uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 8
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Tudo é fácil para a tendência. Tanto as ondas quanto os níveis. Mas não está claro, para onde a tarifa irá a partir do apartamento. Este movimento geralmente não é lucrativo para o usuário.
Este link é um olhar mais atento à teoria de Murray. É claro que do ponto de vista matemático tudo parece muito correto e até bonito (até mesmo uma boa dissertação!:o) Os exemplos dados nos arquivos dedicados à teoria de Murray, exceto por postulados sobre a divisão em tantas partes e considerando estas partes responsáveis por tantas e tantas coisas, eu não encontrei nada :o(. É claro que é mencionado que se o preço for maior ou menor que esta linha, a probabilidade de aumento ou diminuição do preço é de cerca de 1%. Além disso, há muitas exceções às regras desta metodologia! Como, neste caso, podemos automatizar esta teoria se existe uma tomada de decisão fractal? Até que a teoria seja calculada no testador e os resultados do testador sejam publicados, tais como Rentabilidade, Expectativa de Crescimento, Drawdown e Número de Negócios Realizados durante o Período de Testes, declarações de que o mercado gasta a maior parte do tempo entre o nível de teste e o nível de teste não fornecem nenhuma informação significativa para as pessoas que desenvolvem MTS! O ruído também tem sua própria distribuição, na qual também se pode calcular qual é a probabilidade de estar dentro de uma distância tão grande da expectativa matemática. E temos que fazer uma nova teoria a partir disso?
A julgar por aquelas teorias "lineares" que conheço convencionalmente, existe na verdade uma tentativa de encontrar o que cada autor gostaria de encontrar em ruído (e este processo aparentemente continuará para sempre :o)). Por exemplo, alguém pode me dizer claramente qual é a DIFERENÇA PRINCIPAL entre a teoria de Murray e, por exemplo, os Pivot Points, além de diferentes tratamentos e cálculos de linhas de nível? Eu não acho! Se nos desfazemos de todo o alarido de cada teoria na forma de bela matemática, então chegamos ao modelo mais elementar! O ideal é que este modelo seja o seguinte. Há algum processo no qual há uma oscilação em torno de alguma linha média convencionalmente falando. E TODAS as teorias "lineares", sem exceção, são baseadas no princípio banal da continuação do movimento. Ou seja, a fórmula conhecida desde a segunda série da escola S=V*t (S-way, V-velocity, t-time) é a base de todas as teorias "lineares" existentes e teorias "lineares" a serem inventadas no futuro! Então o que a PivotPoints e Murray fazem? Ele toma informações sobre o movimento de preços no intervalo de tempo anterior e calcula pontos por fórmulas lineares (por linear quero dizer o fato de que as fórmulas utilizam apenas as operações mais simples como +, -, *, sem utilizar nenhuma função trigonométrica e exponenciação). Então você não precisa se preocupar com belas teorias, mas apenas calcular esses mesmos coeficientes para fazer pedidos usando a fórmula da segunda série (eu faço isso em minha estratégia usando a fórmula que faz absolutamente o mesmo sentido que a mencionada acima). Ou seja, usando fórmulas lineares, você pode, por exemplo, prever onde o preço estará no próximo período de tempo, enquanto manterá o movimento na mesma direção, ou o reverterá! Este algoritmo, que pode ser muito simples, é usado no testador para o cálculo dos fatores de conversão. E posso dizer com certeza que a eficiência de trabalho de acordo com qualquer fórmula mais simples para calcular pontos será tão boa quanto a eficiência de trabalho de acordo com algum tipo de Pivots Points ou teoria de Murray, já que todos eles contêm o mesmo princípio trivial de prever o movimento baseado em informações anteriores sobre o movimento, a única diferença é que a bela teoria será envolta em um belo invólucro! E em geral até que as pessoas finalmente entendam que FOREX - é ruído com suas conseqüências, nascerão as teorias mais engenhosas, que "descrevem o mercado com muita precisão" :o)))). E as pessoas as estudarão e até mesmo pagarão dinheiro por treinamento com algumas técnicas baseadas em taxas. Em geral, é como na religião. Se você acredita - ajuda, e se você não acredita - não ajuda. Escutarei suas objeções com interesse.
Para perguntas, talvez não na ordem em que vieram à tona.
