|
8+ anos
experiência
|
0
produtos
|
0
versão demo
|
|
0
trabalhos
|
0
sinais
|
0
assinantes
|
Senior Statistician
em
Align Technology
myfxbook.com/members/mosc_alex/primitive-force/1580439
Около-форексные интересы: теория информации, оптимизация в многомерных задачах.
Более конкретно: точное количество информации, полученной от n предикторов (функция от мультиинформации),
устранение ошибочной информации, вызванной ограниченным объемом выборки.
Поиск наилучших эвристик для сведения к минимуму функций с бинарными (более широко - категориальными) переменными.
Программирование на MQL4, VBA, R.
Старая, немного наивная но интересная тема: https://www.mql5.com/ru/forum/135430
Моя статья про feature selection: https://habrahabr.ru/company/aligntechnology/blog/303750/
Список интересных публикаций на тему поиска зависимостей и отбора информативных признаков:
http://people.sissa.it/~ale/Pan+96a.pdf (Analytical estimates of limited sampling biases in different information measures
Stefano Panzeri†‡§ and Alessandro Treves†)
http://arxiv.org/abs/1506.00673 (Mutual Dependence: A Novel Method for Computing Dependencies Between Random Variables
Rahul Agarwal, Pierre Sacre, Sridevi V. Sarma)
http://habrahabr.ru/company/retailrocket/blog/258543/ (Анализ данных на Scala. Считаем корреляцию 21-го века)
http://arxiv.org/abs/1505.02213 (Measuring dependence powerfully and equitably
Yakir A. Reshef, David N. Reshef, Hilary K. Finucane, Pardis C. Sabeti, Michael M. Mitzenmacher)
http://www.cefage.uevora.pt/content/download/750/8442/version/1/file/andreia%20dionisio.pdf ("Entropy-Based Independence Test"
by Andreia Dionísio at.al.)
Недавнее: http://habrahabr.ru/post/271975/
R Quantitative: http://www.mathfinance.cn/category/rsplus/
Comparison of decision tree models: https://rpubs.com/chengjiun/52658
Около-форексные интересы: теория информации, оптимизация в многомерных задачах.
Более конкретно: точное количество информации, полученной от n предикторов (функция от мультиинформации),
устранение ошибочной информации, вызванной ограниченным объемом выборки.
Поиск наилучших эвристик для сведения к минимуму функций с бинарными (более широко - категориальными) переменными.
Программирование на MQL4, VBA, R.
Старая, немного наивная но интересная тема: https://www.mql5.com/ru/forum/135430
Моя статья про feature selection: https://habrahabr.ru/company/aligntechnology/blog/303750/
Список интересных публикаций на тему поиска зависимостей и отбора информативных признаков:
http://people.sissa.it/~ale/Pan+96a.pdf (Analytical estimates of limited sampling biases in different information measures
Stefano Panzeri†‡§ and Alessandro Treves†)
http://arxiv.org/abs/1506.00673 (Mutual Dependence: A Novel Method for Computing Dependencies Between Random Variables
Rahul Agarwal, Pierre Sacre, Sridevi V. Sarma)
http://habrahabr.ru/company/retailrocket/blog/258543/ (Анализ данных на Scala. Считаем корреляцию 21-го века)
http://arxiv.org/abs/1505.02213 (Measuring dependence powerfully and equitably
Yakir A. Reshef, David N. Reshef, Hilary K. Finucane, Pardis C. Sabeti, Michael M. Mitzenmacher)
http://www.cefage.uevora.pt/content/download/750/8442/version/1/file/andreia%20dionisio.pdf ("Entropy-Based Independence Test"
by Andreia Dionísio at.al.)
