Onde está a linha entre o encaixe e os padrões reais? - página 54
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
A grande maioria dos comerciantes está perdendo, isto é um padrão? Sim. Existe um padrão? Não. Fringe, no entanto. Você pode ganhar dinheiro com isso? Sim. Aprenda a ser um chef.
Ha-ha-ha-.... Não é engraçado.
Fiz acidentalmente outra experiência temática, cujos resultados ainda nem sequer descobri como avaliar)
Eu otimizei meu Expert Advisor e acidentalmente dei a ele um arquivo com dados completamente errados para análise. Ou seja, durante a otimização o Expert Advisor estava negociando com base nos dados de novembro de 2010, mas estava analisando os dados de algum lugar em 2009 (não há praticamente nenhuma correlação significativa) e abrindo negociações com base neles. Como resultado do aprendizado, obtive o resultado de 1000 velhos pips de lucro com ajuste puro (analisei uma coisa, troquei a outra). Entendeu o erro, realizou a otimização com dados corretos - o resultado foi 2000 pips. Agora penso como aprender a separar o componente de ajuste dos resultados de treinamento com ajuste puro e ajuste + regularidades.
E em geral, a abordagem: analisar um, negociar outro, não nos permitirá determinar a "persistência" do Expert Advisor?
.........
E em geral, a própria abordagem: analisar uma coisa, trocar outra, não nos permitiria determinar a "persistência" de um especialista?
Isso é o que todos sempre fazem. Analisar a história é uma coisa, negociar na vida real é outra.
Ou, ou melhor, sem ou, eu não entendo nada.
Isso é o que todos sempre fazem. Analisar a história é uma coisa, negociar na vida real é outra.
Ou, muito provavelmente, sem ou, eu não entendo nada.
Suponha que o Expert Advisor utilize o prazo de 1 a 200 e abra na direção de sua direção da 2ª à 1ª barra, MA[1]>MA[2] - comprar, MA[1]<MA[2] - vender.
Os números estavam errados e as condições são as seguintes MA[1000001]>MA[1000002] - comprar, MA[1000001]<MA[1000002], ou seja, o comportamento da varinha em milhões de barras não descreve a situação atual quando a EA abre o comércio. A condição do Expert Advisor é "vazia", um placebo. No entanto, quase certamente encontraremos o período de aceno no qual lucramos com o período de aprendizagem. Isso será pura perseguição nua. Era disto que eu estava falando. Embora, distorcer um consultor especializado tão primitivo com um pequeno número de graus de liberdade de tal forma seja provavelmente sem sentido. Mas em seu lugar, imagine uma NS cujas entradas também não têm nada a ver com a realidade durante o período de treinamento (por exemplo, uma seqüência binária de bits de uma cópia digital de um vídeo sobre a vida dos pingüins)? Vamos fazer com que o Expert Advisor tenha lucro na fase de aprendizagem a partir do nada, encaixe-se deliberadamente e tente estimar o quão adequado ele é. De alguma forma... Em seguida, fornecemos os dados corretos descrevendo a situação no momento de tomar uma decisão pelo consultor especializado no mesmo período de aprendizagem. Também obtemos o resultado. Torcemos estes dois resultados, tentando entender o ajuste do Expert Advisor, a informatividade das entradas, a capacidade de detectar padrões, etc.
Eu não sei se ficou mais claro)
Suponha que meu Expert Advisor utilize uma regra de balanço com períodos de 1 a 200 e abra na direção de sua direção da 2ª à 1ª barra, MA[1]>MA[2] - comprar, MA[1]<MA[2] - vender.
