Valores ótimos de pedidos SL e TP para um TS arbitrário. - página 7
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Анатолий, дайте пжл определение Вашего понимания "динамической ТС"
Assim (imho): Seguindo o mercado, ou seja, capaz de encontrar independentemente as melhores condições para a ação (abertura / modificação / fechamento) na série de preços atuais. (aqui no fórum parece praticar apenas uma maneira de criar tal TS, na qual a auto-optimização é conduzida, e automaticamente por alguns critérios são selecionadas as melhores opções (se eu estiver errado, aponte seu dedo onde for necessário (: ).
É assim que o TC é necessário, o método que você sugeriu.
Embora provavelmente possa ser usado para Expert Advisors nos quais existem vários sistemas estáticos (os parâmetros de ação são invariáveis), ou seja, para cada TS o coeficiente é diferente.
//--
Perdoe-me por ser muito curioso! Probabilidade Michael, peça desculpas imediatamente pela curiosidade excessiva, a técnica de cálculo, necessária para determinar o lote, sem dúvida um assunto delicado (, e interessante, e portanto) você poderia demonstrar o trabalho do impacto da probabilidade no lote e o reflexo dessa interação no equilíbrio, por exemplo colocando dois gráficos de equilíbrio do testador com a função de probabilidade habilitada e desabilitada, com os mesmos parâmetros, de preferência que a história contém tendências tanto de alta como de baixa, eu ficaria muito grato
p.s. Suponha que para abrir uma negociação, a probabilidade deve ser >=70%; e com uma probabilidade de 70% abre uma negociação com um risco de X% do depósito, então qual será seu risco X, quando você abre uma negociação com uma probabilidade máxima de 100%?
De alguma forma (imho): seguindo o mercado, ou seja, tendo a capacidade de encontrar as melhores condições de ação (abertura/modificação/fecho) sobre as séries de preços atuais (parece ser a única variante de tal TS praticada aqui no fórum, no qual a auto-optimização é realizada, e as melhores opções são selecionadas automaticamente de acordo com certos critérios (se eu estiver errado, coloque seu dedo aqui (: )
Obrigado pela definição, espero que ela seja útil para o tema-mestre.
Se você estiver seriamente interessado no tópico MM+Markovec, POR FAVOR, inicie um tópico separado e declare o problema e suas opções lá.
Acho que será interessante para mim e para muitos outros participarmos da discussão também.
Если Вас всерьез интересует тема "ММ+Марковец", ПОЖАЛУЙСТА, заведите отдельную тему и изложите в ней задачу и свои варианты ее решения.
Думаю, и мне и многим другим будет интересно поучаствовать в обсуждении.
Acho que o tema deve ser iniciado por alguém que vem cavando nessa direção e tem alguns resultados. Eu estava apenas interessado e tomei nota do assunto para o futuro.
grasn писал(а) >>
Eu tinha uma idéia muito simples. Meu raciocínio foi que se você está procurando uma solução "universal" para SL, não relacionada a uma estratégia específica, então você precisa determinar o "modelo" do mercado (em cotações). Somente neste caso, podemos esperar encontrar algo aceitável (Sl e TP estão relacionados - é um fato médico).
Sergey, sou de opinião que a tarefa das ordens de proteção não deve ser reduzida à tomada de decisões comerciais em vez de TS.
O TS deve ser construído com base no "modelo de mercado" aceito. O objetivo das ordens SL & TP é evitar jogos de azar ou (este é um ponto mais sutil!) cortar infinitos rejeitos em FR para um TS particular que permite reduzir os riscos do TS até certo ponto e, como conseqüência, aumentar a parcela do depósito para participar das negociações. É este último que determina uma clara filiação das ordens de proteção a um TS particular, sem o qual sua consideração no contexto de um "modelo de mercado" aceito não tem sentido.