Недавнее: http://habrahabr.ru/post/271975/
R Quantitative: http://www.mathfinance.cn/category/rsplus/
Comparison of decision tree models: https://rpubs.com/chengjiun/52658
Alexey Burnakov
Adicionado o tópico Pensamentos sobre o aleatório
Boa tarde! Estou escrevendo isto e me perguntando como não ofender ou provocar ninguém a flubbing. Espero ser construtivo e, só estou pedindo (não provar, não refutar, só querer um diálogo). Se você pegar uma série de cotações por muitos anos e criar
292
Alexey Burnakov
Adicionado o tópico Neuroprevisão das séries financeiras (com base em um artigo)
Boa tarde! Assunto : Neste artigo, o pesquisador conseguiu uma precisão diária de previsão de preço de fechamento de cerca de 94% para instrumentos negociados em bolsa. Seu tamanho da amostra de teste foi: 158 dias. Ele construiu uma rede neural
116
Alexey Burnakov
Adicionado o tópico Estatísticas de dependência entre aspas (teoria da informação, correlação e outros métodos de seleção de características)
Boa tarde! Decidi desenvolver ligeiramente o tópico abordado por Alexey (Mathemat) em um dos tópicos do fórum. Tentei procurar por dependências nas cotações de um instrumento financeiro usando métodos estatísticos. Para começar, tomei o índice Dow
737
Alexey Burnakov
Adicionado o tópico SOM: métodos de cozimento
Boa tarde! Já há muito tempo venho me aproximando do uso de mapas auto-organizados no Forex. Decidi fazer uma experiência: tomei barras diárias desde 2001 até o final de março de 2011, construí vetores de entrada para uma rede neural com tamanho 40 e
78
Alexey Burnakov
Adicionado o tópico Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só
Boa tarde, a todos, Sei que há entusiastas da aprendizagem mecânica e da estatística neste fórum. Sugiro discutir neste fio (sem hooligans), partilhando e enriquecendo os nossos próprios conhecimentos neste interessante campo. Para principiantes e
33987
Alexey Burnakov
Publicado o postagem Поверхностный анализ портфеля роботов на моем сигнале
Добрый день! Я использовал программу EA Analyzer, принимающую на вход отчеты из MT4 и считающую суммарную статистику по нескольким бумагам. Не хочу ничего плохого говорить про MT5 - скорее про себя: не умею на нем кодить. Но такой же анализ возможен и там...
296
3
Alexey Burnakov
Publicado o postagem Подгон и тестирование эксперта еще на одной валютной паре
Привет! Решил расширить портфель торгуемых инструментов на своем счету: https://www.mql5.com/ru/signals/182568 Взялся за пару GBPUSD. Обучал с 2008.01.01 по 2016.05.01. Взял набор параметров с хорошим фактором восстановления и большим количеством сделок...
· 1
207
2
Alexey Burnakov
Publicado o postagem Моя текущая статистика торговли с мая 2016 по ноябрь 2016 г.
Приведены прогоны экспертов в тестере на всех тиках. И так, все не плохо. Нормально... Советник на паре eurjpy отработал в минус. Он был отключен через несколько дней после Брекзита (после 24.06). И правильно... В последствии его динамика угнетает...
229
Alexey Burnakov
Касаемо, последней записи в блоге: Внимание. Нашел ошибку в коде, из-за которой получились отличные результаты. Весь пост аннулируется до подробного разбора полетов!
· 1
Alexey Burnakov
Publicado o postagem СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО АНАЛИЗУ ДАННЫХ ФОРЕКСА: успешное применение машинного обучения
Начало по ссылкам (сверху старые): https://www.mql5.com/ru/blogs/post/659572 https://www.mql5.com/ru/blogs/post/659929 https://www.mql5.com/ru/blogs/post/660386 https://www.mql5.com/ru/blogs/post/661062...
· 2
933
Alexey Burnakov
https://www.mql5.com/ru/signals/182568
Буду вести отчеты по новой итерации моей авто-торговли. Это НЕ связано с машинным обучением. Это связано с развитием одной примитивной идеи, которая хорошо ловится тестером МТ4 (пример: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/665851). Обе системы работают на автомате с консервативными настройками риска. Хотя бы год буду держать. При наличии профита продолжу и дальше.
Буду вести отчеты по новой итерации моей авто-торговли. Это НЕ связано с машинным обучением. Это связано с развитием одной примитивной идеи, которая хорошо ловится тестером МТ4 (пример: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/665851). Обе системы работают на автомате с консервативными настройками риска. Хотя бы год буду держать. При наличии профита продолжу и дальше.
Alexey Burnakov
Publicado o postagem Тестирую еще раз
В прошлом году результаты: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/381081 Решил повторить оптимизацию с учетом прошедшего года на данных Альфа-форекс. по Евре: по Йене: Эти системы пойдут в ход в этом году. Хочу обкатать на Альфа Форексе и сигнал сделаю, понятно...
· 1
270
Alexey Burnakov
не взлетела. будем еще работать.
Это результаты моделирования знака приращения. Пока не вышли в прибыльную зону.
Однако можно легко показать, что прогноз на валидационных выборках значительно отличается от случайного гадания для некоторых горизонтов (снова лучшая зона это в районе 32 минут +-).
Немного поясню графики. Вчера ночью не получилось описать подробно.
Валдиация на 49 слабо зависимых выборках по 13 000 наблюдений. Внутри ящиков лежат 49 значений accuracy - точности угадывания направлений (BUY | SELL) - для каждой из выборок. Ящик это медиана окруженная 1 и 3 квартилями.
Задача была проверить, можно ли при всех наших входных условиях достичь на валидации точности, достаточной для преодоления спреда, то есть, для выхода торговли в безубыток.
