Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2924
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Talvez seja mais valioso categorizar eventos raros - haverá um movimento forte na próxima barra ou no dia em geral?
Isso é negociação de notícias - eu não faço isso.
Não parece ruim se for totalmente automático.
Ela parece ruim se não for totalmente automática?
Isso é negociar com base nas notícias - eu não faço isso.
Anteriormente, você escreveu:
"
Se observarmos o gráfico com negociações, veremos que as previsões errôneas recaem sobre movimentos fortes do mercado, ou seja, o modelo, por algum motivo, prevê erroneamente as direções de movimentos fortes do mercado. Osmotivos não são claros, pois o próprio modelo é treinado na amostra obtida da Sample.
"
Então, agora você entende - são as notícias, cujas consequências você não quer prever?
Consigo prever cerca de 40% dos exemplos corretamente positivos, e há 20% deles na amostra. Se esse for o problema que você tem, então haverá dois modelos funcionando muito bem. Tenho a classificação quase no ATR 61,8 diário no momento do cruzamento do ATR 23,6.
e se não estiver cheio, não parece bom?
Então, é difícil avaliar os julgamentos de valor :)
Bem, talvez ele o faça - quem sabe.
Fiquei surpreso com outra coisa - a função é muito semelhante à figura da Head and Shoulders - e fiquei curioso:
1. É possível encontrar uma fórmula-constante para quaisquer outros padrões?
2. Como estimar a plausibilidade da formação da barra e da fórmula.
O f-ia de Weierstrass é o primeiro fractal. Dmitrievsky estava trabalhando em fractais há cerca de 10 anos no fartlabik, pergunte a ele quando eles serão lançados.
A SME é simplesmente linda.
Ao contrário de outros intercâmbios mal feitos.
Eu o recomendo!
//não para iniciantes, é claroO TS foi desenvolvido para prever a próxima barra no R e, em seguida, usar essa previsão em um Expert Advisor no MKL4.
Modelo em R.
Funciona em H1, o professor está em tendência (ZZ), prevê a próxima barra. O OutOfSampe não é usado, pois o modelo é recalculado em cada barra.
Eficiência da previsão da próxima barra 78-80%
O desempenho positivo da previsão em uma das próximas 8 barras é superior a 95%.
O modelo é excelente.
MAS.
É impossível criar um TS viável com base nesse modelo. Conseguimos cerca de 78% de negociações lucrativas, mas elas são pequenas. Mas as perdas são muito maiores.
No próprio Expert Advisor, cortamos as perdas e deixamos os lucros crescerem. Isso leva ao fato de que o número de negociações lucrativas diminui com o crescimento simultâneo de uma negociação lucrativa e a redução de uma perdedora. Mas isso ainda não resolve o problema.
Aqui está um dos muitos resultados do exercício com TR e SL.
Se observarmos o gráfico com negociações, veremos que as previsões errôneas recaem sobre movimentos fortes do mercado, ou seja, o modelo, por algum motivo, prevê erroneamente as direções de movimentos fortes do mercado. Os motivos não são claros, pois o próprio modelo é treinado na amostra obtida por Sample.
Gráfico típico.
É difícil de ver, eu destaquei as transações com linhas verticais
Em mais alguns anos, você chegará à análise espectral.
O aleatório não é interessante; com base nesses dados, organizar uma competição para algumas pessoas ainda seria um incentivo.
Enquanto o mercado tiver uma série temporal para você, não haverá conquistas e, se houver, será um ajuste no histórico....