O MT4 não tem muito tempo de vida - página 47
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Você não encontrará nada, mas haverá muitas críticas e declarações...
Já está lá e há uma declaração - por favor, acrescente um modo "por carrapatos personalizados".
;)
Então, você está nos culpando por não fornecer acesso ao RTS?
Meu palpite é que não existe um conceito de hora exata de chegada do tick no MT5. Isto é, aqui está um exemplo de dados de tick (instrumento, tempo de tick (preciso para ms), Bid e Ask):
Desta vez é raro, quando necessário, para estratégias de moeda única. Mas para estratégias de múltiplas moedas você precisa.
Portanto, pelo menos para monotestar.
Caso contrário, parece que teremos que destruir muitas coisas - a base é afetada.
Mas Rinat é quem melhor sabe.
Renat:
Tenho pouca fé em que os comerciantes sejam capazes de pré-processar corretamente qualquer histórico de carrapatos encontrados.
Você não encontrará nada, mas haverá muitas críticas e afirmações "nada funciona! e Cloud não mastiga meus carrapatos! e em geral - tudo diverge dos gráficos, etc.".
Eu realmente não acredito que os comerciantes sejam capazes de pré-processar corretamente qualquer histórico de carrapato encontrado.
Por exemplo, em forex:
É tudo pensado e experimentado por nós - o ancinho foi passado.
Mas todo comerciante quer uma oportunidade teórica para rever o ancinho, exigindo que não trabalhemos. E o comerciante vai parar mesmo no primeiro passo "onde estão as citações?
Não tome todo mundo como um idiota). Não há necessidade de apoio em massa. A opção é para aqueles que precisam dela e que podem fazer eles mesmos os preparativos necessários. Basta olhar para as competições MTS, mesmo realizadas pela RTS - todos os algoritmos que existem são de bastante curto prazo. E o crescimento da carga em servidores de troca mostra a crescente popularidade de tais métodos. Especialmente a difusão do comércio e da arbitragem. Assim, você está perdendo um nicho enorme exatamente dos mercados de câmbio. Não há porra nenhuma necessidade disso nos esquemas de marionetes.
Meu palpite é que não existe um conceito de hora exata de chegada do tick no MT5. Isto é, aqui está um exemplo de dados de tick (instrumento, tempo de tick (preciso para ms), Bid e Ask):
Desta vez é raro, quando necessário, para estratégias de moeda única. Mas para as de múltiplas moedas, é tão bom quanto sem ele.
Há mais informações para instrumentos de intercâmbio - há uma oferta volumétrica e uma solicitação, pelo menos.
Você não encontrará nada, mas haverá muitas críticas e afirmações "nada funciona! e Cloud não mastiga meus carrapatos! e em geral - tudo diverge dos gráficos, etc.".
Eu realmente não acredito que os comerciantes sejam capazes de pré-processar corretamente qualquer histórico de carrapato encontrado.
Por exemplo, em forex:
Tudo isso foi pensado e experimentado por nós por muito tempo - o ancinho foi passado.
Mas todo comerciante quer uma oportunidade teórica para rever o ancinho, exigindo que não trabalhemos. E o comerciante vai parar mesmo no primeiro passo "onde estão as cotações?
Tudo aquilo em que você não acredita foi feito pessoalmente e com sucesso. Questões de execução, redirecionamentos, pings, falta de liquidez, teto de liquidez das ineficiências de mercado utilizadas - tudo é solvível e não super difícil. Dito isto, como regra, apenas OHLC Bid + OHLC Ask history é suficiente para a maioria das tarefas, não para a história do tick.
Se o comerciante for um idiota, ele vai querer usar o histórico e os testes de carrapatos, sobrecarregando o testador com cálculos desnecessários.
Não tome todo mundo como um idiota). Não há necessidade de apoio em massa. A opção é para aqueles que precisam dela e que podem fazer eles mesmos os preparativos necessários. Basta olhar para as competições de MTS mesmo realizadas pela RTS - todos os algoritmos lá são de bastante curto prazo. E o crescimento da carga nos servidores de troca mostra a crescente popularidade de tais métodos. Especialmente a difusão do comércio e da arbitragem. Assim, você está perdendo um nicho enorme exatamente dos mercados de câmbio. Você não precisa disso nos esquemas de corte de biscoitos.
Não voe no aborrecimento. O HFT é extremamente exigente em recursos e tem um potencial de lucro limitado. Pode custar 200.000 rublos por mês para suportar a infra-estrutura de apenas um instrumento. Você pode se dar ao luxo de gastar esse dinheiro? E quanto à velocidade de execução do pedido? Aumentar a velocidade em alguns milissegundos aumenta exponencialmente o preço do suporte. E um dia alguém será definitivamente 10 ms mais rápido do que você, e então todas as suas negociações HFT estarão concluídas.
O mais saboroso seria testar em um "copo típico personalizado".
Isso não seria fraco para o Metakvotam?
Cuidado - após a conquista do mercado e os fornecedores da história do "vidro" aparecerão.
;)
Osbitmaps personalizados são tão "saborosos" no final"...
Não voe no aborrecimento. O HFT é extremamente intensivo em recursos e tem um potencial de receita limitado. Pode custar 200.000 rublos por mês para manter a infra-estrutura por apenas uma ferramenta. Você pode se dar ao luxo de gastar esse dinheiro? E quanto à velocidade de execução do pedido? Aumentar a velocidade em alguns milissegundos aumenta exponencialmente o preço do suporte. E um dia alguém será definitivamente 10 ms mais rápido do que você, e então todas as suas negociações HFT estarão concluídas.
Eu escrevi sobre o HFT? Eu escrevi especificamente "especialmente a propagação do comércio e da arbitragem". Existem muitos outros métodos, além do HFT, que não são tão críticos para a colocação e outras nuances (e exigem menos investimentos financeiros), mas que necessitam de carrapatos e/ou vidro. HFT em geral, acho que será eliminado em breve porque é um informante tecnológico