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Ressonância estocástica - página 2

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Mathemat:

Os estados de estabilidade são topos planos durante as reversões ou correções. As tendências são estados instáveis de transição de um plano para o outro. Antes de uma tendência, um sinal regular é amplificado pelo ruído do plano e se manifesta em saltos abruptos bruscos, muitas vezes momentâneos de nível para nível.

Como podemos aprender algo prático com isso?

P.S. Por exemplo, como podemos extrair apenas o componente aleatório (ruído puro) da volatilidade para obter um sinal regular? A volatilidade é conhecida por ser um processo antipessoal. A simples subtração de uma constante não vai funcionar, pois o sinal está ficando mais forte durante a tendência. Detrender? E a que, eu me pergunto, o coeficiente de amplificação é igual?
É uma idéia curiosa (para mim de qualquer forma... estou apenas aprendendo), um flat é estável, enquanto uma tendência é apenas uma transição. Pensei que o mercado está em movimento (tendência) e estagnado (flat), então o mercado não sabe para onde se mover. Isto é, o mercado ideal é uma linha reta horizontal, Deus nos livre.
A extração do ruído, wavelets parecem ter sido projetados para isso (posso estar errado).
Boa sorte.
lna01:

Parece que, de alguma forma, ressoa com os modelos potenciais, ou melhor, minha visão de onde e como usá-los :).

E onde posso ler sobre modelos potenciais do seu ponto de vista, porque o Google está cheio de "modelos potenciais", a vida como sempre gira em torno de bebês.
AAB писал (а): Ou seja, o mercado ideal é uma linha reta horizontal - Deus me livre .
Na verdade, há uma noção de que o mercado está longe do equilíbrio e está sempre à beira de desastres (bifurcações). O distanciamento do equilíbrio clássico é uma característica dos sistemas naturais e sociais caóticos. Um pequeno galo é suficiente para destruir o frágil estado quase estável (do tipo equilíbrio, apenas instável). Esta é a transição de um plano para uma tendência.
AAB:
E onde posso ler sobre modelos potenciais do seu ponto de vista, porque o Google está se engasgando com "modelos potenciais", a vida como sempre gira em torno dos pequenos.

Há um grande tópico no fórum paralelo :) https://www.mql5.com/ru/forum/50458, mas é bastante confuso. A título de exemplo, veja http://forex.kbpauk.ru/download.php?Number=16275. Quanto à minha opinião, tais modelos deveriam apenas descrever estados estáveis, abrindo assim uma possibilidade fundamental para isolar um sinal "externo".

O que você quer dizer com "estados estáveis"?
lna01:
AAB:
E onde posso ler sobre modelos potenciais do seu ponto de vista, porque o Google está cheio de "modelos potenciais", a vida como sempre gira em torno do pirulito.

Há um grande tópico no fórum paralelo :) https://www.mql5.com/ru/forum/50458, mas é bastante confuso. A título de exemplo, veja http://forex.kbpauk.ru/download.php?Number=16275. Quanto à minha opinião, tais modelos deveriam apenas descrever estados estáveis, abrindo assim uma possibilidade fundamental para isolar o sinal "externo".

OK, obrigado pelos links. Mas eu acho que a frase "é bastante barulhenta", é muito subestimada ;).

Se eu entendi o ponto corretamente, você precisa procurar características do Sistema/Modelo (talvez baseado em uma série temporal) onde este sinal regular "atual" fraco ressoará com o ruído, ou seja, será amplificado multiplicadamente. Especialmente destacado:

Posso ser mais específico: em outras palavras, se abordado de um ponto de vista prático, deve-se controlar os parâmetros do ruído e procurar tais valores de suas características com os quais a probabilidade de ressonância é significativamente aumentada.

Dificilmente será possível calcular a trajetória exata, mas talvez seja possível calcular as principais características do movimento direcional futuro (impulso, salto, balanço - o que quer que seja). Por conseguinte, é necessário definir:

- Parâmetros do ruído atual (presumo que variem)

- Parâmetros de sinal de corrente

Há, é claro, algumas dificuldades com isso. A relação sinal-ruído é fortemente influenciada um pelo outro. Para o sinal de corrente, duas opções simples estão em ordem:

- é isolar o sinal com algum tipo de filtro passa-baixo (a opção wavelet é bastante boa para este modelo).

