As leis da física funcionam em forex? - página 12
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Na busca de padrões nos movimentos de preços, não são raras as analogias com vários fenômenos físicos. E com diferentes graus de sucesso, diferentes leis de física, matemática, geometria, etc. são adaptadas e aplicadas no comércio.
Neste tópico, consideraremos a aplicabilidade das leis de Newton e Hooke aos movimentos de preços.
Procederei a partir do fato de que qualquer movimento de preços requer um comércio ou - aplicação de força na linguagem da analogia. O volume do comércio é o módulo de força.
A força resultante pode ser determinada olhando o gráfico pelo ângulo de inclinação da média móvel. Neste caso, o período de MA será um indicador da duração da força.
Como há muitas fontes de força e todas elas diferem tanto em módulo quanto em duração, várias médias móveis com períodos diferentes podem ser consideradas. Isto ajudará a dividir a força resultante em seus componentes.
Antes de mais nada, consideremos uma média móvel. Na prática, não é fácil medir com precisão a inclinação de uma média devido a um grande número de flutuações aleatórias. Na minha opinião, o filtro Hodrick-Prescott é a melhor solução para filtrar estas flutuações.
Para os cálculos, tomaremos uma média filtrada com um período de 30. Vamos obter a imagem (Fig. 1.) onde o ângulo de inclinação da média não é tão dependente de flutuações aleatórias e mostra claramente a direção da tendência.
Vamos calcular o módulo de força no indicador de acordo com a fórmula da segunda lei de Newton F=dv/dt (fig. 2.). Na segunda figura podemos ver o tempo de ação, módulo e direção da força agindo sobre o preço.
Agora vamos olhar para o desvio dos valores dos preços em relação à linha mediana. A convergência/divergência constante do preço versus a linha média sugere uma analogia com a elasticidade ou força de tensão.
Também usamos a fórmula F = - kx para construir um indicador (fig. 3.).
O coeficiente de elasticidade k foi selecionado para que os valores das forças sejam da mesma ordem. É óbvio que k deve estar relacionado ao período da média, bem como na física, este coeficiente está relacionado às propriedades de um determinado material.
Você tem alguma idéia de como calculá-lo?
Além disso, acrescentei as duas forças juntas em indicador (fig.4).
Eu fiz o mesmo com 3 médias com períodos de 10, 50 e 250 e suavizei o resultado com o período de 15. O resultado é mostrado na fig. 5.
A conexão deste indicador como uma fonte de sinal para a EA produziu a seguinte figura (Fig. 6).
Sugiro discutir como calcular as relações de significância para médias com períodos diferentes, assim como o cálculo do coeficiente de elasticidade.
Eu estava trabalhando em algo semelhante há muito tempo, mas fui parado pela incapacidade de calcular a elasticidade. Ponderei sobre esta analogia por muito tempo e cheguei às seguintes conclusões.
Não há força resiliente como tal, mas está presente em alguns lugares e não em outros. Parece mais uma mola que foi esticada por barganhas empurrando o preço para cima, mas então quando o preço está neste nível, a força resiliente enfraquece gradualmente e quanto mais tempo o preço estiver neste nível, menos a tensão permanece. O comprimento da mola aumentou, eles têm uma espécie de bobinas adicionadas e agora este comprimento é normal, ainda é possível esticar. A analogia funciona, mas com mais advertências:
1- o comprimento da mola é variável
2- existe um coeficiente de elasticidade, mas não está claro se é constante ou variável
3- Cada balança é uma mola diferente.
Mais precisamente, podemos pensar no sistema como um grande número de molas (instáveis) de diferentes comprimentos e diferentes elasticidades, durante os movimentos de preços algumas das molas se quebram e novas molas aparecem periodicamente.
Como se relaciona com o mercado real: posso abrir um comércio comprando um volume do mercado pelo tempo que eu quiser, posso mover o preço pelo menos 100 pips (teoricamente). Mas então eu preciso fechar a posição. E aqui é onde a magia acontece. Se ninguém preencheu os pedidos no copo, o spread simplesmente se alarga e eu posso agora com meu volume comprar o lado oposto do copo e fechar a posição e o preço cairá 100 pontos a partir de seu ponto inicial (na verdade o spread se tornará mais amplo e a incerteza surgirá até o momento em que o pedido for colocado no copo vazio). Se a pilha já estiver cheia de pedidos, preciso de liquidez suficiente para fechar minha posição para permanecer com lucro. Assim, o preço pode ir em 3 casos extremos
1- abaixo do preço de compra (se não houver liquidez alguma)
2- retorno ao preço de compra (se houvesse liquidez suficiente apenas para fechar a posição e retornar o preço ao seu nível original)
3- permanecer no novo nível (se a liquidez extinguiu completamente minhas necessidades).
