Para aqueles que têm (estão) seriamente envolvidos na análise de co-movimento de instrumentos financeiros (> 2) - página 22

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O CC não é sequer comprovado remotamente. Foi simplesmente um gadget em sua época como um dos primeiros indicadores multimoedas.
 
hrenfx:
CC não é sequer marginalmente justificado. Foi apenas um gadget de uma vez como um dos primeiros indicadores de múltiplas moedas.

Vamos falar sobre por que você não acha que isso se justifica. Eu tenho argumentos - ou melhor, perguntas:

1. Alisamento com mashups - é necessário? Por que engomar algo que deveria ser mais ou menos estável por algum tempo razoavelmente longo?

2. Por que jogar para o lado negativo e não para o lado positivo? Mesmo uma moeda com um índice máximo pode continuar a atacar por um tempo mais longo, e por algum tempo.

3. Por que é escolhida uma função tão estranha a partir dos movimentos de pares - a soma dos sinais? Certamente não há aqui nenhum raciocínio estatutário...

Além disso, posso facilmente provar que se não for suavizar, então a qualquer momento haverá uma moeda Líder (subindo em relação a todas as outras no conjunto completo de pares) e uma moeda Perdedora (caindo). Assim, a melhor entrada seria comprar Líder/Perda (vender Líder/Perda). Isto não é bom, pois existe tal entrada em qualquer momento. Mas os pares não estão sempre no momento, acontece que eles estão em plano... Precisamos de um nível razoável de movimento mínimo que possa ser considerado como tal, e tudo abaixo dele deve ser cortado como um movimento zero.

 
Mathemat:

Vamos falar sobre por que você acha que isso não se justifica.

Para mim, a SS é percebida como um xamanismo autodestrutivo com gráficos. A partir de sua descrição:

Deve-se notar que originalmente o indicador Complex_Pair foi desenvolvido, mas era bastante intensivo em termos de recursos. Mais tarde durante a pesquisa foi descoberto outro princípio de fazer o mesmo indicador, mas usando um algoritmo muito rápido que permite extrair as mesmas informações, mas somente da tabela de preços de moeda separada. Apesar do fato de a Complex_Pair e a Complex_Pair1 adquirirem dados de formas completamente diferentes, a semelhança visual entre elas foi absoluta em períodos de tempo mais altos. Em prazos menores, houve algumas diferenças, mas o Complex_Pair1, pode trabalhar com qualquer instrumento financeiro, sejam ações, futuros ou commodities.

Como podemos até falar aqui de moedas múltiplas! Quando as MAs com várias moedas são a diferença entre duas monocurrências.

Se não estamos falando da implementação da própria SS, mas da idéia de encontrar o "mais forte" e o "mais fraco" é outra questão.

Ou para reformular: classificar as moedas por força.

 

Portanto, resumo.

1. SS é o xamanismo. Lembro-me desta observação de Semenych . E isso sugere que não parece haver ali nenhuma multi-moeda. Talvez o objetivo do problema esteja no algoritmo de cálculo?

2. Sintéticos no cálculo da estacionaridade (canalização) - sem justificativa. Empirismo.

3. Em que mais você pode pensar? De alguma forma, eu acho que houve um posto do IgorM. Mas era um offtopic, já que o cargo dizia respeito à arbitrabilidade em uma única FI. Suponhamos que tomemos dois indicadores cuja diferença é mais ou menos retornada à média e aberta quando esta diferença é muito alta. Não o testei.

 
Apesar do fato de que o Complex_Pair e o Complex_Pair1 recebem dados de forma absolutamente diferente, a semelhança visual dos mesmos em prazos mais altos foi absoluta. Em prazos menores, houve diferenças, mas o Complex_Pair1, pode trabalhar com qualquer instrumento financeiro, sejam ações, futuros ou commodities.

parece que ele (CC) cometeu um erro no código indicador, faltava um comando de pausa, nos cálculos do interruptor para TF....

===

switch(Period())
     {
       case 1:     res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 5;
       case 5:     res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 3;
       case 15:    res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 2;
       case 30:    res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 2;
       case 60:    res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 4;
       case 240:   res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 6;
       case 1440:  res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 4;
       case 10080: res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 4;
       case 43200: res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i);
     }
   return(res);
 
Mathemat:

3. Em que mais você pode pensar? Uma vez houve um posto do IgorM, acho eu. Mas era um fora de tópico, porque o cargo dizia respeito à arbitrabilidade de um único FI. Como se tivéssemos dois índices, cuja diferença retorna mais ou menos à média e se abre quando esta diferença está fora da escala. Não o testei.

Offtopic:

O MA é um grande indicador. Abaixo está a diferença média EURUSD e exponencial e sua distribuição:

Ótimo para comercializar isto... se não fosse por um MAS: o MA não pode ser comercializado.

Ou seja, você não pode comprar EURUSD e vender seu MA ao mesmo tempo. Caso contrário, seria um par de molhos.

 

Você não pode fazer tudo de uma só vez, é claro. Você pode acumular um balanço por um tempo e depois, em um momento lucrativo, pegá-lo e fechá-lo com um comércio de preço invertido. Estive observando as estatísticas. Às vezes não é tão bom (pode levar muito tempo para acumular, ou seja, esperar pelo momento certo). Há alguns teoremas na teoria statarbitrage sobre o momento da inversão de taxas sob suposições gerais sobre a natureza do processo.

Mas isso é um assunto fora do tópico.

P.S. Tenho algumas idéias sobre como tentar cruzar Semenych com sintéticos. Tentarei formalizar alguns mais tarde.

 
Mathemat:

3. Em que mais você pode pensar? Uma vez houve um posto do IgorM, acho eu. Mas era um fora de tópico, porque o cargo tratava de arbitrabilidade em um único FI. Como se tivéssemos dois índices, cuja diferença retorna mais ou menos à média e se abre quando esta diferença está fora da escala. Não o testei.


um tema antigo - eu não o uso mais, é sobre "pegar castiçais" - castiçais são pegos, mas quando FI "acalma" esta estratégia começa a perder depósitos durante as mini-tendências

agora analiso a FI como um mecanismo de mercado - vejo muito mais dependências, tanto em relação ao horário de fechamento de bares quanto ao melhor preço para o período

para sabbath:imho - uma estratégia lucrativa não deve funcionar pelo mecanismo proposto pelo topikstarterom, a única coisa que você pode tirar do stat.arbitrage é fazer uma previsão a partir da qual o dólar principal fluiu para o outro - ou seja, encontrar uma moeda que dependerá SOMENTE da taxa de seus cruzamentos, mas não do dólar, eu acho que isso é particularmente não procurar nada - geralmente o iene serve como um tampão no excesso de oferta de dólares em moedas européias

 

Para aqueles que (estão) seriamente envolvidos na análise do co-movimento de fintechs (> 2).

Uma estranha busca por estranhos sintéticos.

Estes "sintéticos" já são abundantes entre os instrumentos de pessoal.

Sempre é possível encontrar "sintéticos" entre eles, que mantêm canais normais nas agendas durante meses de cada vez.

 
Mais, vamos ter algo concreto no estúdio. Vamos dar uma olhada juntos.
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