Novas tendências na análise técnica. - página 16
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Se eu verificar um TS e descobrir que os resultados fora do intervalo de otimização estão perdendo, então o rejeito imediatamente e vou verificar o próximo. E eu nunca coloco os resultados de um TS desse tipo no fórum. Provavelmente eu já rejeitei várias centenas de TS desse tipo. Toda minha programação consiste apenas em codificar as condições de entrada e saída usando as funções de Igor Kim, de tempos em tempos eu tenho que criar a minha própria programação.
Depois de ler seu post, meu primeiro impulso é pedir desculpas à pessoa ofendida.
E então eu vejo:
1) Você eliminou o primeiro relatório da página anterior. Por quê???
2) Eu simplesmente lhe pedi para mudar a data de início de 2008.08.08 para 2006.08.08, a fim de responder à pergunta: o que está acontecendo no SL?
Em vez disso, você muda o valor SL de 1000 para 5000 e desabilita os negócios curtos. E você publica um relatório.
Por quê? Quem precisa disso? Que conclusões interessantes podem ser tiradas a partir disso?
.............
Eu realmente não entendo quem você está tentando enganar?
Talvez você mesmo?
E estamos teimosamente impedindo de fazê-lo...
Se for esse o caso, então me desculpem.
A freqüência das flutuações de preços.
para cima e para baixo ou para cima e para baixo em torno de algo?
E o que você viu ali, Thomas, o descrente. Você viu algo verde? Está relacionado ao trabalho do preço de abertura... Não está em modo tic-tac.
khorosh, você está preparado para afirmar exatamente isso - ao testar um sistema com no máximo um comércio aberto em um determinado momento?
Tenho uma hipótese: ou é uma falha óbvia do testador, detectada somente por você, ou uma falha de DNA.
No primeiro caso, você faria bem em escrever ao suporte técnico sobre isso, e no segundo... contate o DNA.
Você não receberá nada aqui. Já tentei descobrir isso, é um segredo comercial (e "freqüência" é, imho, uma homenagem ao autor da idéia, ou seja, DC2008):
A freqüência é uma espécie de flutuação de preços no mercado. A oscilação de preços pode ser para cima ou para baixo. (daí o filtro 1, filtro 2) Cada tiquetaque a freqüência pode mudar.
......... . ...............Vercódigo ainda diferente para o cálculo de freqüências. Eu escrevi acima, em um caso olhamos a flutuação de freqüência para cima, no outro caso olhamos a flutuação de freqüência para baixo. No terceiro, olhamos para ambos.
Não está claro como a oscilação pode ser para cima? Afinal, a própria noção de "oscilação" inclui o movimento cíclico tanto para cima quanto para baixo.
Ou por "oscilação ascendente dos preços" você simplesmente quer dizer um movimento de tendência ascendente?
Depois de ler seu post, meu primeiro impulso é pedir desculpas à pessoa ofendida.
E então eu vejo:
1) Você eliminou o primeiro relatório da página anterior. Por quê???
2) Eu simplesmente lhe pedi para mudar a data de início de 2008.08.08 para 2006.08.08, a fim de responder à pergunta: o que está acontecendo no SL?
Em vez disso, você muda o valor SL de 1000 para 5000 e desabilita os negócios curtos. E você publica um relatório.
Por quê? Quem precisa disso? Que conclusões interessantes podem ser tiradas a partir disso?
.............
Eu realmente não entendo quem você está tentando enganar?
Talvez você mesmo?
E estamos teimosamente impedindo de fazê-lo...
Se for esse o caso, então me desculpem.
Portanto, você não olhou atentamente para o primeiro relatório. Como eles dizem, você olha no livro, mas vê uma figura. E no primeiro relatório, o valor de parada foi de 5000 e as posições curtas foram desativadas. Naturalmente, você não será capaz de tirar nenhuma conclusão se não puder sequer determinar corretamente o valor de stop loss do relatório. E ainda mais, não se pode ver que somente os negócios de compra estão presentes.
Copie isso. Vou dar uma olhada mais de perto em casa hoje à noite.
Por que você excluiu então o primeiro relatório?
Assim eu teria comparado na hora e o contratempo não teria acontecido...
Copie isso. Vou dar uma olhada mais de perto em casa hoje à noite.
Por que você excluiu então o primeiro relatório?
Assim eu poderia ter comparado no local e o contratempo não teria acontecido...
khorosh, você está preparado para afirmar exatamente isso - ao testar o sistema com, no máximo, um comércio aberto em um determinado momento?
Tenho uma hipótese: ou é uma falha óbvia do testador, detectada somente por você, ou uma falha de DNA.
No primeiro caso, você faria bem em escrever para o suporte técnico sobre isso, e no segundo... contato com o DNA.
Não o considero uma falha. O saldo deve ser sempre igual ao patrimônio líquido de um comércio aberto? Parece-me que eles só serão iguais quando o comércio fechar ou eu sou defeituoso no meu DNA?
Não o considero uma falha. O saldo deve ser sempre igual ao patrimônio líquido de um comércio aberto? Parece-me que eles só serão iguais quando o comércio fechar ou eu estou tendo um defeito de DNA?
O gráfico do relatório do testador é construído em pontos discretos e o número desses pontos é igual ao número de negócios.
Assim, se não houver sobreposição de negócios, então a curva de equidade é idêntica à do saldo.