Modelo de mercado
O modelo de mercado que eu adotei é muito simples. É uma "superposição" de dois processos: o processo de Bernoulli ("momentum positivo" e "momentum negativo") e uma distribuição muito complexa de módulos incrementais, semelhante ao lognormal (à distância :o)). Funciona de forma simples - um pulso positivo ou negativo é gerado, depois é multiplicado (acelerado) por algum valor positivo (incluindo zero) derivado de uma distribuição próxima à distribuição dos retornos do mercado. Mas esses periódicos são tão complicados e sua distribuição tão incompreensível que decidi substituí-los por alguma média desses periódicos.
PS: Agora é sua vez de criticar :o).
Em relação a isto, tenho apenas uma observação a fazer. Se considerarmos o processo de citação de um instrumento como uma paridade entre dois grupos de especuladores, parece-me necessário introduzir no modelo o "horizonte de interesse", que é responsável pela duração característica do investimento para diferentes grupos de investidores. É este fenômeno que determina a difícil lei de distribuição do RRR na série de preços que você observa. Você não tem este ponto e tem que recorrer a pontos artificiais na descrição das características (destacadas em seu posto). Na minha opinião, o principal determinante do processo de cotação de instrumentos financeiros é a ação estabilizadora dos bancos estaduais. Exatamente por esta razão não observamos os efeitos coletivos (tendências, pânico, não observamos o coeficiente positivo de autocorrelação no EPR, não observamos H>2 para Kagi-division, não observamos H>1/2 para Harst index, etc.) - Forex como regra tem um rollback ou em outras palavras, um caráter plano.
Penso que é impossível construir um modelo de mercado sem conhecer suas leis específicas, que nos são escondidas de forma confiável. Mas podemos construir um TS que leve totalmente em conta qualquer (ou quase qualquer) regularidade na série de preços. Em geral, parece estranho - não há um modelo, mas o TS existe. Precisamos discutir tudo isso, é para isso que esta linha foi projetada. Peço a todos que sejam mais ativos neste tópico com suas idéias sobre estas questões, mesmo que elas não coincidam com o tema do tópico do tópico.
Para esclarecer, um sistema arbitrário mas lucrativo. Qualquer teoria SL e TR não tem sentido sem referência a um TS em particular. Outro TS dará diferentes valores de SL e TR.
De acordo. Eu disse "arbitrário" para enfatizar a generalidade do raciocínio. O critério de rentabilidade do TS será obtido dentro dos limites do modelo aceito.
Yurixx escreveu (a) >>
Olá Serguei!
>> Muito interessante. Não quer dizer que seja relevante. E mesmo agora, no estágio inicial da exposição, vê-se como pode ser aplicado na prática. No entanto, talvez você tenha outras surpresas reservadas para mim ? Bem, estou esperando a seqüência.
Olá Yura!
É muito simpático da sua parte mostrar um grande interesse na pesquisa que fez. Seus comentários são sempre valiosos.
PapaYozh escreveu (a) >>
Ainda o valor inicial K[0]?
Você escreve muito bem, é estranho que não o tenha escrito como um artigo. Embora seja seu negócio, terei prazer em ler o resto.
Obrigado, PapaYozh, pela observação. Realmente, você deve ler K[0 ] em vez de K[n] declarado. Eu cometi um erro.
Com relação a um artigo em um website, acredito que um artigo deve ser um material preparado que tenha sido submetido à censura obrigatória de especialistas e deve estar pronto para uso (não cru). Para este fim, geralmente se realizam várias conferências onde o material exposto à discussão pública passa na verificação e crítica necessárias e só então é emitido na forma de artigos. Infelizmente, em nosso site esta prática está completamente ausente, e muitas vezes são publicados artigos que contêm informações que nada têm a ver com a realidade e se assemelham (nem sempre científicos) ao delírio de um homem doente da cabeça. É assustador quando não há censura profissional. Além disso, é real para nós - comerciantes, porque não é um segredo, que o campo, onde o Grande Dinheiro gira, atrai moscas como o mel, pessoas, que não são muito adequadas e, além disso, a responsabilidade desta ou daquela afirmação, se o dinheiro real está em jogo, é muito alta.