- Uso de várias regressões ou suas combinações

No caso geral, precisaremos fazer uma previsão dos mesmos elementos do sistema:

- Parâmetros de ruído futuro

- Parâmetros de sinais futuros

A previsão de ruído provavelmente fará você sorrir, mas acho que deve ser uma parte importante do sistema. Claro que você não precisa prever o ruído em si, mas você precisa tirar algumas conclusões sobre os parâmetros básicos do ruído futuro. A ressonância em si me parece ser de uma natureza muito aleatória, e se vai ou não somar depende quase inteiramente do ruído.

PS 01: esta é uma idéia interessante, portanto, levará um ano ou mais, levando em conta as pesquisas necessárias e experimentando diferentes variantes.

à Mathemat

Os estados estáveis são planos na parte superior durante as reversões ou correções. As tendências são estados instáveis de transição de um plano para o outro.

Eu uso este conceito em meu modelo. Funciona muito bem.

grasn:

Se eu entendi o ponto corretamente, você precisa procurar características do Sistema/Modelo (talvez baseado em uma série temporal) onde este sinal regular "atual" fraco ressoará com o ruído, ou seja, será amplificado multiplicadamente. Especialmente destacado:

Posso ser mais específico: em outras palavras, se abordado de um ponto de vista prático, deve-se controlar os parâmetros de ruído e procurar tais características de ruído nas quais a probabilidade de ressonância é significativamente aumentada.

Calcular uma trajetória exata é improvável, mas pode ser possível calcular as principais características do movimento direcional futuro (impulso, salto, varredura - o que quer que seja). Por conseguinte, é necessário definir:

- Parâmetros do ruído atual (presumo que variem)

- Parâmetros de sinal de corrente

Há, é claro, algumas dificuldades com isso. A relação sinal-ruído é fortemente influenciada um pelo outro. Para o sinal de corrente, duas opções simples estão em ordem:

- é isolar o sinal com algum tipo de filtro passa-baixo (a opção wavelet é bastante boa para este modelo).

- Uso de várias regressões ou suas combinações

No caso geral, precisaremos fazer uma previsão dos mesmos elementos do sistema:

- Parâmetros de ruído futuro

- Parâmetros de sinais futuros

A previsão de ruído provavelmente fará você sorrir, mas acho que deve ser uma parte importante do sistema. É claro que você não precisa prever o ruído em si, mas precisa tirar algumas conclusões sobre os parâmetros básicos do ruído futuro. A ressonância em si me parece ser de uma natureza muito aleatória, e se vai ou não somar depende quase inteiramente do ruído.

PS 01: esta é uma idéia interessante, portanto, levará um ano ou mais, levando em conta as pesquisas necessárias e experimentando diferentes variantes.

para Matemática

Os estados estáveis são planos na parte superior durante as reversões ou correções. As tendências são estados instáveis de transição de um plano para o próximo.

Eu uso este conceito em meu modelo. Funciona muito bem.



Se eu entendi o artigo corretamente, você tem que procurar uma fonte permanente de influência. Mas pode acontecer que não haja um. Ou há muitos deles, o que é a mesma coisa. Então, como fazer isso?
Vinin:

Se eu entendi o artigo corretamente, você precisa procurar uma fonte permanente de impacto. Mas pode acontecer que não haja um. Ou há muitos deles, o que é a mesma coisa. Então, como fazer isso?

Tenho uma forte sensação de que preciso procurar os dois, e tudo junto é muito frustrante. Vou começar minha jornada com o barulho, especialmente porque há muito tempo eu queria lidar com ele.

grasn:
Vinina:

Se entendi o artigo corretamente, você precisa procurar uma fonte permanente de influência. Mas pode acontecer que não haja nenhum. Ou há muitos deles, o que é a mesma coisa. Então, o que fazer?

Tenho uma forte sensação de que preciso procurar os dois, e tudo junto é muito frustrante. Opcional, vou começar minha jornada com o barulho, especialmente porque há muito tempo eu queria lidar com ele.


É claro, você poderia dividir as tarefas. Mas então você tem que procurar uma resposta - Quem se beneficia? Mas isso soa como uma pergunta infantil. Embora eu possa estar errado.
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