Что делает нестационарный график - нестационарным или почему масло - масленное? - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Модель Бокса-Дженкинса еще тем хороша, что имея параметры АР и MA, можно получить полноценную
Спектральную Плотность Мощности(СПМ) ! А имея ее можно рулить распределением вероятностей High-Low!
я уж не говорю об инфе которая заложена в ээээ общей интерференциальной картине, ну там суперпозиции
составля.щих гармоник и проч.
Конечно разные. Потому что вы их сделали такими. То как получены данные старшего таймфрейма приводит к образованию спектральных компонент, которых нет в исходном ряде.
Какой смысл анализировать то, чего нет?
По теме.
А что разве любой даже самый нестационарный график, нельзя сделать стационарным одним простым преобразованием?
Порядок авторегрессии будет увеличен на порядок разности, ну и соотв. ранее подогнанные веса(параметры) для приведенного стац. процесса будут изменены.
Параметров(весов) скользящего среднего это не коснется. У Бокса этому даны однозначные определения и примеры.
А для исторических данных...даю подсказку:
Разность(t+1)=Цена(t+1)-Цена(t), где t=1,2,......N.
Если спрогнозировали Разность(t+1), Цену(t) мы знаем, ведь t это последний закрытый бар, тогда...
:)
По Боксу и особенно его последователей ВР подлежит предварительной обработке: детрендированию, удалению сезонности (цикличности что ли?) и гэпов. По идее остается шумовая компонента, которая может приводится в стационарному виду, как Вы пишите, хотя это не единственный способ. Можем ли мы сделать вывод, что нестационарность рынкета находится в шуме? Я этого не знаю. Прогноз делается не так как вами указано. Исходный ВР разлается на составляющие, затем идентифицируется модель, затем производится возвоат к ВР, другому, но который моожет прогнозировать исходный.
По теме.
А что разве любой даже самый нестационарный график, нельзя сделать стационарным одним простым преобразованием?
Нет. Бокс ввел некоторые модели и только в рамках этих моделей. Бывает нестационарность такого вида, когда невозвожмно даже сказать имеется тренд или нет.
По теме.
А что разве любой даже самый нестационарный график, нельзя сделать стационарным одним простым преобразованием?
Нет. Бокс ввел некоторые модели и только в рамках этих моделей. Бывает нестационарность такого вида, когда невозвожмно даже сказать имеется тренд или нет.
...... Прогноз делается не так как вами указано. Исходный ВР разлается на составляющие, затем идентифицируется модель, затем производится возвоат к ВР, другому, но который моожет прогнозировать исходный.
Это что оноситься к математическим парадоксам?
А я думал, что по методу Решетова, можно любой ряд стационарным сделать.. )
По Боксу и особенно его последователей ВР подлежит предварительной обработке: детрендированию, удалению сезонности (цикличности что ли?) и гэпов. По идее остается шумовая компонента, которая может приводится в стационарному виду, как Вы пишите, хотя это не единственный способ. Можем ли мы сделать вывод, что нестационарность рынкета находится в шуме? Я этого не знаю. Прогноз делается не так как вами указано. Исходный ВР разлается на составляющие, затем идентифицируется модель, затем производится возвоат к ВР, другому, но который моожет прогнозировать исходный.
Вы реализовали метод Бокса-Дженкинса программно?
Практические наработки есть?
Вы реализовали метод Бокса-Дженкинса программно?
Практические наработки есть?
Нет и не встречал, ищу компанию.