Os números estavam errados e as condições são as seguintes MA[1000001]>MA[1000002] - comprar, MA[1000001]<MA[1000002], ou seja, o comportamento da varinha em milhões de barras não descreve a situação atual quando a EA abre o comércio. A condição do Expert Advisor é "vazia", um placebo. No entanto, quase certamente encontraremos o período de aceno no qual lucramos com o período de aprendizagem. Isso será pura perseguição nua. Era disto que eu estava falando. Embora, distorcer um consultor especializado tão primitivo com um pequeno número de graus de liberdade de tal forma seja provavelmente sem sentido. Mas em seu lugar, imagine uma NS cujas entradas também não têm nada a ver com a realidade durante o período de treinamento (por exemplo, uma seqüência binária de bits de uma cópia digital de um vídeo sobre a vida dos pingüins)? Vamos fazer com que o Expert Advisor tenha lucro na fase de aprendizagem a partir do nada, encaixe-se deliberadamente e tente estimar o quão adequado ele é. De alguma forma... Em seguida, fornecemos os dados corretos descrevendo a situação no momento de tomar uma decisão pelo consultor especializado no mesmo período de aprendizagem. Também obtemos o resultado. Estamos tentando descobrir a adequação do especialista e a informatividade dos insumos, etc.
Não sei se isso se tornou mais claro).
De qualquer forma, o tema é legal.
Obviamente, um conjunto suficientemente complexo de funções sintonizáveis pode ser feito para mapear qualquer conjunto aleatório para qualquer outro conjunto (aleatório ou não), ajustando os parâmetros do mapeamento. Teoricamente, com qualquer grau de precisão. :)
Os comerciantes em DC (e não apenas) também são treinados para negociar desta forma: eles ensinam a converter um fluxo bastante aleatório de indicadores padrão (lido - não funciona) em um fluxo de operações comerciais... :-) ... .. // ou :-( ... ?
Recentemente tive um incidente: otimizei um Expert Advisor usando alguns indicadores inteligentes que têm vários modos de trabalho. Os modos são parametrizáveis (cada um a seu modo). Por isso, defino parâmetros de um modo errado para otimização. Ou seja, estes parâmetros não tiveram efeito sobre o desempenho do Consultor Especialista no modo atual de indicadores.
// Não encontrei meu erro a tempo, porque há alguns parâmetros que são otimizados além daqueles que não estão funcionando. Portanto, a otimização foi concluída.
Um resultado interessante: estes parâmetros (não funcionais) convergiram gradualmente para seus valores específicos e não mudaram até o final da otimização. Ou seja, eles se comportaram de uma forma pseudo-sensível, como se estivessem realmente otimizados... (!!!) Se eu não fosse o autor do especialista, eu teria decidido que estes são os valores Exact-Optimal-Graal-itp, que devem ser cuidadosamente preservados (de preferência em segredo do público) e youzu, youzu, youzu...... E, em nenhum caso, não o mude!
Quando vi e percebi este caso, infelizmente pensei - este é o mecanismo exato da criação de superstições, com o qual toda nossa inescrutável vida, e o Forex em particular, está repleta de... ;-)
------------------
E quanto à sugestão de estudar sistemas para "ajuste" - não vale a pena, em minha opinião. É evidente que um bom sistema é bem adaptável. Mas também é bom em abstração. Um sistema ruim pode ser pouco adaptável e bem adaptável. Mas não pode ser abstrato. Portanto, a adaptabilidade dificilmente é um critério para a qualidade de um sistema (sua generalizabilidade).
É melhor usar uma medida bem conhecida com adição de um sinal aleatório de baixa amplitude na fase de treinamento para reduzir os fenômenos de ajuste. Isto é de uso mais prático.
Suponha que meu Expert Advisor utilize uma regra de balanço com períodos de 1 a 200 e abra na direção de sua direção da 2ª à 1ª barra, MA[1]>MA[2] - comprar, MA[1]<MA[2] - vender.