Por esta razão, prefiro trabalhar em uma matéria prima primeiramente em um fórum e só depois, em caso de alta qualidade das informações apresentadas, assumir a responsabilidade de fazê-la como um artigo.
É assim que deve ser feito (
imho): Segue o mercado, ou seja, capaz de busca independente das melhores condições para ações (abertura/modificação/fechamento) na série de preços atuais. (Parece ser praticada apenas uma variante de tal TS neste fórum, no qual é feita a auto-optimização, e as melhores opções são selecionadas automaticamente de acordo com determinados critérios (se eu estiver errado, coloque seu dedo aqui (: )
.)
Nãoprecisamos nos adiantar com a auto-optimização dos parâmetros. Obteremos em forma analítica uma expressão que incluirá fração de equidade f, ordens de proteção SL & TP, spread Sp e parâmetro responsável pela "previsibilidade" das séries de preços no caso mais geral. Todos esses parâmetros são funções de previsibilidade e o tipo específico da estratégia adotada (que é determinada pelo tipo de suborno TS - seu FR). Tendo tal aparato em mãos, não é difícil investigar a perspectiva de introduzir parâmetros dinâmicos. Portanto, proponho primeiro construir um projeto básico consistente onde tudo se encaixa e só depois começar a brincar com parâmetros e detalhes. Este é o caminho para uma compreensão bem sucedida do mercado. Caso contrário, nos enterraremos em um amontoado de detalhes sem importância ou sem importância, sem ver o ponto principal. Este é exatamente o caso que é implementado no otimizador MTS - nós inventamos algo e nos sentamos em cima do interminável problema do crescimento exponencial da complexidade da tarefa com um número crescente de parâmetros otimizados (não necessariamente relevantes). Esta é a razão pela qual estou tentando avançar em direção a uma solução analítica para o problema. Neste caso, nós nos beneficiamos potencialmente do fato de que a justificação de uma estrutura logicamente aceita para nós chega a compreender os processos que determinam alguns dos momentos no comércio e abrem novos lados do edifício chamado Mercado.
Сергей, я придерживаюсь мнения, что задача защитных ордеров не должна сводится к принятию торговых решений вместо ТС.
ТС должна строится исходя из принятой "модели рынка".
Mas eu não disse nada sobre ordens de proteção. Este é um tema à parte e ainda não o considerei devido à sua séria complexidade.
A tarefa das ordens SL & TP, por outro lado, é ou evitar força maior, ou (este é um ponto mais sutil!) cortar rabos sem fim no FS para um TS específico, o que permite reduzir um pouco os riscos do TS e, conseqüentemente, aumentar a parte do depósito f envolvida na negociação.
Então uma pergunta para você, o que a TC faz, se ela não define TP ou SL? Minha concepção é muito simples. O TS determina o nível TP, que deve ser esperado dentro de um certo período de tempo. Se o preço se deslocou na outra direção e atingiu um certo nível, então o mais provável é que após este evento (com um alto grau de certeza) não volte - para o nível de TP. Este nível crítico eu chamo SL (nível de não-retorno em algum momento). Aproximar-se deste nível e, além disso, passar por ele é um erro de previsão. Também cheguei à mesma convicção inequívoca - se você não sente o "tempo" no mercado - não há nada a fazer lá. Além disso, o mercado é o momento). Essa é a filosofia.
Suspeito que seu TS assume que (por exemplo) ele começa a crescer, abre um pedido e verifica cada barra/trick para ver se o crescimento continua. Até que algum critério confirme o contrário. Neste caso, aparentemente, o sistema não entende o que a TP espera e se este crescimento continuará na próxima iteração. Isto é típico de muitos sistemas, mas a abordagem indicada para TP e SL é verdadeira apenas para tal metodologia e não é a verdade em última instância. Sergey, existem apenas outros sistemas e modelos :o)
É claro que tais sistemas também têm direito à vida, e talvez sejam bons, mas eu desisti deles por diferentes e muito boas razões.