Интересно, что для горизонтов прогноза вплоть до 128 минут машина угадывает направления значимо лучше, чем случайное гадание - 50%.
Однако нам бы хотелось получить метрику точность на валидации, лежащую значимо выше одной из ступеней на цветных графиках. Тогда сразу можно сказать, что для этого горизонта можно торговать как минимум в безубыток с учетом обозначенного спреда.
Хочу пополнить набор входных данных, а также можно поменять логику кроссвалидации, отбор переменных, и даже попробовать обучить другим методом.
Кроме того, в планах попробовать предсказать не приращения с шагом по времени, а наступление события Take Profit | Stop Loss для различных уровней.
Это результаты моделирования знака приращения. Пока не вышли в прибыльную зону.
Однако можно легко показать, что прогноз на валидационных выборках значительно отличается от случайного гадания для некоторых горизонтов (снова лучшая зона это в районе 32 минут +-).
Немного поясню графики. Вчера ночью не получилось описать подробно.
Валдиация на 49 слабо зависимых выборках по 13 000 наблюдений. Внутри ящиков лежат 49 значений accuracy - точности угадывания направлений (BUY | SELL) - для каждой из выборок. Ящик это медиана окруженная 1 и 3 квартилями.
Задача была проверить, можно ли при всех наших входных условиях достичь на валидации точности, достаточной для преодоления спреда, то есть, для выхода торговли в безубыток.
Интересно, что для горизонтов прогноза вплоть до 128 минут машина угадывает направления значимо лучше, чем случайное гадание - 50%.
Однако нам бы хотелось получить метрику точность на валидации, лежащую значимо выше одной из ступеней на цветных графиках. Тогда сразу можно сказать, что для этого горизонта можно торговать как минимум в безубыток с учетом обозначенного спреда.
Хочу пополнить набор входных данных, а также можно поменять логику кроссвалидации, отбор переменных, и даже попробовать обучить другим методом.
Кроме того, в планах попробовать предсказать не приращения с шагом по времени, а наступление события Take Profit | Stop Loss для различных уровней.
Alexey Burnakov
Тизер к следующей итерации Большого эксперимента. В данный момент я обучаю машину предсказывать направление движения цены (BUY | SELL). Проверка на валидационной выборке покажет для каких горизонтов предсказания более робастны и, следовательно, устойчивы. Для получения положительного эджа в торговле для каждого горизонта предсказания нужно достичь определенной точности - с учетом спреда. На картинке представлены "лакмусовые бумажки", показывающие какую точность нужно достичь нашей системой для того, чтобы выйти в нуль, в зависимости от разного спреда (от 1 до 3 пунктов). Ну, скрестим пальцы и будем учить и учить наши машины. Скорее всего, через неделю только выкачу результаты. Уже много данных для обработки и осмысления получил.
· 1
Alexey Burnakov
Начало по ссылкам: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/659572 https://www.mql5.com/ru/blogs/post/659929 https://www.mql5.com/ru/blogs/post/660386 https://www.mql5.com/ru/blogs/post/661062...
· 1
761
1
Alexey Burnakov
В блоге https://www.mql5.com/ru/blogs/post/661499 произошло обновление. Почитайте...
Alexey Burnakov
Важно: я решил выложить в общий доступ обучающий и валидационный наборы данных для всех желающих поэкспериментировать. Если у кого-то получится воспроизвести и возможно улучшить результаты регрессии на валидации, прошу сообщить мне.
https://drive.google.com/open?id=0B_Au3ANgcG7CMmJvVGpXOEg3cGs
https://drive.google.com/open?id=0B_Au3ANgcG7CMmJvVGpXOEg3cGs
· 2
Alexey Burnakov
Начало по ссылкам: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/659572 https://www.mql5.com/ru/blogs/post/659929 https://www.mql5.com/ru/blogs/post/660386 https://www.mql5.com/ru/blogs/post/661062...
· 3
2313
9
Alexey Burnakov
На тему кроссвалидации временных рядов в пакете caret (R): http://www.r-bloggers.com/time-series-cross-validation-5/
Alexey Burnakov
СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО АНАЛИЗУ ДАННЫХ ФОРЕКСА: разведка и пилотное обучение
22 fevereiro 2016, 12:29
Начало по ссылкам: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/659572 https://www.mql5.com/ru/blogs/post/659929 https://www.mql5.com/ru/blogs/post/660386 Сегодня...
527
3
Alexey Burnakov
2016.02.22
Похоже, есть проблема с дизайном эксперимента. Кроссвалидация использует случайную выборку наблюдений. Это прямо противоречит моей задумке, когда нужно брать хронологически изолированные куски набора данных. По этой причине результат на кроссвалидация получился лучше, чем на валидацонном наборе. В следующий раз сделаю правильно.