Os números estavam errados e as condições são as seguintes MA[1000001]>MA[1000002] - comprar, MA[1000001]<MA[1000002], ou seja, o comportamento da varinha em milhões de barras não descreve a situação atual quando a EA abre o comércio. A condição do Expert Advisor é "vazia", um placebo. No entanto, quase certamente encontraremos o período de aceno no qual lucramos com o período de aprendizagem. Isso será pura perseguição nua. Era disto que eu estava falando. Embora, distorcer um consultor especializado tão primitivo com um pequeno número de graus de liberdade de tal forma seja provavelmente sem sentido. Mas em seu lugar, imagine uma NS cujas entradas também não têm nada a ver com a realidade durante o período de treinamento (por exemplo, uma seqüência binária de bits de uma cópia digital de um vídeo sobre a vida dos pingüins)? Vamos fazer com que o Expert Advisor tenha lucro na fase de aprendizagem a partir do nada, encaixe-se deliberadamente e tente estimar o quão adequado ele é. De alguma forma... Em seguida, fornecemos os dados corretos descrevendo a situação no momento de tomar uma decisão pelo consultor especializado no mesmo período de aprendizagem. Também obtemos o resultado. Torcemos estes dois resultados, tentando entender o ajuste do Expert Advisor, a informatividade das entradas, a capacidade de detectar padrões, etc.
Não sei se isso se tornou mais claro).
Não só há sempre um MA para o intervalo otimizado da história, no qual o TS será rentável, mas a atenção... pode haver vários MAs.
Portanto, a situação pode muito bem ser como a sua. Isto é, os parâmetros do sistema, não tendo nada em comum com as regularidades do mercado, são rentáveis em diferentes intervalos da história, e podem até ser rentáveis no futuro. E eles não podem.
Por este motivo, os TSs são divididos em dois tipos. O segundo tipo dará lucro ou não. É fácil de verificar. Mas o primeiro tipo - dunno, como podemos verificá-lo?
Na minha opinião, não se deve procurar uma linha entre encaixe e não encaixe. Você deve se concentrar no TC, onde esta linha não existe de forma alguma. É assim mesmo. Pelo menos haverá um sentimento de que não há fronteiras e um padrão foi encontrado. De que outra forma pode ser? Não há garantias e nunca haverá. Haverá uma eterna condição de incerteza e um eterno direito de escolha. :)
Não sei se está claro.
Não sei se acertei desta vez. :)
E quanto à sugestão de estudar sistemas para "ajuste" - não vale a pena, em minha opinião. É claro - um bom sistema é bem adaptável. Mas também pode ser abstrato. Um sistema ruim pode ser pouco adaptável e bem adaptável. Mas não pode ser abstrato. Portanto, a adaptabilidade dificilmente pode ser um critério para a qualidade de um sistema (capacidade de generalizar).
Bem, não é um fim em si mesmo, um teste de ajuste, é apenas um pensamento errante em busca de um "limite") Os resultados práticos estão de alguma forma mais próximos de mim. O pensamento está formando aproximadamente o seguinte: temos dois resultados de aprendizado sobre um pedaço de história, encaixe (P1) e encaixe+leitimidade (P2).
P1 ~= P2:
- O TS tem uma excessiva capacidade de generalização para encontrar os padrões para os quais foi projetado (por exemplo, no NS - remover 1 camada, fazer menos neurônios escondidos, assumir uma função de ativação diferente, etc.), caso contrário seria muito difícil isolar o resultado explorando os padrões. Ou é mais simples, nossas regularidades não são regularidades de forma alguma.
2*P1< P2:
- o que é necessário, faz sentido mexer com a TC, o melhor resultado do treinamento provavelmente será capaz de detectar padrões.
Estes são os tipos de correntes para aplicação prática que estou tentando construir. E eu acho que para alguns dos meus TCs isso pode funcionar.
E desta vez eu acertei. :)
Devo estar perto de alguma coisa) Eu tinha medo de minha própria capacidade de expressar meus pensamentos.
1) Encaixar a fim de aproveitar o efeito secundário (inércia das propriedades do mercado)?
2) Não se ajustar para aproveitar o efeito de não-falsa-optimização?
Uma contradição?
Existem outras opções :)
1) Em condições de aproveitar a inércia do mercado após o efeito da inércia?
2) Não se ajustar para aproveitar o efeito de não-falsa-optimização?
Contradição?
Existem outras opções :)
O efeito de nenhuma falsa otimização... Quase quebrou meu cérebro.