1. O mais importante a aceitar é que qualquer resultado só faz sentido dentro da estrutura do conjunto do problema. A tarefa em si é definida com base em um determinado grupo de axiomas e postulados. Aqueles que foram educados em métodos de pesquisa e avaliação de validade sabem que o estabelecimento de objetivos representa pelo menos 90% (80%) de sucesso ou fracasso. E somente uma avaliação prática dos resultados pode mostrar quão verdadeiras são as suposições teóricas e quanto o resultado é natural (com que probabilidade o sistema construído com abordagem similar e baseado em ruído aleatório (pseudo-aleatória) dará o mesmo resultado.
2. Quanto aos níveis de Murray - eles apenas se encaixam como um dos métodos de solução para encontrar restrições do problema que eu estava estabelecendo - nada mais. Penso que os próprios métodos foram "arrancados" de uma declaração de problema mais ampla e não são muito úteis por si mesmos, embora em combinação com outros métodos de análise eles sejam bastante úteis. Em princípio, você também pode usar Pivots (apenas as estatísticas terão que ser recalculadas ;) ).
Portanto, uso os níveis de Murray apenas como uma das limitações para projeções. A experiência mostra que alguns dos níveis, conhecidos antes que o preço os atingisse, são uma estimativa muito confiável dos níveis de suporte/resistência. E foi corretamente observado que a decisão de abrir uma posição próxima a esses níveis implica um risco mínimo para o comerciante - isso não é útil? A questão permanece quanto ao momento e qual dos níveis em um dado momento. Estas estimativas são obtidas projetando o movimento pelo método de regressão linear - mais uma vez podemos tomar outro - o principal aqui é o princípio e novamente precisaremos recalcular as estimativas estatísticas para a aplicação de outro método).
3. A questão sobre a direção de uma descoberta plana - para mim não é uma questão de forma alguma porque a formulação do problema não supõe nenhum plano (aqui estou profundamente grato à Tactics Adverza pela idéia - "plano é parte de uma tendência de ordem superior" (é sua interpretação original) - nesta formulação há simplesmente momentos em que a previsão é impossível, neste caso simplesmente mantemos a posição anterior, se ela existir. A entrada no mercado é feita no momento em que se estima que a previsão não aleatória é possível por uma tendência (ou mais freqüentemente por um método contra-tendência - depende da estimativa) e ainda mais a probabilidade de um movimento de tendência é estimada, suas metas, até que as metas sejam alcançadas a tendência é considerada como continuada e uma posição de tendência é mantida, com aumento da probabilidade de movimento a participação no mercado é aumentada. Ou seja, dentro desta tarefa existe apenas a noção de "tendência" e não é definida da maneira usual, mas apenas quantitativamente, ou seja, uma tendência é um excesso de probabilidade de movimento para um lado, como consequência - a possibilidade de previsão não acidental).
3. Quanto ao resto: é claro que se pode aceitar a teoria do mercado eficiente e acreditar que todo o mercado é ruído branco e que uma previsão bem sucedida é uma essência de adivinhação aleatória. Não é a pior abordagem, mas então você perde a oportunidade de definir um problema que requer uma solução no sentido de uma predição não aleatória e sobre que tipo de predição podemos falar? Apenas adivinhando. É claro que você pode fazer isso dessa maneira - então as regras de gestão de capital vêm primeiro: caso contrário você não pode obter um resultado positivo - e note, basicamente todas as regras de gestão de dinheiro são construídas com base na premissa de que as negociações são independentes e com uma probabilidade de 50x50. Embora a abordagem que eu negocio pressuponha que todas as negociações que compõem uma tendência são dependentes - portanto, estimativas estatísticas ligeiramente diferentes ;).
4. Em relação ao básico da construção tanto "linear" quanto "não linear". Toda sua matemática não se baseia na fórmula de continuação do movimento S = v*t, mas na série Taylor (assim como quase todas as matemáticas aplicadas e análises harmônicas também - é simplesmente uma representação nas funções analíticas, facilmente integradas à mão e a mesma série Fourier é um caso especial da série Taylor), enquanto que esta fórmula em si é uma conseqüência - ou seja, uma aproximação linear. Se você levar em conta termos de ordem superior, você terá uma aproximação mais exata (o segundo termo da série será aceleração, no caso de eu lembrar uma fórmula mais exata
S = v*t + (a*t^2)/2 ;) ).