É este último que determina a clara filiação das ordens de proteção a um TS particular, sem o qual sua consideração no contexto de um "modelo de mercado" aceito não tem sentido.
E o que o faz pensar que TP de qualquer sistema comercial em particular terá caudas grossas? Esta é uma observação ou conclusão?
E há outra sutileza, ou talvez não esteja clara, ou talvez não seja nada. A essência de seu absurdo é que você "mata" a informação em algum sentido. Deixe-me tentar explicar. Você separou TP e SL de TC. Eles vivem suas vidas em termos de dados (informações). Em outras palavras, se você vai obter estatísticas (distribuição) por pontos de lucro/perda, então você precisa analisar os pedidos fechados apenas por TP/SL e fechados por TS de todo. E devemos utilizar na fórmula apenas a distribuição que é fechada por TP/SL. Mas como tudo isso se relacionará com o TS?
Com relação ao acima, tenho apenas uma observação a fazer. Se considerarmos a citação de um instrumento como uma paridade entre dois grupos de especuladores, parece-me necessário introduzir no modelo "horizonte de interesse" que é responsável pela duração característica do investimento de fundos para diferentes grupos de investidores. É este fenômeno que determina a difícil lei de distribuição do RRR na série de preços que você observa.
Não entendo realmente o que grupos especulativos têm a ver com isso. Se você quer dizer "touros" e "ursos" e classificações mais sutis, então eu sinto muito - eu não entendo isso. Todos os indicadores e "métodos" que podem separar um do outro, como moscas de costeletas, eu considero um completo absurdo - estou sendo honesto e direto.
Você não tem este ponto e tem que recorrer a pontos artificiais para descrever as características (destacadas em seu posto).
O "método da máxima probabilidade", que, é claro, é artificial em algum sentido, mas completamente funcional, e a palavra "conceito" são destacados ali. Eu realmente não entendo seu comentário, então eu pensei em explicar em abstrato:
Se você quiser saber minha opinião a respeito desta questão, considero que o ponto principal que determina o processo de citação dos instrumentos financeiros são as ações de estabilização dos bancos estatais. Exatamente por esta razão não observamos os efeitos coletivos (tendências, pânico, não observamos o coeficiente positivo de autocorrelação em RRR, não observamos H>2 para a divisão Kagi, não observamos H>1/2 para o índice Harst, etc.) - Forex é geralmente de rollback ou em outras palavras, de natureza plana.
Os bancos são certamente importantes - você está bem ali. Mas não faz sentido considerar e confiar na ACF - ela não diz nada sobre estas linhas. Ela simplesmente não diz nada. Não é possível obter ACF para estas fileiras. Você não terá esse limite para filas tão desagradáveis. Mas o dela é visivelmente superior a 0,5, mesmo levando em conta estimativas tendenciosas, então você está errado. Ela apenas mostra a tendência de se manter afastado da média. Não há nada de errado com as citações - elas não permanecem em sua média (que, devido às caudas grossas, tem que ser calculada, já que a fórmula padrão não mostra nenhuma média). Mas se você tem certeza de que Hearst é 0,5 para citações, então nos mostre qual é o valor médio das citações.
Penso que é impossível construir um modelo de mercado sem conhecer suas leis específicas, que nos são escondidas de forma confiável. Mas podemos construir um TS que leve totalmente em conta qualquer (ou quase qualquer) regularidade na série de preços. Em geral, parece estranho - não há um modelo, mas o TS existe. Precisamos discutir tudo isso, é para isso que esta linha foi projetada. Peço a todos que sejam mais ativos neste tópico para colocar suas idéias sobre estas questões, mesmo que elas não coincidam com o ramo do assunto.
