Da teoria à prática - página 190
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redesenhando?
Um indicador correto não deve ser redesenhado em 1 ponto
Esta é uma declaração muito controversa. Então o ZigZag, por exemplo, é um dos "errados"?
A vantagem absoluta dos que não desenham é uma visualização melhor e mais rápida da história. Mas eles são visivelmente mais atrasados do que os redesenháveis.
Essa é uma declaração muito controversa. Então o ZigZag, por exemplo, é um dos "errados"?
A vantagem indiscutível de não redesenhar é uma melhor e mais rápida visualização da história. Mas eles estão visivelmente mais atrasados do que os redesenháveis.
Nuuuu....
Zig Zag é uma total ambigüidade - uma linha para o abismo.
Você pode fornecer um link para algum fio que explique exatamente o significado físico dos pesos em EMA (ou qualquer outra média móvel, exceto WMA, onde eu calculo os pesos a partir da distribuição incremental)? Algo, depois de ler seus posts, minhas dúvidas sobre a exatidão de meus cálculos da média...
PS. Posso entender e aceitar um carimbo de tempo de uma cotação como peso ou número de uma cotação no buffer FIFO, mas simplesmente não quero definir pesos como recomendado em artigos diferentes...
AJUDA!!!
Há algo de errado com os polinômios.
E há algo errado em minha cabeça.
Não diga a Yurik.
Ele não é Yura, ele é Vanya, o tolo).
Há um tolo em todos nós.
Mas ou ele é muito grande ou muito pequeno.
Ele será sempre um tolo
Quem não conhece o tolo.
Há um tolo em todos nós.
Mas se ele é grande ou pequeno
♪ Um tolo será sempre um tolo ♪
Quem não conhece o tolo
Sábio!
Vão direto ao assunto, rapazes! Tenho um cheiro de lucros fáceis e estou com disposição. O ouro está próximo e eu posso ver o brilho em meus olhos senis! Ninguém e nada pode me deter agora.
Nenhuma referência é necessária aqui, a lógica simples será suficiente. A atribuição de pesos deve ter algum propósito. Por exemplo, se o objetivo é reduzir o impacto de outliers, então os preços com outliers maiores são atribuídos a pesos menores.
E se as probabilidades incrementais forem consideradas como pesos, para que serve isso? Nenhuma, é apenas uma ficção cujo propósito você não declarou em nenhum lugar. Você está calculando a média dos preços, "grande + pequeno = média". E o preço e seu incremento não estão de forma alguma relacionados. Dito de forma simples:
1) se o preço estiver no meio do canal, seu incremento pode ser tanto grande quanto pequeno, com algumas probabilidades
2) se o preço é "grande" (na extremidade superior do canal), então seu incremento pode ser pequeno ou grande, com as mesmas probabilidades
3) e se o preço é "pequeno" (está no fundo do canal), é o mesmo.
Não há relação entre a magnitude relativa do preço e seu incremento. Portanto, os pesos das probabilidades de incrementos não fazem quase nenhuma diferença em comparação com o SMA também.
Trabalhe com a SMA e não se preocupe) Não são os pesos que são o principal problema, não é a média. O problema (na minha opinião) é que o mercado às vezes tem tendências e seu modelo ainda não tem nada para contabilizá-las.
.... E a questão (na minha opinião) é que às vezes há tendências no mercado e seu modelo ainda não contém nada que as explique.
Não é nada para se falar com este homem. Foi-lhe escrito muitas vezes sobre tendências e, além disso, foi declarado que se a correção da tendência for lateral, e não por rollback, as perdas são garantidas. Mas é como uma ervilha contra uma parede.
Nenhuma referência é necessária aqui, a lógica simples será suficiente. A atribuição de pesos deve ter algum propósito. Por exemplo, se o objetivo é reduzir o impacto de outliers, então os preços com outliers maiores são atribuídos a pesos menores.
E se as probabilidades incrementais forem consideradas como pesos, para que serve isso? Nenhuma, é apenas uma ficção cujo propósito você não declarou em nenhum lugar. Você está calculando a média dos preços, "grande + pequeno = média". E o preço e seu incremento não estão de forma alguma relacionados. Dito de forma simples:
1) se o preço estiver no meio do canal, seu incremento pode ser tanto grande quanto pequeno, com algumas probabilidades
2) se o preço é "grande" (na extremidade superior do canal), então seu incremento pode ser pequeno ou grande, com as mesmas probabilidades
3) e se o preço é "pequeno" (está no fundo do canal), é o mesmo.
Não há relação entre a magnitude relativa do preço e seu incremento. Portanto, os pesos das probabilidades de incrementos não fazem quase nenhuma diferença em comparação com o SMA também.
Trabalhe com a SMA e não se preocupe) Não são os pesos que são o principal problema, não é a média. O problema (na minha opinião) é que o mercado às vezes tem tendências e seu modelo ainda não tem nada a ver com elas.
Que diferença faz na média o preço ou a média dos incrementos. O preço é parte integrante dos incrementos ou vice-versa os incrementos são um diferencial de preço. As transformações são ao mesmo tempo reversíveis e comutativas.
Tais pesos na WMA fazem sentido: os incrementos mais típicos terão um peso grande, os raros terão um peso pequeno. Ou seja, a WMA calcula um incremento típico e o preço pode ser obtido a partir desse incremento.
Você pode, mas não é isso que Alexander faz) ele calcula a média dos preços e toma os incrementos como pesos. Duas séries completamente diferentes.
Não vale a pena se comunicar com este homem. Escrevi-lhe muitas vezes sobre tendências, além disso, assinalei que se a correção da tendência é lateral, em vez de uma recuo, então uma perda é garantida. Mas ela bateu na parede como uma ervilha contra uma parede.
Cavalheiros! Não tenho tempo para jurar agora e ensinar pessoas que estão longe da física, como crianças pequenas.
Pegue isto e assine!
Agarrei o Graal com minhas mãos, pés e dentes, e estou arrancando-o de debaixo da terra ortodoxa.
Dê-me uma mãozinha!
Explique para mim o significado físico das escalas no EMA.