Para aqueles que têm (estão) seriamente envolvidos na análise de co-movimento de instrumentos financeiros (> 2) - página 30
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Jogue na fonte. O que há para se ter medo?
Todas as idéias sobre correlação reveladas acima. Será um indicador útil
Você parece ter uma compreensão pobre do público.
P.S. Na verdade, considerar apenas QC para dois instrumentos financeiros é um OFFTOP para este tópico (veja a desigualdade no título).
P.P.S. Eu só posso recomendar mais uma vez que você compare as leituras de seu indicador com os resultados do CQ nos pacotes matriciais.
Você parece ter uma compreensão pobre do público.
P.S. Na verdade, considerar apenas QC para dois instrumentos financeiros é um OFFTOP para este tópico (veja a desigualdade no título).
P.P.S. Só posso recomendá-lo mais uma vez para comparar as leituras de seu indicador com os resultados do CQ em pacotes de tapetes.
Não é preciso se ofender. Onde há dois, há três, etc.
Um homem pensando logicamente, fará as conclusões corretas - o que e como aplicar ao número de pares necessários.
Ninguém aprendeu ainda a tabela de multiplicação do final...
Você pode consultar o caso > 2 na internet. Não é um CC de forma alguma.
Leia o primeiro post deste tópico. Infelizmente, ainda é relevante.
O máximo que tem sido feito pelos oponentes (para não censurar) exatamente sobre o assunto é a aplicação da regressão linear multivariada.
Incorreto.
A cointegração teórica será quando o vetor de volume de EURUSD, GBPUSD, EURGBP respectivamente for igual a (1, -EURGBP_0, -1) (ou for proporcional a ele). Você não leva em conta a conversão da taxa de câmbio para a moeda da conta (digamos, USD). Você precisa "cointegrar" o patrimônio da conta, não apenas os números da taxa de câmbio.
O segundo componente do vetor é a taxa de câmbio EURGBP no momento da abertura dos três. Eu verifiquei no roteiro de Xupypr.
Talvez o mesmo erro esteja na Reciclagem também?
P.S. Eu posso fornecer o cálculo, é simples.
P.P.S. Eu não trabalho com produtos. Eu trabalho com somas, ou seja, com o que podemos realmente negociar. Acabou de notar que você tem um produto, ou seja, algo como um índice :)
Se você tiver os coeficientes dos pesos exatamente corretos, então o resultado é constante, ou seja, a pontuação não muda para
para obter algo como uma tendência lateral você adiciona um desequilíbrio às posições abertas, por exemplo 0,1 lote
de um par. Então, o que você consegue? Você pagou o spread 3 vezes (e o 4o. spread 0,1 vezes). Você teria perdido
muito menos se você comercializou esse 0,1. Faz sentido, não faz?
Fui eu quem quebrou seu sonho de cristal. Nada que desperdice seu tempo com futilidades.
https://www.mql5.com/ru/forum/130430/page24#416807
O que você fez para o projeto? Eu, por exemplo, tenho trabalhado nisso 24 horas por dia há seis anos.Demorei alguns dias para resolver este problema, levei mais tempo para escrever programas para análise.
Tantas pessoas se aglomeram em um só lugar e o benefício da solução, eu lhes digo, é insignificante.
Sim, por exemplo, o que há de errado com um sintético assim:
Bem, digamos que as pessoas constroem alguns super-sintéticos, a questão ainda é quanto tempo este canal sintético vai durar...
Cerca de 1 ano, até 2 anos
Cerca de um ano, até dois anos.
Tudo depende da publicidade. Se, por exemplo, for promovido ativamente na mídia, com um nome bonito e credível, um casal ou três teorias lógicas, cinco ou dois artigos para começar, uma dúzia ou mais de assessores-agentes para o comércio de Super sintéticos, um par de escândalos barulhentos no tribunal, uma dúzia ou mais de rumores para espalhar......... .....
...... Bem, se você trabalhar muito, poderá perpetuá-lo por quarenta ou sessenta anos.
O que é melhor do que a Dow Jones, por exemplo?
;)
Em vermelho - quando você vende EURGBP a $333, você vende EUR a $333, mas GBP é vendida e comprada menos e o cadeado não funciona
Em azul - tudo depende de para onde o preço irá os rácios não são iguais.
Provavelmente já está explicado aqui, mas:
Quando você vende EURGPB a $333, você vende EUR a $333 e compra GBP aos mesmos $333.
Demorei alguns dias para resolver este problema, levei mais tempo para escrever o software de análise.
Há tantas pessoas em um só lugar e, digo-lhe, o lucro da solução é miserável.
O que você está fazendo em Forex? Você é um grande organizador! Organizar algumas centenas de pretos que escrevem código e dizer-lhes o que devem escrever. Isso é um talento! Quando você considera que ainda tem que fazer toda a pesquisa em alguns dias e depois todos os testes.
Realmente, é uma tarefa impossível para mim escrever 100.000 linhas de texto significativo em alguns dias. Você é um gênio!!!
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Só por precaução. Os projetos sérios levam de 8 meses a 5 anos para serem concluídos. Embora não haja um limite superior. Há sempre espaço para melhorias.