O MT4 não tem muito tempo de vida - página 46
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Portanto, se houver uma solução para os fundos, terá de haver uma para o tailrace, as pessoas vão exigi-lo.
É mais fácil apenas esquecer os carrapatos em geral, substituindo-os por um plugue substituto e não perder clientes.
É fácil de fazer - corretores que fornecem histórico de carrapatos o fornecem em cerca de 2 dias. O restante custa uma quantia de dinheiro decente. Para instrumentos forex, eles também vendem históricos de diferentes fornecedores - eSignal ou IQFeed
Não é sequer uma questão de potencial teórico, mas que na prática estará sempre fora de alcance.
Principalmente por causa dos orçamentos limitados das cozinhas russas (e não apenas).
Que besteira você está falando! Você não tem idéia das ineficiências do mercado a curto prazo. Você fez a comparação mais ingênua entre carrapatos simulados e carrapatos reais - pegue 100.000 carrapatos de ambos os tipos e compare-os, você percebe que a diferença é mínima. Bem, tire um milhão de carrapatos - você obtém uma imagem ainda melhor. E depois pegue 10 ticks e veja.
Foi-lhe feita uma simples pergunta:
De que precisão de carrapatos simulados estamos falando? Um histórico de carrapatos é necessário em tarefas muito específicas (incluindo HFT), e M1-história é suficiente para a maioria das tarefas. Portanto, pelo menos não economize nas minúcias, mantendo o OHLC Ask.
Você está tão longe da verdadeira negociação que não entende a necessidade de introduzir no testador sua própria história, incluindo a história acumulada (pelo usuário, não por você). E, é claro, trabalhar com tal história somente em agentes locais (não na nuvem).
Você é um profissional no desenvolvimento de plataformas comerciais, criando toda uma infra-estrutura, mas um completo manequim quando se trata de estratégias comerciais. Para evitar ofensas, um pouco de autocrítica: como programador e desenvolvedor - eu sou um zero completo ao seu lado. Mas novamente, você precisa aprender e aprender como resolver os problemas de algotrading do lado do comerciante, em vez de enganar suas noções puramente teóricas sobre isso.
Mais uma vez:
Agora sua resposta é exatamente a mesma: as regras do tiki e você não entende nada. Todos nós entendemos - é nosso trabalho pensar sobre do que nosso negócio depende.
Encontrar carrapatos por um período enorme (isto é quase impossível), entregá-los a 500 000 - 1 000 000 de usuários (sem matar sua infra-estrutura, canais e computadores de comerciantes), fornecer sincronização e mastigar gigabytes de carrapatos no lado do cliente, derrotar o grito dos comerciantes "WTF?
A realidade não é uma ilusão (eu quero trocar mais ou menos), mas uma oportunidade com suporte técnico.
Podemos ver que, no nível técnico atual, resolver o problema de disponibilidade/entrega/processamento de uma história de teca gigante em escala maciça é impossível. Isso inevitavelmente levará ao suicídio da plataforma. Há declarações escandalosas suficientes em nossos fóruns sobre até mesmo questões simples de SSE2, memória, Windows XP, incluindo uma rejeição do desenvolvimento técnico (e tudo funciona no antigo!).
Ascapacidades do mercado de massa crescerão, a parte inferior do hardware do mercado de massa chegará a x64, os canais de comunicação melhorarão e então o mercado estará pronto para uma enorme história de tiquetaque.
Perdoe minha "miopia", mas não vejo a implementação do MT5 no setor de intercâmbio, e vejo isso:
Também não vejo onde está o melhor suporte tecnológico aqui. E já se passaram pelo menos seis meses desde o anúncio da conexão do MT5 à Praça II. N de inovações é certamente muito bom, mas se não há trabalho do lado do usuário para integrar o MT5 com a troca, qual é o objetivo de todas essas novas características? Não foi possível negociar na bolsa, nem mesmo na demonstração.
Então você nos culpa por não darmos acesso à RTS?
Não somos corretores ou membros do intercâmbio RTS, portanto, não temos permissão para transmitir seus dados. Mostramos o fluxo em modo de demonstração (os futuros já expiraram), o que é suficiente.