1) Propriedade de inércia de mercado. Todo o AT é baseado nele. TA faz a suposição de que um processo, uma vez iniciado (sem idéia de quando), vai continuar (sem idéia de quanto tempo). Um exemplo típico: MA200, o preço cruzou uma barra escorregadia para baixo, entramos na posição de Venda esperando que ela continue a descer. Mas o preço não vai, não se importa com МА200, ele se vira imediatamente e sobe. Esperamos. O preço sobe e atravessa MA200 para cima - este é um sinal de compra - a esposa aperta o novo casaco).
O mesmo vale para os canais, níveis, etc.
2) A propriedade da causalidade. Se há uma cadeia de eventos de seqüência e comprimento pré-determinados, então há uma cadeia de eventos de retorno, como uma seqüência e comprimento conhecidos antecipadamente. O método de otimização revela as regularidades de influência das mudanças na cadeia causal dos eventos sobre a conseqüente cadeia de eventos. Aqui tudo é simples - ou encontramos regularidades ou não, é fácil de verificar, fácil de usar.
Sugira essas outras opções.
joo:
2) Propriedade de causalidade. Se há uma cadeia de eventos de uma seqüência e comprimento pré-determinados, então há também uma cadeia recíproca de eventos de uma seqüência e comprimento pré-determinados. O método de otimização revela as regularidades de influência das mudanças na cadeia causal dos eventos sobre a conseqüente cadeia de eventos. É simples - ou encontramos regularidades ou não, é fácil de verificar, fácil de usar.
Continuando o ciclo "mente enganada pelo acaso" ou "loucura criativa dos mecanismos genéticos da Vida". ;-)
Trecho de um livro sobre aprendizagem com mais reforços. Karen Pryor "Don't growl at the dog".
// O livro inteiro está no trailer. Recomendado.
Superstição: reforços aleatórios
Na vida real, os reforços ocorrem a cada volta e muitas vezes são apenas uma coincidência acidental. Um biólogo que estudou os falcões observou que se um falcão pegar um rato debaixo de um determinado arbusto, ele verificará esse arbusto diariamente durante uma semana, e às vezes mais; a probabilidade de ele sobrevoar esse ponto em particular é devido à força do reforço. Tente passar por um caixote do lixo sem olhar cuidadosamente, se no dia anterior - você encontrou cinco dólares nele. Reforço aleatório é bom para o falcão; de modo geral, pode-se dizer que o comportamento animal evoluiu de tal forma que cada espécie tem a capacidade de se beneficiar de qualquer reforço. Entretanto, muitos reforços aleatórios não são acompanhados de um resultado útil, mas podem, no entanto, ter uma forte influência no comportamento. Quando o comportamento não está relacionado a eventos subseqüentes, mas está associado no cérebro do sujeito como uma condição necessária para sua ocorrência, falamos de comportamento supersticioso. Um exemplo disso é a pessoa que mastiga um lápis. Se por acaso você colocar um lápis na boca durante um exame e imediatamente a resposta certa ou um bom pensamento lhe ocorrer, este reforço pode mudar seu comportamento: bons pensamentos surgiram enquanto você mastigava o lápis, então a ação é reforçada. Quando eu estava na faculdade, eu não tinha tido um único lápis que não estivesse coberto de marcas de dentes - em exames particularmente difíceis eu às vezes mastigava o lápis pela metade. Eu tinha certeza de que isso me ajudou a pensar. Na realidade, foi apenas um comportamento aleatório e contingente. O mesmo poderia ser dito do uso de certas roupas, ou da realização de um certo ritual antes de assumir uma determinada tarefa. Vi um jogador de beisebol que executava uma corrente de nove partes cada vez que se preparava para arremessar: tocando seu boné, tocando sua luva com a bola, movendo seu boné para frente, esfregando sua orelha, movendo seu boné para trás, baralhando seu pé, etc. Em momentos difíceis, ele podia repetir todas as nove ações duas vezes sem nunca perturbar sua ordem: esta seqüência de ações foi feita muito rapidamente, os comentaristas nunca se debruçam sobre ela - mas constitui um comportamento supersticioso complexo. "Superstições" muitas vezes surgem no treinamento de animais. O animal pode ser guiado em suas respostas por critérios que você não pretendia introduzir, mas que muitas vezes