Não vamos fazer esta coisa de "apertar". Qualquer sistema comercial faz suposições sobre o mercado na forma de modelos. E estes modelos podem ser muito simples ou muito diferentes - em resumo, diferentes. Claro que nem um único modelo considera toda a inexplicável complexidade do mercado, mas os colegas não precisam disso, eles levam apenas o que é potencialmente lucrativo, ninguém sofre com a academia aqui :o)
Tenho apenas um comentário sobre o acima exposto. Se vemos o processo de citação de um instrumento como uma paridade entre dois grupos
é muito fácil imaginar que "vendedores e compradores" são os que se destinam, e são, mas uma gradação tão "simples" não nos ajudará a entender o processo. gostaria de especificar que "vendedores e compradores" de grupos de HORIZONTOS DE INVESTIMENTO DIFERENTES. acredito que este esclarecimento descreverá a situação mais claramente. e então a PARTE se torna mais compreensível. (Acho que isto poderia afetar a apresentação da fórmula).
Se você é um especulador, parece-me necessário introduzir no modelo o "horizonte de interesse", que é responsável pelas durações características de investimento para diferentes grupos de investidores. É este fenômeno que determina a difícil lei de distribuição do RRR na série de preços que você já notou. Você não tem este ponto e é forçado a recorrer a pontos artificiais na descrição das características (destacadas em seu posto). Na minha opinião, o principal determinante do processo de cotação de instrumentos financeiros é a ação estabilizadora dos bancos estaduais. Exatamente por esta razão não observamos os efeitos coletivos (tendências, pânico, não observamos o coeficiente positivo de autocorrelação no EPR, não observamos H>2 para Kagi-division, não observamos H>1/2 para Harst index, etc.) - Forex como regra tem um rollback ou em outras palavras, um caráter plano.
Penso que é impossível construir um modelo de mercado sem conhecer suas leis específicas, que nos são escondidas de forma confiável. Mas podemos construir um TS que leve totalmente em conta qualquer (ou quase qualquer) regularidade na série de preços. Em geral, parece estranho - não há um modelo, mas o TS existe. Precisamos discutir tudo isso, é para isso que esta linha foi projetada. Peço a todos que sejam mais ativos neste tópico para postar suas idéias sobre estas questões, mesmo que elas não coincidam com o tema do ramo.
Nãoprecisamos nos adiantar com o autoajuste de parâmetros. Obteremos em forma analítica uma expressão que incluirá equidade f, ordens de proteção SL & TP, spread Sp e o parâmetro responsável pela "previsibilidade" da série de preços no caso mais geral. Todos estes parâmetros são funções de previsibilidade e tipo específico de estratégia adotada
Penso que UMA estratégia deve ser considerada apenas no âmbito de OUTRAS estratégias, uma espécie de matryeshka. A consideração de UMA estratégia isolada da consideração de outras estratégias a torna desprotegida e vulnerável. Assim como os horários de trabalho, as estratégias devem ter uma gradação de "poder de ação" (como um adulto permitindo que uma criança se comporte mal (ou seja encarregada de uma tarefa), mas dentro dos limites do permitido). ( pedra, tesoura, papel?)
... e haverá várias fórmulas... ou melhor, deve haver uma fórmula, mas ela viverá em "caixas diferentes". cada estratégia é boa em certos momentos, portanto é necessário introduzir uma "vida útil" da estratégia. ela também pode ser um parâmetro que exclui (filtragem) levando em conta a "estratégia N"...