Encontrar carrapatos durante um período enorme (isto é praticamente impossível), entregá-los a 500.000 - 1.000.000.000 de usuários (sem matar sua infra-estrutura, canais e computadores dos comerciantes), garantir que os gigabytes de carrapatos sejam sincronizados e mastigados do lado do cliente, derrotar o grito "WTF?" dos comerciantes, e então falar sobre aplicabilidade na vida real.
Em que ano estamos? Você está sendo forçado a negociar em cozinhas? Existem soluções transparentes e promissoras no MT4. Basta olhar à sua volta.
O fato de que alguém o tire por cima de uma ponte ou transbordos dentro de casa não muda nada fundamentalmente.
O que estou dizendo é que as cozinhas, mesmo que tenham mudado para STP, não estão atualmente interessadas em deixar seus servidores serem sufocados pela alta freqüência (para que mais servem os carrapatos?).
Às vezes, eles não podem nem mesmo basear um monte de micropostos. É por isso que eles pediram aos MCs que fizessem redes, e não por causa dos altos ideais dos padrões mundiais.
Renat, você não sabe ler. De que história de carrapato em massa estamos falando? Várias pessoas lhe disseram que você só precisa ser capaz de entrar na história acumulada do tick pelo próprio usuário. O testador não se importa com o que tiquetaque deve trabalhar - tiquetaques simulados ou reais. Para evitar problemas com o otimizador, desabilite a nuvem para tais casos, permitindo testar em seu próprio histórico somente em agentes locais.
De sua parte, ninguém exige nada mais do que M1 para as massas, exceto a paranóia da mana da história do carrapato.
Agora toda a classe de estratégias comerciais é simplesmente irrealizável no testador MT5 - é HFT e stat arbitrage (para você o trapo vermelho é provavelmente a palavra arbitrage. Portanto, estamos falando de arbitragem estatística, não de arbitragem clássica). Além disso, por causa da falta da OHLC Ask, é impossível testar adequadamente até mesmo uma classe mais dura de problemas no testador.
Se um corretor mudou as condições comerciais ontem. Por exemplo, o fornecedor da cotação mudou, os spreads melhoraram, etc. Por que diabos preciso de sua história com as condições antigas, se ela não reflete a realidade atual? Vou pegar o histórico do novo fornecedor de cotações(exemplo) e executar a estratégia sobre ele, ajustando minhas configurações de estratégia. Você não pode nem mesmo fazer uma coisa tão simples no MT5.
Então, por que fornecer tiques durante um período gormadic? Trata-se do apoio do testador à história do carrapato, e nós mesmos encontraremos os carrapatos para o período necessário ;)
Essa é a maneira correta de colocar as coisas! Afinal, pode ser um fluxo de teste autogerado de carrapatos de densidade e natureza diferentes - o que não é uma melhoria para a depuração/teste?
Estranho que Rinat não pareça ouvir este pedido "despretensioso". (
Talvez este modo "tiquetaque personalizado") deveria ser permitido monovalentemente.
Então, por que fornecer carrapatos durante um período enorme? Trata-se do testador que suporta a história do carrapato, e nós mesmos encontraremos os carrapatos para o período necessário ;)
Você não encontrará nada, mas haverá muitas críticas e afirmações "nada funciona! e Cloud não mastiga meus carrapatos! e em geral - tudo diverge dos gráficos, etc.".
Eu realmente não acredito que os comerciantes sejam capazes de pré-processar corretamente qualquer histórico de carrapato encontrado.
Por exemplo, em forex:
Tudo isso foi pensado e experimentado por nós por muito tempo - o ancinho foi passado.
Mas todo comerciante quer uma oportunidade teórica para rever o ancinho, exigindo que não trabalhemos. E o comerciante vai parar mesmo no primeiro passo "onde estão as citações?
Meu palpite é que não existe um conceito de hora exata de chegada do tick no MT5. Isto é, aqui está um exemplo de dados de tick (instrumento, tempo de tick (preciso para ms), Bid e Ask):
CHF/JPY,20120102 00:37:10.508,81.983,82.171
CHF/JPY,20120102 00:37:29.707,81.983,82.169
CHF/JPY,20120102 00:37:30.716,81.983,82.165
Desta vez é raro, quando necessário, para estratégias de moeda única. Mas para as de múltiplas moedas, é tão bom quanto sem ele.