O MT4 não tem muito tempo de vida - página 51
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Não fique todo nervoso - estamos falando de depuração do código MQL5.
E estratégias abstratas podem ser testadas em Matlab...
Você DEVE depurar seu código em qualquer carrapato. :) Mesmo nos tolos, porque os tolos também podem ocorrer - é um processo aleatório.
Portanto, não fale em depuração, está bem. :)
Não acho que sejam apenas os MQs que estão impedindo que você negocie com sucesso.
Pessoalmente, não vejo a lógica de que os MQs estão fazendo algo em detrimento deles de propósito. E é até mesmo claro por que o fazem. Pelo contrário, se todos na MQ estivessem ganhando dinheiro fresco, eles venderiam mais servidores.
O código de depuração é um DEVE em qualquer carrapato. :) Mesmo nos tolos, porque os tolos podem ocorrer - é um processo aleatório.
Portanto, não fale em depuração, está bem. :)
O que você quer dizer com isso?
;)
Olhe bem - MT é o terminal e o servidor. OK? OK, você correu com seus carrapatos e ficou super - mas o servidor não produz tais carrapatos, então por que construir algo no terminal que nunca vai acontecer?
É muito insalubre pensar que os outros são idiotas
Eu não acho que ninguém seja idiota. E você, em primeiro lugar. Mas concordo - a raiz do comércio sem sucesso não é a MT com certeza. :)
Você DEVE depurar seu código em qualquer carrapato. :) Mesmo nos estúpidos, porque os estúpidos podem ocorrer - é um processo aleatório.
Portanto, não fale em depuração, está bem. :)
A depuração deve ser feita em carrapatos com propriedades conhecidas, incluindo os estúpidos. Mas é inútil fazer a depuração em carrapatos especialmente dissecados por outra pessoa. E não finja que é algum tipo de coisa invisível. Em todos os pacotes de desenvolvimento de sistemas, você pode inserir um conjunto de dados bastante específico.
Como entendi aqui em geral, eles estão pedindo (implorando) uma coisa perfeitamente simples: dar uma oportunidade de passar sua citação para a entrada do testador. Não, não é possível, haverá gigabytes.
Podemos ter um pouco de decoro?
Você é um convidado, você está sendo discutido.
Ou os Metakwots fizeram algum mal a você? Este não é o lugar para desabafar suas queixas e complexos.
IMHO
A depuração deve ser feita em carrapatos com propriedades conhecidas, incluindo os estúpidos. Mas é inútil fazer a depuração em carrapatos especialmente dissecados por outra pessoa. E não finja que é algum tipo de coisa invisível. Em todos os pacotes de desenvolvimento de sistemas você pode alimentar um conjunto específico de dados para a entrada.
Tanto quanto sei, eles pedem (imploram) uma coisa muito simples: dar uma oportunidade de inserir suas citações no testador. Não, não é possível, haverá gigabytes.
É isso mesmo.
Isso seria uma característica maravilhosa do produto. Que seja usado por apenas 0,5% (é difícil dizer quantos) dos usuários.
Mas o simples fato de ser possível já é uma grande vantagem.
Claro que não sabemos como isso viola a integridade do sistema, mas Rinat não falou sobre isso.
E eu não ouvi nenhum argumento de que os desenvolvedores do sistema não precisem dele.
Não há problema com esse argumento. Eu pessoalmente não preciso de um histórico de carrapato. Os TS que são mais ou menos praticáveis comigo comerciam a preços de abertura em prazos não menores que M15.
E o argumento de que eles supostamente precisam de carrapatos para arbitragem e aranha também é infundado.
Os negócios de arbitragem são essencialmente uma estratégia de recuperação e as posições não são protegidas por paradas. Os lucros são muito razoáveis, mas o risco é alto. É por isso que qualquer contra-ataque decente contra a lã e o depósito será arruinado. O sistema deve ser capaz de calcular a probabilidade de grandes movimentos a fim de não atrapalhar seu caminho.
A disseminação, ou seja, a arbitragem sobre vários símbolos altamente correlacionados, também é possível apenas calculando o comportamento cíclico, e não o ciclo do tick, mas o anual. Os futuros com prazos de entrega diferentes têm ciclos e em certos períodos do ano tendem (mas não necessariamente) a divergir em preço ou convergir. Além disso, para spreaders, existem tipos especiais de contratos, que o corretor deve fechar se o lucro total em posições abertas para diferentes instrumentos tiver chegado a um determinado ponto. Não existem tais tipos de contratos na MT5 no momento.
Não há problema com os argumentos. Pessoalmente, não preciso de um histórico de carrapato. Aqueles TS que eu tenho mais ou menos exeqüível, negociam a preços de abertura em prazos de pelo menos M15.
E o argumento de que precisamos de carrapatos para arbitragem e especulação também é infundado.
Não tenho nenhuma informação sobre o lucro, não tenho nenhum comentário. O lucro é pequeno e o risco é grande. É por isso que qualquer comércio inverso decente contra a lã e o depósito será arruinado. O sistema deve ser capaz de calcular a probabilidade de grandes movimentos para não tentar atrapalhar o seu caminho.
A disseminação, ou seja, a arbitragem sobre vários instrumentos altamente correlacionados também é possível somente calculando a ciclicidade e não por carrapatos, mas anualmente. Os futuros com prazos de entrega diferentes têm ciclos e em certos períodos do ano tendem (mas não necessariamente) a divergir em preço ou convergir. Além disso, para spreaders, existem tipos especiais de contratos, que o corretor deve fechar se o lucro total em posições abertas para diferentes instrumentos tiver chegado a um determinado ponto. Não existem tais tipos de contratos na MT5 no momento.
por que discutir o que não se negocia e não se sabe em princípio?