Bid && Ask && Spread - страница 3

Новый комментарий
 
Renat:

А Вы проверяли на практике и сравнивали с реальностью?

Причем я могу сразу же спросить: Вы точно хотите ставить стоп в пределах спреда, когда спред колеблется у 1.1-1.3 пипса (пример с EURUSD)? Боюсь, что реальность тут четко ответит - это опасно и приведет к неминуемой сработке стопа.

Даже при пипсовке говорить о столь близких стопах не особо имеет смысл - на практике пипсуют без близкого стопа(и вообще без стопа), так как обоснованно боятся его сработки.

Ну если стоп ничем не обоснован, то это конечно опасно (открыли терминал и купили). А если мы входим в ожидании 3 волны? Ведь если цена превысит ее основание то это уже не первая волна. Мне не пипсовка нужна, мне нужно выйти точно когда основание предполагаемого начало будет превышено.
 
Возможно я плохо сформулировал проблему, попробую еще разок: при плавающем спреде, при продаже, нельзя точно установить точку выхода (при полном откате (мне так нужно)). Возможно стоп сработает раньше, а полного отката не будет. Как выход мне нужно специально устанавливать большой Стоп Лосс. Чем меньше тайм, тем ощутимый данный эффект.
 
Может и убыток от этого не катастрофический, но если это есть и это плохо, то может стоит двигаться к улучшению? Ренат, просьба ответить что-нибудь, т.к. меня этот вопрос волнует )).
 
220Volt:
Возможно я плохо сформулировал проблему, попробую еще разок: при плавающем спреде, при продаже, нельзя точно установить точку выхода (при полном откате (мне так нужно)). Возможно стоп сработает раньше, а полного отката не будет. Как выход мне нужно специально устанавливать большой Стоп Лосс. Чем меньше тайм, тем ощутимый данный эффект.

Если речь об "третьей волне", то о точности в 0.1-0.5 пипса нельзя говорить. Там дай бог точно выставиться за несколько спредов от расчетной точки, а потом молиться.

Проверьте самостоятельно на практике различие реального спреда с расчетным в тестере. Для этого достаточно записать Bid/Ask простым скриптом в файл в течение 10-15 минут реального рынка, а потом проиграть этот же скрипт в тестер за тот же самый период.

Затем сравните тики из двух файлов (реальный и сгенерированный) в Excel. В статье "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5" мы так и сделали. Там и графики есть и скрипт для проверки.

 
Renat:

Если речь об "третьей волне", то о точности в 0.1-0.5 пипса нельзя говорить. Там дай бог точно выставиться за несколько спредов от расчетной точки, а потом молиться.

Проверьте самостоятельно на практике различие реального спреда с расчетным в тестере. Для этого достаточно записать Bid/Ask простым скриптом в файл в течение 10-15 минут реального рынка, а потом проиграть этот же скрипт в тестер за тот же самый период.

Затем сравните тики из двух файлов (реальный и сгенерированный) в Excel. В статье "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5" мы так и сделали. Там и графики есть и скрипт для проверки.

При выходе новостей (обычно 4:30 для пар с AUD, 13:30 для пар с GBP, 16:30 и 18:00 для пар с USD) размер спреда обычно колеблется от 1 до 25 пипсов в течение минуты. Какая цифра попадет в историю для такой минутной свечи в качестве спреда?
 
Господа разработчики! Скажите пожалуйста, чисто гипотетически, возможны ли изменения в области Ask истории или вы настроены категорично? Под изменениями я понимаю то, что дало бы для трейдеров более точную Ask историю. Понять это необходимо для того, чтобы определиться с дальнейшими действиями (имеет ли смысл приводить конкретные аргументы или не стоит тратить время).
 
Vladix:
При выходе новостей (обычно 4:30 для пар с AUD, 13:30 для пар с GBP, 16:30 и 18:00 для пар с USD) размер спреда обычно колеблется от 1 до 25 пипсов в течение минуты. Какая цифра попадет в историю для такой минутной свечи в качестве спреда?
Спред первого тика минутки.
 
220Volt:
Господа разработчики! Скажите пожалуйста, чисто гипотетически, возможны ли изменения в области Ask истории или вы настроены категорично? Под изменениями я понимаю то, что дало бы для трейдеров более точную Ask историю. Понять это необходимо для того, чтобы определиться с дальнейшими действиями (имеет ли смысл приводить конкретные аргументы или не стоит тратить время).

Нет, работу с Ask не планируем изменять.

Разве что обдумаем более точный выбор спреда, не спред первого типа, а средний или даже максимальный ради более консервативного/пессимистичного тестирования.

 
Renat:

Нет, работу с Ask не планируем изменять.

Разве что обдумаем более точный выбор спреда, не спред первого типа, а средний  или даже максимальный ради более консервативного/пессимистичного тестирования.

Думаю было бы здорово, и не только для тестирования.
 
Renat:

Нет, работу с Ask не планируем изменять.

Честно ответить можете, какие доводы в пользу использования OHLC Bid + Spread, против OHLC Bid + OHLC Ask? Хранить 8 чисел, вместо 5-ти (формат бара и истории сложно поменять)? Это существенно скажется на объеме предоставляемой истории? Или, может, у вас просто нет истории Ask-цены? Логика тестера усложняется? Так во втором случае она даже проще - нет понятия спреда вообще. Что останавливает, честно скажите. 

123456789
Новый комментарий