coincidiam com o reforço e formavam um vínculo condicionado. Por exemplo, um animal pode acreditar que, para ser reforçado, ele deve estar em um determinado lugar, virar em uma determinada direção ou sentar-se de uma determinada maneira. Quando você quer que funcione em um lugar novo ou com uma orientação diferente, de repente todo o comportamento é misteriosamente quebrado, e vai descobrir por que isso aconteceu. Portanto, é muito melhor, assim que o comportamento começar a se formar, começar a diversificar as opções de condições que não lhe pareçam importantes, para que não haja algum condicionamento acidental que mais tarde se interponha em seu caminho. Acima de tudo, certifique-se de que nenhuma conexão temporal aleatória seja formada. Tanto os animais quanto os humanos são muito bons em detectar intervalos de tempo. Uma vez eu estava bastante seguro de ter treinado duas cobaias para pular no comando (ao sinal da minha mão), até que um dos cientistas visitantes me provou com um cronômetro na mão que eles pularam a cada vinte e nove segundos. Fui eu quem inadvertidamente os tinha condicionado a dar o comando com muita regularidade, e eles aproveitaram isso em vez das informações que eu supunha que deveriam estar usando. Muitos treinadores hereditários são simplesmente cativos a uma forma supersticiosa de pensar e de se comportar. Conheci alguns entre eles que dizem que os golfinhos preferem pessoas vestidas de branco, que as mulas devem ser espancadas, que os ursos não gostam de mulheres, etc. Isto também se aplica àqueles que trabalham com pessoas e acreditam, por exemplo, que os alunos da quinta série devem ser gritados e que a punição é necessária para ganhar respeito. Tais educadores estão à mercê da tradição, eles são forçados a trabalhar sempre da mesma maneira porque não podem separar métodos eficazes do que é simplesmente superstição. Esta fraqueza, ou confusão, é encontrada em muitas profissões - na educação, na engenharia, nas forças armadas, mas talvez mais do que tudo na medicina. É terrível quantas coisas são prescritas ao paciente, não porque tenham propriedades medicinais, mas porque sempre foi feito ou está sendo feito. Qualquer pessoa que já tenha estado no hospital pode pensar em meia dúzia de exemplos de ações desnecessárias que nada mais constituem do que um comportamento supersticioso. Curiosamente, o comportamento supersticioso não desaparece se você simplesmente apontar sua ineficácia; por ser muito roteado, é correspondentemente altamente vigiado. Tente falar com um médico sobre seu hábito de usar tratamentos ineficazes ou mesmo prejudiciais, e você será repreendido em termos apropriados; estou certo de que mesmo aquele jogador de beisebol com uma expressão supersticiosa de nervosismo de nove passos se oporá veementemente a qualquer um que sugira que ele jogue bola sem, digamos, um boné que ele toque quatro vezes. A única maneira de se livrar dos comportamentos supersticiosos é certificar-se de que eles não estejam relacionados ao reforço. Meu filho Ted adora esgrima. Ele vai aos treinos duas ou três vezes por semana e freqüentemente vai a competições nos fins de semana. Um dia, durante um duelo com um parceiro forte, ele se sentiu deprimido porque deixou sua espada favorita em casa. Ele perdeu a partida. Então ele percebeu que sentir-se deprimido obviamente tinha muito mais influência em suas ações do que a espada que ele estava usando, e portanto ter uma espada "favorita" - uma superstição. Ted identificou e lutou com qualquer comportamento supersticioso que pudesse estar associado à esgrima. Ele encontrou muitos desses pontos em si mesmo, desde um apego a certos artigos de vestuário até uma crença interior de que sua luta poderia ser afetada por um sonho, uma discussão ou mesmo a ausência de suco de frutas em uma competição. Ao analisar sistematicamente cada uma dessas circunstâncias, ele quebrou um a um sua confiança nelas, pois percebeu que eram superstições. Como resultado, ele agora entra em cada luta com calma e confiança, mesmo que tenha tido um pesadelo de chegar atrasado ao trem, perder seu equipamento, batalhas com taxistas, mesmo que ele cerque com uma espada emprestada em um traje de ferrovia e meias diferentes.