(que é determinado pelo tipo de suborno do TS - seu FR). Com tal aparato em mãos, não seria difícil investigar a perspectiva de introduzir parâmetros dinâmicos. É por isso que proponho primeiro construir um projeto básico consistente onde tudo se encaixa e só depois começar a brincar com parâmetros e detalhes. Este é o caminho para uma compreensão bem sucedida do mercado. Caso contrário, nos enterraremos em um amontoado de detalhes sem importância ou sem importância, sem ver o ponto principal. Este é exatamente o caso que é implementado no otimizador MTS - nós inventamos algo e nos sentamos no interminável problema do crescimento exponencial da complexidade da tarefa com um número crescente de parâmetros a serem otimizados (não necessariamente relevantes). Esta é a razão pela qual estou tentando avançar em direção a uma solução analítica para o problema. Ao mesmo tempo, nós nos beneficiamos potencialmente do fato de que, fundamentando a construção logicamente aceita, passamos a entender os processos que determinam alguns momentos de negociação e abrem novos lados do edifício chamado Mercado.
Но я ничего не говорил о защитных ордерах. Это вообще отдельная тема и ее пока не рассматривал в виду серьезной сложности.
Тогда вопрос к тебе, чем занимается ТС, если не определяет TP или SL?
Acredito que um TS "ideal" deve identificar apenas os pontos de entrada/saída. É isso aí.
Se por algum motivo o TS foi incapaz de implementar uma saída (desconexão, etc.), então uma ordem de proteção é forçada a executar esta função. Este é o seu principal objetivo - o seguro. No entanto, não é tão simples assim. Existem TS com caudas longas no Departamento de Take Profit, e como consequência, não se pode descartar a probabilidade de perder o depósito durante o funcionamento normal de tais TS... É aqui que surge a necessidade de realizar o "corte sagrado" do prepúcio do FR :-) A introdução deste parâmetro piora a rentabilidade do TS, mas também reduz seus riscos extremos, ou seja, existem dois processos concorrentes e, portanto, precisamos otimizar os parâmetros SL & TP.
Mais uma vez. Eu separo claramente as tarefas a serem executadas por TS e ordens de proteção e esta abordagem nos permite encontrar a solução ideal para TS e SL & TP separadamente. Você parece confundir esses conceitos ao resolver um problema de otimização com um número menor de parâmetros. Talvez você esteja certo, mas vejo os meios de resolver o problema na formulação que defendo - TS - separadamente, ordens SL & TP - separadamente.
E o que o faz pensar que o TF de algum TS em particular terá caudas grossas? Esta é uma observação ou conclusão?
Tento usar a abordagem mais comum, por isso não excluo uma variante tão extrema.
Você separou o TP e o SL do TS. Eles vivem suas vidas em termos de dados (informações). Em outras palavras, se você vai obter estatísticas (distribuição) por pontos de lucro/perda, então você precisa analisar os pedidos fechados apenas por TP/SL e não considerar TPs fechados de forma alguma. E devemos utilizar na fórmula apenas a distribuição que é fechada por TP/SL. Mas como tudo isso se relaciona com o TS?
É fácil. Considere, por exemplo, o mesmo TS com uma distribuição arbitrária de payoffs. Que esta distribuição para um TS sem ordens de proteção seja de forma gaussiana e tenha caudas "infinitas" (mostradas em vermelho na figura):
É claro que tal TS com MO=10 pontos positivos certamente perderá o depósito mais cedo ou mais tarde, porque a inevitável cauda grossa e extremamente negativa (cisne preto, alce) virá. Para evitar isto, introduzimos no sistema ordens de proteção que fecham forçosamente uma posição se seu valor de lucro ou perda exceder um certo nível. Para um sistema comercial tão inteligente, o FR mudou significativamente (em azul): as caudas grossas desapareceram e os chifres nas bordas do FR cresceram. Isto é inevitável, pois a freqüência de eventos com parâmetros de ordem de proteção aumentou localmente.
