Formalização de abordagens comuns ao comércio - página 25
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É melhor eu lhe dar um link, porque a bateria do meu laptop está ficando fraca e não há nenhuma tomada elétrica nas proximidades. Receio não ter tempo para lhe dizer pessoalmente )
Obrigado
Se você está ciente e não preguiçoso, fale-nos sobre a provisão de liquidez MM em suas próprias palavras.
Duas ordens limite do mesmo volume são colocadas no copo. O objetivo é "fazer o spread" com a maior freqüência possível (ou seja, garantir que ambas as ofertas sejam executadas, mas permaneçam neutras para o mercado). Se uma posição é acumulada - é coberta, são aplicados incentivos de preço e/ou volume de pedidos, etc.
IgorM:
parece ser o seguinte
Regras - este é o volume de ordens limitadas, spread e porcentagem de tempo durante o qual a MM não deve manter o spread acima do especificado. E você citou um modelo por alguma razão.
é verdade, mas a propagação não se alarga ao infinito. Quem compensa por manter a propagação dentro de certos limites?
O spread descreve a incerteza dos provedores de liquidez (LSPs) sobre o valor "justo" do preço.
Para que as ofertas dos fornecedores do mercado sejam executadas - elas devem estar próximas dos melhores preços, não no meio do mercado (devemos ter uma boa idéia do preço "justo", por exemplo, baseado no volume de compra e venda). Quando as ofertas são preenchidas, o touro tem um lucro. Se outro AC tiver um spread mais baixo (com a mesma qualidade de rastreamento de preço justo) - ele comerá parte do lucro do primeiro AC.
Agora o PPL pode ser qualquer "Vasya", que pode colocar ordens de limite no mercado de apostas e movê-los com rapidez suficiente.
Bem, pelo menos alguém abriu os olhos para o que está acontecendo no MT5 - os únicos comerciantes profissionais que existem. Por que você acha que o desenvolvimento da plataforma (MT4-->MT5) não deveria levar a um aumento das capacidades do terminal, mas sim ao fechamento da escolha do usuário sobre que dados processar?
ZS: há algumas páginas atrás eu pedi esclarecimentos sobre como as posições são fechadas, ou estou desatento ou sem resposta https://www.mql5.com/ru/forum/134596/page16
Você não pode voltar ao Quinto Fórum e não precisa de um programador para fazer isso. Eu gosto mais do que nesta confusão. É por isso que eu sou um convidado raro aqui. O quinto fórum é onde as pessoas lidam com problemas práticos, e não apenas com conversas.
Sobre o desenvolvimento da plataforma, não dei minha opinião, mas apenas a opinião dos desenvolvedores da plataforma.
Com relação às calças curtas (esta é minha opinião), vejo que este tópico foi levantado (a propósito, participei do lado da oposição), esclarecido e voltando a ele não vejo o ponto.
Eu não participei, então a pergunta não é para mim. Embora se você estiver interessado no que eu penso, se posições grandes o suficiente forem fechadas e o market maker não puder fornecer liquidez (compre de volta este fechamento), então a negociação deve ser interrompida.
No quinto fórum há programadores, não comerciantes. E, ao contrário desta farsa, eu gosto mais dela. É por isso que eu sou um convidado raro aqui. No quinto fórum, as pessoas lidam com problemas práticos, não apenas conversa fiada.
Para César, o César, as tarefas práticas são diferentes.
Mas, imho, faminto de ser um programador - eu tentei minha sorte nesta profissão, pois clicar em ratos em um escritório quente não paga muito, com poucas exceções.
E para que as ofertas do PL sejam executadas - não devem estar nas profundezas do copo, mas perto dos melhores preços (ou seja, você deve ter uma boa idéia do valor do preço justo, calculando-o, por exemplo, com base nos volumes de compras e vendas). Quando as ofertas são preenchidas, o touro tem um lucro. Se a outra PI mantiver um spread menor (com a mesma qualidade de rastreamento do preço justo) - ela comerá parte do lucro da primeira PI.
Os criadores de mercado podem ser comparados a um bloqueio de estrada. Eles serão colocados um pouco de cada lado da Last a alguma distância do preço, proporcionando um bom volume de pedidos limite para comprar e vender. Até que sua oferta e demanda artificiais sejam atendidas, o preço não vai descer ou subir mais. Isto é, graças ao mm, o preço se torna mais estável, já que se torna difícil quebrar o vidro em qualquer direção.
Você pode confirmar o que está dizendo com referências, muito interessante. Em confirmação de suas palavras, passo a citar:
Forex não é uma bolsa de valores, todos não negociam com todos lá, todos negociam com um formador de mercado.
O cliente A quer comprar 100 limões, ele envia um pedido ao market maker. O criador de mercado olha para o Mercado do Criador de Mercado e calcula quanto ele pode negociar por esses 100 limões. Há 10 clientes que solicitaram 10 limões cada um. Cada cliente subseqüente é um pip mais ganancioso que o anterior, a partir do preço atual de P0. Assim, o market maker dá ao cliente A um preço que é 5 pontos mais alto que o preço comercial atual/último - (P0+5). É isso aí, o sistema passou o tique.
Então, duas variantes são possíveis:
1. O Cliente A concordou, o negócio passou, o volume é fixo, o preço aumentou realmente 5 pontos (P0+5) e há uma reserva para crescimento adicional, porque toda a moeda "barata" foi comprada neste momento. O preço subseqüente dependerá da relação oferta/procura, mas começará a partir do nível de novo preço/preço deste último negócio. Os terminais mostrarão um aumento de preço.
2. Cliente A pensou sobre isso e não comprou, ou seja, não houve negócio e não surgiu nenhum volume. O próximo cliente B quer comprar apenas 10 limões e seu pedido está totalmente satisfeito em P0, ou seja, o próximo tick estará em P0, e a negociação continuará a partir deste nível. Um espigão é visível em todos os terminais.
Uma oferta muito grande não é necessária para que um pico ocorra, uma oferta maior do que a oferta atual é suficiente. Claramente, isto acontece mais freqüentemente durante períodos de baixa atividade comercial, ou seja, durante a noite. Ninguém fará isso de propósito, porque não é muito cavalheiro, eles rapidamente se tornam amigos dessa pessoa e o desconectam do sistema, ele comprará no mercado secundário com 100% de pré-pagamento.
O VC na MT é um cassino que aceita apostas a preços antigos, preços que eram no passado, o VC espera que os preços reais não vão muito longe do que ele dá. Isto força a corretora a aplicar a filtragem de forma a obter uma média de ruído comercial. A corretora introduz um spread, às vezes grande, para cobrir o risco de movimentos de preços. No mercado interbancário durante os períodos de atividade, o spread pode facilmente tornar-se 0.
Lá vai você novamente - mais detalhes, ou links, sobre quem está "comendo" quem...
Os criadores de mercado podem ser comparados a uma unidade de barragem. Eles ficam de ambos os lados do Último preço a alguma pequena distância, proporcionando um bom volume de ordens de venda e compra limite. Até que sua oferta e demanda artificiais sejam atendidas, o preço não vai descer ou subir mais. Isto é, graças ao mm o preço se torna mais estável à medida que se torna difícil de quebrar o vidro em qualquer direção.
Este é o preço proveniente de um consórcio, de um conglomerado de bancos, de um super.maths comp. etc., e este preço vai atrair o que eles querem. E para onde a multidão está movendo o mercado? Não há nenhum. Certo?