Para aqueles que têm (estão) seriamente envolvidos na análise de co-movimento de instrumentos financeiros (> 2) - página 23
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mais, vamos buscar algo concreto no estúdio. Vamos dar uma olhada juntos.
Sim, por exemplo, o que há de errado com um sintético assim:
Bem, digamos que as pessoas constroem alguns super-sintéticos, a questão ainda é quanto tempo este canal sintético vai durar ...
Sim, por exemplo, o que há de errado com este tipo de sintético:
Fora de tópico. Canais como este são discutidos aqui, por exemplo.
Apenas no tópico, porque você quer obter um comportamento relativamente previsível a partir de um sintético.
Não importa o quão sofisticado este sintético seja, ele ainda se baseará eventualmente nas majors,
e as majors se comportam como se comportam, portanto não acho que a complexidade do sintético tornará isso mais previsível.
O nome do fio ainda é relevante.
Discute a análise do co-movimento de instrumentos financeiros (> 2). Os sintéticos são um caso especial desta análise, e é por isso que ela é discutida aqui.
Seu exemplo, infelizmente, não se encaixa no tema. O nome do tópico é dado propositalmente de modo a selecionar variantes similares (monoFI) e ligeiramente diferentes (biFI).
Peço-lhes que sejam solidários com este fato.
MetaDriver:
Ou seja, há uma tentativa de "conduzir" o sintético a uma "tendência pura" ou a um "plano puro" ao compilar a carteira,
E, em seguida, ter como base uma das duas suposições do conto de fadas 1) "Se houver uma tendência, ela continuará" 2) "O preço sempre volta".
Meu ponto é que eu acho tudo isso um pouco absurdo (bem, para ser honesto, apenas não lucrativo). Por quê? As citações propriamente ditas.
eles não tendem a ficar em um conto de fadas por muito tempo, eles gostam de variedade.
O que é mais interessante é a capacidade de permitir a probabilidade de blefes de mercado e quase qualquer tipo de crise na carteira. Em outras palavras, em vez de esperar por um milagre, deveríamos acrescentar a situação quando o mercado se desvia para a matriz de pagamento e recalculá-la. Recebemos outro portfólio, mas com uma contingência já prevista. E funciona de forma estranha o suficiente.
A questão é que quando formamos o portfólio pela história, o obtemos de uma forma que teria sido rentável N bares atrás. Se tivéssemos entrado no mercado, teríamos obtido o lucro total sem nenhum saque. Mas o trem partiu há muito tempo, e se tentarmos entrar agora mesmo, há uma alta probabilidade de encontrarmos qualquer coisa: uma correção, reversão ou intervenção do Banco Central. Portanto, faz sentido acrescentar uma situação tão imprevista a sua carteira em vez de contar com um milagre, segundo o qual o mercado "continuará" a se mover na mesma linha. A esperança ingênua de milagres de "estabilidade" do mercado tende a falhar - os instrumentos financeiros são não-estacionários.
O que é mais interessante é a capacidade de prever a probabilidade de blefes de mercado e quase qualquer crise na carteira. Ou seja, para simplificar, não espere um milagre, mas acrescente à matriz de pagamento utilizada para calcular a carteira a situação quando o mercado se desvia e recalcule-a. Recebemos outro portfólio, mas com uma contingência já prevista. E funciona, por estranho que pareça.
Se possível, especificar como fazer uma carteira tão diferente, que já incluirá a probabilidade de blefe de mercado.
Elementar, Watson. Vire uma das parcelas (barras) 180 graus nos dados históricos. E recalcular. Por exemplo, se fizermos um valor de matriz de pagamento[][] para a carteira, em cada célula da qual colocamos, valor[i][j] = iClose(s[j], 0, i) - iClose(s[j], 0, i + 1], onde i é número de barra, j é índice FI, s[j] é símbolo de j-th FI, então para uma das barras - i, todas as células são recalculadas como: valor[i][j] = iClose(s[j], 0, i + 1) - iClose(s[j], 0, i], para todos os j.
Isto é, se a carteira for gerada em barras N, será totalmente consistente com os dados históricos em barras N-1 e totalmente contraditória com ela em uma das barras. Tal portfólio tem um desempenho muito pior do que o ajuste, mas não é mais um ajuste 100%.
MetaDriver:
Ou seja, há uma tentativa de "conduzir" o sintético para uma "tendência puramente" ou "puramente plana". Por quê? As citações propriamente ditasA estratégia comercial não tende a permanecer em um conto de fadas por muito tempo, ela gosta de variedade.
Alguns estão claramente levando o sintético a um plano ou tendência. Isto, é claro, não deve ser feito. Porque conduzir um sintético em qualquer curva é um ajuste.
É diferente se você estiver procurando por correlações. Por exemplo, você tem uma FI - EURUSD, e outra - também EURUSD. Mas você não sabe seus nomes. Você só tem a história deles.
Tem que haver um método que encontre correlações. Tal método foi sugerido.
Nota, foi proposto um método para encontrar correlações, não sintéticas para o comércio.
As correlações são definidas como fatores de ponderação. Por exemplo, se você pegar o FI com o maior coeficiente e outro com o menor, sua cruz na história terá o gráfico "mais largo". Um exemplo elementar de um spread FI é o GBPJPY.
Imagine que o GBPJPY não está cotado, mas há majores. Quem o impede de encontrar correlações entre as majors e criar justificadamente um sintético GBPJPY baseado no princípio sugerido acima?
Da mesma forma, você pode criar qualquer tipo de sintético com base nas correlações encontradas.
Você pode avaliar estatisticamente as correlações. Veja como os coeficientes mudam na história e tire as conclusões apropriadas.
Só não diga que é um ajuste. Caso contrário, então tudo se encaixa, porque você sempre tem BackTest na forma de história, e OOS na forma de futuro.
Por alguma razão, há confiança em GBPJPY por muitos. Por que então não confiar igualmente na história de seus sintéticos, que poderia ser o mesmo GBPJPY, ou algo mais?
A base são as relações. E um sintético (projetado para o comércio) deve utilizá-los. Não deve ser plano ou de tendência. Basta utilizar as correlações existentes de forma razoável (estatística).