Econometria: um passo à frente na previsão - página 8
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Que se foda!
Isso é o que diz o artigo. Sugere-se que refinemos coletivamente o modelo ou pelo menos descubramos o que está errado.
? (como ajudar?)
? (como posso ajudar?)
Leia o tópico desde o início. O modelo que produziu a previsão para amanhã está agora em vigor. É um bom modelo, ou precisa ser melhorado?
Leia o tópico desde o início. O modelo que produziu a previsão para amanhã está agora em vigor. É um bom modelo, ou precisa ser melhorado?
Vou ler os artigos no fim de semana (não há tempo para cortar agora:))
Vamos ler o tópico desde o início. O modelo que foi usado para a previsão de amanhã está agora em vigor. É um bom modelo ou algo que precisa ser melhorado?
Não entendo por que gritar a cada passo que a econometria é "a melhor" e, ao mesmo tempo, pedir que um modelo seja desenvolvido? )))
tudo isso me faz lembrar o cenário de Yusuf... um artigo, depois um pedido para ensiná-lo...
sobre a previsão onde os atrasos foram removidos... tudo isso foi feito há muito tempo, não manualmente... mas com a ajuda da NS - primeiro, as entradas são automaticamente selecionadas... sua otimização e modelo é de saída...
os mesmos economistas usam... p-quadrado pode ser 1 e outros erros podem ser 0,99999999999999999 e melhor... mas isso não vai melhorar... em todos os casos (com 1 VP) isso é apenas um simples ajuste à história... não mais...
E para uma previsão com um erro de 50-100 pontos, tal confusão é desnecessária.
Não entendo porque gritar a cada vez que gritar que a econometria é "a melhor" e, ao mesmo tempo, pedir que um modelo seja desenvolvido.
O que não está claro? Há um número infinito de modelos. Espero que, no processo de desenvolvimento coletivo, a palavra "ze best" se torne concreta.
Eu adoro ler fios como este. É como assistir filmes de OVNIs para mim. Eu mesmo não acredito em OVNIs, mas o tema é terrivelmente interessante.
Aqui está a fórmula que foi usada para fazer a previsão:
kotir hp1(-1 a -4) hp1_d(-1) hp1_d(-2)
São necessários os quatro últimos valores do indicador HP - sem problemas na EA. Mas são necessários dois últimos valores de resíduos entre o indicador e o kotir. E acontece que é necessário tomar dois, e não quatro. Ao mesmo tempo, sabemos que este complexo indicador reflete o movimento do kotir a 97% (valor R-quadrado). Pegue um único indicador ou um monte inteiro de indicadores e responda à pergunta: quanto esta pilha corresponde às aspas? Aqui está um resultado automático em vez de vagar no escuro.
Faça um esforço para escrever uma fórmula simples e você vai perceber que não são OVNIs, é a realidade
Já o fez. Veja na base de código. Meu conselho para você, entenda a matemática dos modelos econométricos, leia a história - digamos, quem primeiro derivou estas fórmulas e com que suposição. Então você vai entender tudo. Muitas pessoas têm uma vontade irresistível de colocar as últimas barras N da história em uma caixa preta, um cristal, e isso nos dará, por magia, uma previsão do futuro. E quanto mais sábias as fórmulas na caixa, mais fé em seu resultado (como Yusuf - ele é meu ídolo).