Mathemat: Então o que seus testes terão a ver com isso?
Nenhuma. Tome qualquer TS. As variáveis são os números de entradas. O lado esquerdo da regressão é o lucro e a perda do TS. precisamos das estatísticas, pelo menos 30 lucros. Nós estimamos. No nível da idéia.
Por que você acha que estes testes particulares são suficientes?
Esta é uma construção tão arbitrária quanto todos os testes econométricos.
Você conseguiu passar no teste, ou você está julgando novamente sem ler?
Por que você acha que estes testes particulares são suficientes?
Necessidade, suficiência - o que é importante.
Para começar, eu gostaria de obter pelo menos algumas características dos insumos. Talvez todos os coeficientes sejam iguais uns aos outros? Eu tinha um Expert Advisor com 6 inputs, mas eles estavam intrinsecamente correlacionados de alguma forma, e eu recusei dos Expert Advisors com muitos inputs.
A propósito, se as entradas têm um conjunto de parâmetros, é ainda mais interessante.
Pegamos a NS e tiramos amostras da letra "a" em diferentes caligrafias. Nós os ensinamos a reconhecer a letra "a". E no kotir - o que ensinamos? Afinal de contas, precisamos destacar o que ensinamos "cabeça e ombros" ou algo assim.
Eu sugeri a um dos coryphaei de NS que alimentasse a entrada de NS ZZ e o ensinasse a reconhecer reversões. As amostras ZZ podem ser criadas muitas vezes. Mas o coryphaeus entrou na lama, nem mesmo um olho.
Há uma "regressão" logística
De qualquer forma, já descobri tudo. Eu não preciso de mais respostas.
Então o que seus testes terão a ver com isso?
Esta é uma construção tão arbitrária quanto todos os testes econométricos.
Делаем регрессию:
Lucro = s(1) * A0 + . c(n) * A(n)
Estimamos os coeficientes desta regressão.
Obtemos de imediato
probabilidade de que um determinado coeficiente seja igual a zero. - apagamos essa entrada
a probabilidade de que todos os coeficientes tomados em conjunto sejam iguais a zero
por elipses obtemos coeficientes de correlação
realizar o teste para entradas redundantes
Teste para entradas puladas
realizar o teste de estabilidade dos valores dos coeficientes (avaliar a aleatoriedade de sua mudança)
Por que você acha que estes testes particulares são suficientes?
Eu tenho os NS fazendo as classificações.
Por que você acha que estes testes particulares são suficientes?
Esta é uma construção tão arbitrária quanto todos os testes econométricos.
Você conseguiu passar no teste, ou você está julgando novamente sem ler?
Por que você acha que estes testes particulares são suficientes?
Necessidade, suficiência - o que é importante.
Para começar, eu gostaria de obter pelo menos algumas características dos insumos. Talvez todos os coeficientes sejam iguais uns aos outros? Eu tinha um Expert Advisor com 6 inputs, mas eles estavam intrinsecamente correlacionados de alguma forma, e eu recusei dos Expert Advisors com muitos inputs.
A propósito, se as entradas têm um conjunto de parâmetros, é ainda mais interessante.
Quais aulas, se não se importa que eu pergunte?
Quais classes, se não é segredo?
Crescendo - Caindo, e Não sei.
-1; 0; 1 :)
Talvez alguém possa me explicar isso.
Pegamos a NS e tiramos amostras da letra "a" em diferentes caligrafias. Nós os ensinamos a reconhecer a letra "a". E no kotir - o que ensinamos? Afinal de contas, precisamos destacar o que ensinamos "cabeça e ombros" ou algo assim.
Eu sugeri a um dos coryphaei de NS que alimentasse a entrada de NS ZZ e o ensinasse a reconhecer reversões. As amostras ZZ podem ser criadas muitas vezes. Mas o coryphaeus entrou na lama, nem mesmo um olho.