Essas são as 3 opções de mola. Na última variante o comprimento da mola aumentou, na segunda variante não mudou, na primeira variante diminuiu....
Mas há muitos competidores no mercado, e uma fonte diferente para cada um deles.
Não há força resiliente como tal, ou melhor, ela está lá em lugares e não está lá em lugares. Parece mais uma mola que foi esticada pelos negócios, empurrando o preço para cima, mas então, como o preço está nesse nível, a força resiliente enfraquece gradualmente e quanto mais tempo o preço estiver nesse nível, menos tensão permanece. O comprimento da mola aumentou, eles têm uma espécie de bobinas adicionadas e agora este comprimento é normal, ainda é possível esticar. A analogia funciona, mas com mais advertências:
1- o comprimento da mola é variável
2- existe um coeficiente de elasticidade, mas não está claro se é constante ou variável
3- Cada balança é uma mola diferente.
Vamos imaginar uma mola unidimensional no vácuo :-)
Alguma analogia no modelo: em uma extremidade da mola há uma carga menor, na outra extremidade há uma carga maior. Podemos ver apenas a carga menor e podemos atuar sobre ela ao longo do eixo da mola. Entretanto, mesmo em comparação com a carga menor, nossa ação é pejorativamente pequena e só pode dar algo em soma com as outras, que não dependem de nós de forma alguma. O gráfico da carga menor será notavelmente semelhante às citações ao longo do tempo.
Mas não podemos assumir nada a partir deste gráfico. Nem a posição das extremidades da mola no futuro, nem a relação entre os pesos e a elasticidade, nem a distância entre os pesos. Além disso, o modelo não é físico - não tem nenhuma relação com o "objetivo" de nosso campo.
Este é o efeito do observador - ele é preguiçoso e, portanto, estica conceitos familiares sobre entidades desconhecidas.
Se existem químicos, a inversão da tendência provavelmente pode ser explicada por "porque de Broglie" :-)
Imagine uma mola unidimensional em um vácuo :-)
Alguma analogia no modelo: em uma extremidade da mola há uma carga menor, na outra extremidade há uma carga maior. Podemos ver apenas a carga menor e podemos atuar sobre ela ao longo do eixo da mola. Entretanto, mesmo em comparação com a carga menor, nossa ação é pejorativamente pequena e só pode dar algo em soma com as outras, que não dependem de nós de forma alguma. O gráfico da carga menor será notavelmente semelhante às citações ao longo do tempo.
Mas a partir deste gráfico, não poderemos adivinhar nada. Nem sobre a posição das extremidades no futuro, nem sobre as relações de massas e força de elasticidade, nem sobre a distância entre os pesos. Além disso, o modelo não é físico - não tem nenhuma relação com o "objetivo" de nosso campo.
Este é o efeito do observador - ele é preguiçoso e, portanto, puxa conceitos familiares sobre entidades desconhecidas.
Se existem químicos, a inversão da tendência provavelmente pode ser explicada por "porque de Broglie" :-)
Sim, esse é aproximadamente o mesmo problema que temos no final - uma mola unidimensional no vácuo com dois pesos). Assim, acontece que não é uma fonte que deve ser considerada, mas sim a influência de eventos independentes sobre o peso. Se pudermos calcular isto, a mola torna-se desnecessária, assim como a analogia física com as equações da mecânica.
O modelo é muito rude e tem pouco a ver com os mercados, ou você tem que refiná-lo antes... antes que um modelo comum apareça ou desenvolva outro, mais aproximado, imediatamente.
O problema com qualquer modelo físico (baseado na mecânica) se resume ao fato de que no final o mercado consiste apenas de variáveis, as constantes são tão poucas que mesmo que existam, elas podem ser negligenciadas.
Se desenvolvermos um modelo, acho que devemos partir de constantes. O que sabemos sobre o mercado e que constantes podem estar lá?
Só posso sugerir uma constante, que é a velocidade de execução dos pedidos. Também não é uma constante, mas o valor é previsível e seu aumento também é previsível.
Mas há muitos participantes no mercado, e há uma mola diferente para cada um deles.