Deixe-me repetir. A rentabilidade geralmente diminuirá para um tal TS, mas os riscos também diminuirão, o que nos permitirá aumentar a f. Para estimar a influência dos pedidos na operação de TS, precisamos modificar a expressão integral de um TS comum obtida na página anterior. Vou lembrá-lo disso:
Para isso, vamos dividir o segmento de integração em três (usando a propriedade de aditividade), sendo cada um responsável por sua função. A primeira seção será responsável pela ordem SL e terá a seguinte aparência:
Ela simplesmente resume o número de "acertos" para SL e assim encontra a altura da buzina esquerda no FR das takedowns TS com as ordens de proteção. Isto é correto para a orelha direita:
Bem, para o do meio é simples:
Finalmente, anotando a expressão para o logaritmo de lucro do TS com ordens de proteção, temos
Aqui temos essa expressão responsável pelo dinheiro em nossos bolsos quando trabalhamos no Forex. Vamos procurar o seu extremo...
Agora é hora de inserir o parâmetro Sp responsável pela comissão DC ou espalhar para a análise.
Mais tarde...
Sergey, no entanto, esta divisão em três áreas não leva em conta um efeito importante. Uma parte dos pedidos lucrativos tem tempo para estar na zona SL antes de fechar (o mesmo acontece com a TP). Isso significa que a introdução do SL (assim como do TP) deforma consideravelmente toda a distribuição, incluindo a zona de saídas TP padrão. Ou eu estou me adiantando e mais adiante você descreverá este efeito?
Em geral, devo dizer que li o material com grande prazer, mas o senhor pediu críticas :)
ao Neutron
Я считаю, что "идеальная" ТС должна определять только точки входа/выхода. Всё.
Mas TP e SL fazem parte do sistema de "entrada/saída" - são opções de saída, uma delas por lucro, e como o parâmetro "lucro" aparece, em certo sentido é possível pensar na otimização do lucro como um mínimo. Se não houver lucro de forma explícita, então provavelmente é possível otimizá-lo, mas isso é um pouco complicado. (Não estou falando do MT Optimizer em si).
Mais uma vez. Eu separo claramente as tarefas que o TS e as ordens de proteção devem realizar e esta abordagem nos permite encontrar a solução ideal para TS e SL & TP separadamente.
Serega, não tenho dúvidas de que você os distingue claramente. Eu teria que fazer o mesmo para os outros, desde que você abriu o tópico. Eu simplesmente não sei tudo sobre suas abordagens e não posso avaliar com certeza, se seu método é adequado ou se terá que inventar o seu próprio para seus propósitos. Portanto, peço-lhe, pela simples razão de que você só agora começou a deixá-los claros para mim. Encontro algumas menções de correspondência, Seryoga, não sou um telepata, nem um matemático e você não se zanga. Embora eu admita que sozinho não entendo a "diferença" indicada em algum lugar antes :o(.
Não entendo a "diferença" entre a ordem e o TP e a ordem de proteção.
Vamos rever, mas definir especificamente os termos. Seu TS abre e fecha os pedidos por si só. Mas exatamente para cada pedido você abre uma ordem de proteção? Esta é uma diferença enorme, é adicional - o preço de abertura, SL, TP, spread, lote, direção (e não necessariamente o contrário). E o que você escreveu deve ser atribuído a ordens de proteção?
É verdade ou é apenas um termo e estamos falando sobre o nível de TP, SL e lote para um pedido atual?
Isso é fácil. Consideremos um e o mesmo TS com uma distribuição arbitrária de subornos como exemplo. Que esta distribuição para um TS sem ordens de proteção seja de forma gaussiana e tenha caudas "infinitas" (mostradas em vermelho na figura):
...
É claro que esse TS tem MO=10 pontos positivos
Mais uma vez, para ter certeza - o que você desenhou, a distribuição e o MO tirado do teto - é obtido por qual variante:
E Seryoga, você deve ter testado em um grande volume seus numerosos sistemas com base na tese de Pastuhov. Podemos dar uma olhada em sua distribuição real? Acho que deveria haver encomendas suficientes (mas é claro que não é um fato).
ACRESCENTADO:
Apenas, muitas perguntas, por exemplo - como você conseguiu obter uma distribuição somente TC? O que você tem, é obtido com um depósito infinito sobre uma história infinita????