Uma biblioteca rápida e gratuita para o MT4, muito para o deleite de quem trabalha com redes neurais - página 31

[Vladyslav Goshkov]

marker:

Estou apenas 20% otimizado ainda (sua EA), e a pasta ANN já tem 1,1 gig!:)) Ele está devorando espaço:)))) Quando terminar de otimizar, eu vou entrar e cavar, mas como encontrar tudo, entre tantos arquivos.....

Busca: no Explorer, digite um nome de arquivo parcial, por exemplo EURUSD35 e você obterá uma lista de todos os arquivos no diretório com esta seqüência no nome do arquivo.

[marker]

VladislavVG:

ZS Sim, e uma palavra de conselho - não se precipite ainda. Estes EAs são mais uma demonstração das capacidades da abordagem do que uma escaramuça personalizável.

Você não o usa por conta real? "O que é isso?") Pelo menos há algumas paradas bem definidas. Se eu já experimentei muitas porcarias diferentes, martingale, EA com 10-20 pips take e 200 e 500 paradas (over sit), então esta EA em minha opinião não é a pior versão.... algo assim, se você gostaria de saber algo melhor, eu ficaria feliz.

[marker]

VladislavVG:
Busca - em tipo explorador em um nome de arquivo parcial, por exemplo EURUSD35 e você obterá uma lista de todos os arquivos no diretório com essa seqüência no nome do arquivo.

Obrigado:)

[Vladyslav Goshkov]

marker:

Você não o usa por conta real? Eu diria "mais ajustável que uma escaramuça" - o que é isso?) Se eu experimentei, nunca vi tais lombadas, nunca vi martin, já vi martingale, já vi conselheiros com 10-20 pips e com 200 e 500 paradas, então esta EA não é a pior versão.... e eu ficaria feliz se você pudesse recomendar algo melhor.

Não, eu não o uso, pelo menos não de frente. Mas, em princípio, você poderia fazer algo a partir disso. Para fazer isso, você precisaria fazer um pouco de "remendo" com o sistema de entrada. Ou simplesmente mudar toda a abordagem ))))))))).

O sistema de entrada deste EA é: RSI com período 30. É como tentar negociar somente com este indicador.

void ann_prepare_input () {
    int i;
    double res = 0;
    for(i = 0; i < AnnInputs; i++) {
      res = (iRSI(Symbol(), 0, 30, PRICE_OPEN, i) - 50.0) / 50.0; 
      if (MathAbs(res) > 1) {
         if (res > 0) {
            InputVector[i] = 1.0;            
         } else {
            InputVector[i] = -1.0;            
         }
      } else {
         InputVector[i] = res;            
      }
    }
}

Nenhuma grade será capaz de comercializá-la de forma lucrativa por um longo período de tempo. Não é difícil verificá-lo - o algoritmo é o seguinte:

1. Não realize a otimização em toda a história disponível, mas, por exemplo, assuma que estamos em agosto de 2010. Otimizá-lo antes deste tempo.

2. Execute a variante que você gosta DEPOIS da data de otimização até os dias de hoje.

É chamado de teste de antecipação e economiza muito tempo, rejeitando opções instáveis e, o mais importante, dinheiro.

E você terá uma "configuração personalizável" quando seus negócios forem lucrativos por algum tempo e a quantidade de negócios for grande, e não apenas um ou dois, é claro. Então a única coisa que resta é ajustá-la de tempos em tempos ......

[marker]

Bem, eu sei o que é um avanço, devo ter feito essa pergunta neste site há um ano, ou talvez já tenha feito duas:)) E a respeito do freesht superficial que eu chorei: ))))))))) Quanto à grelha de alimentação (esta não é a EA habitual), porque o resultado ainda será diferente, porque é uma rede, mostra sempre resultados diferentes (não entendo porque, como pesos específicos que estão sempre mudando, não entendo), com as EA normais a este respeito é muito mais fácil....

[marker]

A propósito, eu nunca entendi o princípio por trás disso, não consegui ler o código, mas algo sobre os níveis de RSI:))

[marker]

"Fora do período de otimização, o sistema irá por algum tempo e o número de negócios - não um ou dois, é claro - trabalhar com lucro" - quase qualquer assessor pode ser comprado, de modo que, pelo menos por algum tempo no plus, desde que não perca e o drawdown não seja forte, essa é outra questão:))

[Vladyslav Goshkov]

marker:

Bem, eu sei o que é um avanço, devo ter feito essa pergunta neste site há um ano, ou talvez já tenha feito duas:)) E a respeito do pouco espaço livre - eu chorei: ))))))))) Quanto à grelha de alimentação (esta não é a EA habitual), porque o resultado será sempre diferente, porque é uma rede, mostra sempre resultados diferentes (não entendo porquê, parece que os pesos lá estão sempre a mudar, não o entendo), com as EA normais a este respeito é muito mais fácil....

Lá, na função start() {}, há um código que ajusta a grade (sintonia fina) no teste forward.....

   // Adaptive part
   if (IsOptimization() || IsTesting()) {
      total = OrdersHistoryTotal();
      if (total > 0) {
         OrderSelect(total - 1, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY);   
         if (OrderProfit() < 0) {
            if (OrderType() == OP_SELL) {
               train_output[0] = 1; 
            } else {
               train_output[0] = -1; 
            }
            // Learning
            for (i = 0; i < AnnsNumber; i++) {
                       ann_train (AnnsArray[i], InputVector, train_output);
                      }
         
        }
      }
   }

IMHO - não permite uma avaliação adequada. Se você o remover, então tudo será igual ao de uma EA normal.

[marker]

VladislavVG:

Ali, na função start() {}, há um código que ajusta a grade (acabamentos) no teste forward.....

IMHO - não permite uma avaliação adequada. Se você o remover, tudo será igual ao de uma EA normal.

Concordo que é inadequado, concordo que os pesos específicos na corrida devem ser os mesmos da otimização, caso contrário a segunda corrida é "do zero" - tanto quanto eu entendo. No mundo real, para "terminar" não funcionará, portanto, é necessário que o mandado seja feito com os mesmos pesos específicos, mas é preciso aprender como salvá-los, já vi em algum lugar no ramo - é possível.

[Vladyslav Goshkov]

marker:

"Fora do período de otimização, o sistema irá por algum tempo e o número de negócios - não um ou dois, é claro - trabalhar com lucro" - quase qualquer assessor pode ser comprado, de modo que, pelo menos por algum tempo no plus, desde que não perca e o drawdown não seja forte, essa é outra questão:))

Nem sempre: Devido às limitadas possibilidades de análise histórica, é possível ganhar, por exemplo, durante o fim de uma tendência e ao se mudar para uma zona de consolidação ou inversão de tendência, muito dinheiro é perdido.