Aqui está uma captura de tela de um gráfico com duas linhas médias de período diferente. Os desvios padrão são traçados para cada linha.
A distância do preço até cada linha determina o grau de alongamento da mola correspondente. Ao mesmo tempo, a direção de cada uma das linhas médias determina o vetor da força da inércia.
Adicionando os modulos e vetores para as forças inercial e elástica, encontramos a força resultante.
A idéia é descrever isto matematicamente e encontrar a força resultante.
Sim, isso é mais ou menos o mesmo problema que o resultado, uma mola unidimensional no vácuo com dois pesos). Portanto, acontece que não é a mola que deve ser considerada, mas o efeito de eventos independentes sobre o peso. Se pudermos calcular isto, a mola torna-se desnecessária, bem como a analogia física com as equações da mecânica.
O modelo é muito rude e tem pouco a ver com os mercados, ou você tem que refiná-lo antes... O modelo é muito rude e tem pouco a ver com os mercados, ou temos que refiná-lo antes que o geral chegue ou desenvolver outro que esteja mais próximo dele.
Em essência, se revela que só precisamos de choques na carga, pois são esses choques que colocam a carga em movimento. Mas o vetor desses impactos e a força não são constantes e estabelecem apenas o movimento do preço. Assim, a carga pode ser removida e considerada como os impactos na placa sem peso dos lados opostos de um certo número de objetos de massa e velocidade diferentes. Esses impactos moverão a placa em diferentes direções, qual lado tem mais impulso, esse lado ganha. Portanto, a elasticidade torna-se desnecessária.
Este modelo é mais como um modelo de gás com uma certa temperatura, e o tamanho das moléculas de gás é diferente, mas tem algum valor médio. Este é o modelo para a reflexão:
Um gás com uma certa temperatura (média) está em lados opostos de uma divisória sem peso e infinitamente fina. A temperatura do gás está constantemente aumentando (inflação). agora precisamos criar um modelo do movimento das moléculas e furacões contra esta placa, o deslocamento da placa será o gráfico de preço.
Parâmetros do modelo: Temperatura atual (velocidade média de movimento), irregularidade por volume de temperatura, tamanho médio da molécula, irregularidade por tamanho da molécula.
@Alexander, como é um modelo assim?
Obviamente, a força da inércia é proporcional ao ângulo de inclinação da média e ao período da média, enquanto a força da elasticidade é proporcional à quantidade de deflexão.
É claro que novas forças aparecem e desaparecem o tempo todo, mas quando uma nova força aparece, ela participará automaticamente do cálculo.
Este é o ponto de se ter uma idéia do resultado atual a qualquer momento.
Na verdade, acontece que precisamos apenas de choques ao peso, pois são esses choques que colocam o peso em movimento. Mas o vetor desses golpes e a força não são constantes e estabelecem o movimento do preço. Assim, a carga pode ser removida e ser considerada como golpes em uma placa sem peso de lados opostos de algum número de objetos com massa e velocidade diferentes. Esses impactos moverão a placa em diferentes direções, qual lado tem mais impulso, esse lado ganha. Portanto, a elasticidade se torna desnecessária.
Este modelo é mais como um modelo de gás com uma certa temperatura, e o tamanho das moléculas de gás é diferente, mas tem algum valor médio. Este é o modelo para a reflexão:
Um gás com uma certa temperatura (média) está em lados opostos de uma divisória sem peso e infinitamente fina. A temperatura do gás está constantemente aumentando (inflação). agora precisamos criar um modelo do movimento das moléculas e furacões contra esta placa, o deslocamento da placa será o gráfico de preço.
Parâmetros do modelo: Temperatura atual (velocidade média de movimento), irregularidade por volume de temperatura, tamanho médio da molécula, irregularidade por tamanho da molécula.
@Alexander, como é um modelo assim?
talvez, mas me parece que seu modelo é mais complexo em termos de implementação, enquanto eu não vejo nenhuma vantagem.
Suponha que o critério para a escolha correta do período médio seja a relação mínima do desvio médio máximo com o desvio padrão ao longo dos últimos 200 ticks.
Você pode escrever o código de indicador para verificar esta suposição?
Eu não o tenho (.
Eu já verifiquei. Não há consistência. Existem variantes de análise completamente novas. Comportamento de grupo.
talvez, mas me parece que seu modelo é mais complexo em termos de implementação, e não vejo nenhuma vantagem.
então o gráfico é redesenhado