Mas há outro termo na série Taylor, que permite estimar o erro do método - não se esqueça disso também.
Tudo isso é IMHO, é claro, mas a possibilidade de estimativas quantitativas faz com que essa abordagem seja preferível para mim e, afinal de contas, aqueles que desejam podem fazer eles mesmos estimativas quantitativas.
Boa sorte e boa sorte com as tendências.
Leia atentamente o post anterior - trata-se de interpretar os resultados dentro da tarefa em questão ;).
E quem você acha que deveria fazer tudo isso? Quem mais, além de você, o desenvolvedor da MTS (tanto quanto eu entendo) precisa disso. Ou alguém lhe ordenou MTS sobre estes princípios - então pergunte-lhe ;). Basicamente, o algoritmo está lá se você estiver interessado - faça-o, se não, então não o faça.
Veja o primeiro post sobre o critério da Hirst, e mais - por quê ?
Boa sorte e boas tendências.
Aparentemente, utilizamos técnicas comerciais profundamente diferentes. Você "Publicidade Tática para a idéia -" flat faz parte de uma tendência de ordem mais alta", e eu estou apenas indo de cabeça em cabeça sem nenhuma idéia estranha. (Eu toco, por assim dizer, em águas rasas, ou seja, no plano atual, ao qual o modelo de ruído se encaixa bastante bem).
Até onde sei, você está usando Murray como parte de uma estratégia maior que você está negociando manualmente? Sim ou não?
Eu não faço o trabalho de rastrear rupturas, pois é uma tarefa muito ingrata. Lido apenas com segmentos calmos que supõem um retorno do preço dos pontos de desvio máximo de volta à parte central e mais para o lado oposto.
A propósito, se não for segredo, quantos por cento de um depósito em um mês estão crescendo com sua estratégia?
Minha tiragem máxima durante 1,5 anos sem exceder 20% é de 18% de lucro por mês em média. Qual é o seu lucro médio?
Sim, embora não totalmente manual - não há necessidade de monitorar constantemente o mercado e, portanto, não são necessários especialistas.
Eu não faço o trabalho de rastrear rupturas, pois é uma tarefa muito ingrata. Lido apenas com segmentos calmos que supõem um retorno do preço dos pontos de desvio máximo de volta à parte central e mais para o lado oposto.
É muito semelhante à abordagem que utilizo, mas não apenas em seções silenciosas. Eu não uso Táticas Adversas como tal - eu apenas gosto da idéia de determinar a tendência.
A propósito, se não for segredo, quantos por cento de um depósito em um mês estão crescendo com sua estratégia?
Minha tiragem máxima durante 1,5 anos sem exceder 20% é de 18% de lucro por mês em média. Qual é o seu lucro médio?
Em geral, não é um segredo - depende do nível de risco que um comerciante está disposto a assumir. Por exemplo, de janeiro até o final de fevereiro eu quase dobrei meu depósito em conta real (mais exatamente 93%), negociando com riscos mínimos, e para monitorar usei uma conta demo com riscos máximos - lá eu negociei quase 450%, mas não arriscaria tanto em conta real :) - Estes foram os melhores resultados, enquanto a média foi da ordem de 40%.
Boa sorte e boas tendências.
Eu já escrevi sobre isso acima. Eu uso o indicador de desvio padrão do conjunto de entrega padrão MT4. Sei que existem muitos indicadores diferentes, um dos mais populares é o Juice (eu também o usei, mas depois o recusei por causa de sua redundância). Mas, de qualquer forma, todos os indicadores se baseiam na análise do desvio do mercado atual. É improvável que algo tecnicamente melhor venha a ser inventado.
Eu já escrevi sobre isso acima. Eu uso o indicador de desvio padrão do conjunto de entrega padrão MT4. Sei que existem muitos indicadores-filtros diferentes do fluxo, um dos mais populares é o Juice (eu também o usava, mas depois desisti dele por causa de sua redundância). Mas, de qualquer forma, todos os indicadores se baseiam na análise do desvio do mercado atual. Tecnicamente, algo melhor dificilmente é possível.
Em geral, devemos lembrar que o desvio padrão é calculado em relação a um valor previsto. O algoritmo na entrega padrão conta em relação ao muving. Assim, você, voluntária ou involuntariamente, assume a aproximação do movimento por um muvin de uma determinada ordem.
Boa sorte e tendências felizes.