http://www.chaos2008.net/zzProceedings/CHAOS2008%20(D)/PAPERS_PDF/Atsalakis_Nezis_Skiadas-Forecasting_Chaotic_time_series_by_a_Neural_Network.pdf
Também decidi que dentro de 3-4 semanas tentarei construir um ENN capaz de prever as taxas de câmbio nos períodos de tempo D1 e talvez H4. Acho que vou me esforçar com a combinação de FNT, GEP e PSO e depois tentarei melhorar o ENN usando PIPE ao invés de GEP, EPSO, recozimento simulado, etc.
Foi o que eu imaginei, mas não foi treinado em um trecho de 7 anos de 1999 a 2006 e depois simulado em dados desde então até agora. Portanto, estava fora da amostra.
Mas isso pode explicar. Poderia muito bem estar tentando prever a atual alta/baixa e fechar em vez da próxima hora
. Vou dar uma olhada nos carimbos de data e ver. Obrigado pelos links, veja.
Acontece que eu estava alimentando os dados de entrada e destino da mesma hora em vez de entrada da hora atual e destino da próxima. Eu treinei a rede com as mesmas entradas, mas com os alvos da hora seguinte e os resultados são mais o que eu suspeitava. Foi preciso na direção em cerca de 51% do tempo e registrei cerca de 10.000 pips durante 30 meses. Normalizei as entradas para [-1,1] e isto melhorou o desempenho de forma marginal. Vou tentar um modelo de rede diferente. Tenho olhado para redes atrasadas no tempo, a abordagem flexível da árvore neural parece mais e mais atraente.
mrwobbles
Pular TDN's.
Você deve estar interessado apenas em 3 tipos de redes:
- Árvores Neurais Flexíveis - projetadas com o uso de GP, GEP, PIPE ou ECGP e sintonizadas com o uso de recozimento simulado, PSO, EPSO, Algoritmos de Formiga, Algoritmo de Sistema Imune Artificial, etc.
- Redes Bayesianas - seja para previsão de séries temporais ou para a construção de um sistema de comércio
- HONN's
Para a construção de um sistema comercial, você também pode achar útil:
- Algoritmo RIPPER - alguém o usou um EA feito para o Automated Trading Championship, se eu me lembro corretamente.
- C4.5/C5.0
Você não precisa de nada mais e nada menos /como por enquanto/
Obrigado pelo conselho de Kazam, acho que estou bastante empenhado em olhar para alguma forma de algoritmo genético, o ECGP parece ser o mais promissor. É que minhas habilidades de codificação não são tão boas assim e as ANNs são bastante novas para mim. Estou tendo alguns problemas com a escolha do conjunto de funções. Corrija-me se estiver errado, mas isto é um conjunto de todas as funções possíveis para mapear os nós uns aos outros? Então eu especificaria uma distribuição aleatória dos pesos de entrada e o conjunto terminal conteria todas as funções de transferência e ativação dos nós? Atribuir-lhes probabilidades uniformes com a soma das probabilidades dos conjuntos F e T sendo 1. A otimização dos pesos de entrada aconteceria usando SA ou PSO thou? Esta árvore otimizada resultante seria passada de volta para a construção de um novo PPT?
Em uma nota separada, a biblioteca Uni tem todas as edições da Conferência Européia sobre Programação Genética de 1998 a 2004. Acha que valeria a pena lê-las? Eles também têm uma cópia de "Programação genética e máquinas evolutivas" de Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, c2000 que estou pensando em tirar.
mrwobbles
Não comece a partir do ECGP. Comece a partir de algo simples como projetar NN usando Programação Genética ou Programação de Expressão Genética. Há classes prontas para uso que implementam esses métodos.
Por exemplo:
http://69.10.233.10/KB/recipes/aforge_genetic.aspx
http://www.codeproject.com/KB/recipes/aforge_neuro.aspx
[/CODE]
I don't know if there is a freely available implementation of ECGP, but there's one of ECGA /ECGP is based on ECGA/:
[CODE]
http://www.kumarasastry.com/2006/03/26/extended-compact-genetic-algorithm-in-c-version-11/
Mas, como eu disse, pule o ECGP/ECGA por enquanto.
EDIT
Quanto aos livros - deixe os materiais da conferência para mais tarde / não tente aprender tudo sobre NN's e Algoritmos Evolucionários, concentre-se nas ferramentas que possam ser úteis para o comércio - previsão de séries cronológicas e tomada de decisões/.
Comece pelo "Guia de campo para programação genética" que pode ser baixado gratuitamente /publicei um link algumas páginas atrás/.
vamos falar sobre como escolher amostras para a rede neural
qualquer rede neural depende de como você escolhe as amostras. acredito que esta pergunta também o incomoda.
eu construo algumas redes neurais de fácil utilização. mas não encontrei uma boa maneira de preparar as amostras.
aqui, eu lhe digo que minha amostra escolhe o caminho, eu estou esperando pela sua.
use três barras como amostra, a próxima barra como resultado.
use poucas barras como janela de base, e poucas barras como janela de recurso, defina algum valor de recurso como valor ma fechamento preço aberto etc. qualquer indicador que você possa usar como recurso.
Neuro Net é um SCAM!!!
Eu testei esta EA e descobri que ela não produz os resultados que ele está alegando. Lucros muito pequenos, e enormes perdas. Após vários dias de testes e trabalho com a empresa, este EA não pôde produzir resultados por mais de uma ou duas semanas de cada vez.
Eles afirmam ter uma rede neural no idioma MQ4, sem dll. Acho isto muito improvável.
Pedi um reembolso e ele não quis me dar. SCAMMER!!!!!
Não tenho certeza se isto será de alguma utilidade para alguém, mas encontrei um conjunto de ferramentas GA para MATLAB chamado SGALAB. De qualquer forma, aqui está o link.