Não me diga então que TA não funciona - página 16

 
hrenfx:

Não se trata de uma questão de eficiência da dedução. Mais uma vez, a questão é diretamente sobre a comparação de SB vs. CER.

Vamos falar francamente.

  1. Qualquer fila finita SB (mesmo que feita através de um MathRand() pseudo-aleatória) não é 100% SB. Ou seja, pode ser parte de uma fila completamente não-SB.
  2. Qualquer linha finita de CVR não é 100% não-SB. Como sempre pode ser parte de uma SB.

Grosseiramente falando, a Guerra e Paz de Tolstoi pode ou não estar contida na SB.

Portanto, não faz muito sentido falar de SB contra CPR.


SB para checar os peeks, testes incorretos, etc. Se o método fosse encontrar boas soluções a cada implementação da SB, a resposta estaria em espreitar, o que pode ser bastante complicado.

A questão não é sobre SB, mas como avaliar estatisticamente a utilidade do método de "subtração" de ajuste. É claro que em algumas filas encontrará, em outras não. Mas isto não é uma estatística, mais algumas das séries reais são dependentes. A questão está nas estatísticas representativas, que podem ser coletadas aumentando o número de instrumentos (não particularmente adequados para a deficiência), aumentando o número de sistemas independentes para testes e aprofundando o histórico de cada instrumento.

 

Por favor, explique. Por que na descrição do princípio operacional são utilizadas 2 seções de otimização, mas na realidade 3 otimizações são utilizadas na seção1, seção2 e na seção1+secção2 ?

 

Mais uma vez, estamos falando em idiomas diferentes. Foi proposto um método que não faz nenhuma reivindicação a nenhum diidramas. Um método é sempre um método.

Sobre estatísticas, você pode mostrar as diferenças estatísticas entre EURUSD e GBPJPY?

 
hrenfx:

Mais uma vez, estamos falando em idiomas diferentes. Foi proposto um método que não faz nenhuma reivindicação a nenhum diidramas. Um método é sempre um método.

Sobre estatísticas, você pode mostrar as diferenças estatísticas entre EURUSD e GBPJPY?


Nossa, o que isso tem a ver com os elogios? Trata-se de testes de desempenho. Em que condições faz sentido aplicar e se faz sentido de alguma forma. O objetivo final é colocá-lo em prática, o que requer a resposta às perguntas acima.
 
Portanto, você não oferece nenhuma metodologia. Rechear as SBs, mostrando que há algo nelas - o que é isso?
 
hrenfx:
Portanto, você não está sugerindo nenhuma metodologia. Rechear SBs e mostrar que há algo nelas é o quê?

você lê o que já está escrito? A SB verifica se há descascamento e testes incorretos. Não apenas por este método, mas por qualquer método. E também demonstra que é muito fácil obter um resultado positivo em um curto histórico. Isto é claro para aqueles que conhecem as propriedades da SB, mas muitas pessoas não sabem e lucram com o OOS é necessariamente considerado regular, especialmente se for obtido para vários instrumentos

A metodologia é

"A questão é sobre estatísticas representativas, que podem ser reunidas aumentando o número de instrumentos (não particularmente adequados para um fórum),aumentando os sistemas independentes para testar e aprofundando a história de cada instrumento".


 

Você se propõe a buscar padrões comuns entre um grande número de TWRs. Em outras palavras, você se propõe a resolver praticamente a tarefa principal da redação da TC.

Com uma abordagem tão global, quando não há nada definido, mas algumas frases gerais, você definitivamente não vai a lugar algum.

 
hrenfx:

Você se propõe a buscar padrões comuns entre um grande número de TWRs. Em outras palavras, você se propõe a resolver praticamente a tarefa principal da redação da TC.

Com uma abordagem tão global, quando não há nada definido, mas apenas algumas frases gerais, você definitivamente não chegará a lugar algum.


você tem certeza de ter lido tudo? Aumentar o CER é um caminho, e bastante realizável (há milhares de instrumentos na mesma am.stocs). As outras opções são os resultados de execuções por TCs independentes. Sim, e a história de um instrumento - você pode encontrar um monte de peças durante 9 meses))))) Como generalizar os resultados também é claro. Por exemplo, o lucro acumulado para todos eles. Ou outras variantes. Como resultado da coleta de dados estatísticos, não apenas o método em si é verificado, mas também os limites de sua aplicabilidade - para que instrumentos, que tamanhos de história devem ser tomados, que sistemas são melhores.

E o que você sugere para aplicação prática? Ou puramente teórico - um método é proposto, mas quem sabe sua utilidade e qual a melhor maneira de aplicá-lo? :)

 

Quais são os resultados das execuções independentes do TC? O que você quer dizer com independente? Quantos TCs para parar?

E o mais importante, o que lhe dirá o resultado deste estudo? Mais uma vez, isto não falará de forma alguma da falta de ajuste, dos limites de aplicação, etc.

A EA foi sugerida acima, você pode otimizá-la em cem intervalos, depois "cruzar" todas as variantes. Somente o resultado não dirá nada.

Para aplicação prática, já o sugeri e mais de uma vez em outros tópicos. Mesmo uma combinação estacionária, cuja existência foi negada. E para este método - é apenas mais um método, que é bastante interessante por sua simplicidade de implementação e abordagem. Pelo qual os agradecimentos são devidos ao iniciador do tópico.

 
hrenfx:

Quais são os resultados das execuções independentes do TC? O que você quer dizer com independente? Em quantos TCs você pára?

E o mais importante, o que lhe dirá o resultado deste estudo? Mais uma vez, isto não falará de forma alguma sobre a falta de ajuste, os limites de aplicação, etc.

Uma EA foi sugerida acima, você pode otimizá-la em cem intervalos, depois "varrer" todas as variantes. Somente o resultado não lhe dirá nada.

Aumentar as estatísticas corretamente coletadas aumenta a validade das conclusões baseadas nelas. Parece simples ;)
Razão: